RIS Dokument Kurztitel4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung KundmachungsorganBGBl. II Nr. 266/2011Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2011, TypVrömisch fünf §/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage§ 12Paragraph 12 Inkrafttretensdatum01.09.2011 Abkürzung4. DeRiMV Index37/02 Kreditwesen Text4. AbschnittStrukturierte OGAWDefinition und Berechnung des Gesamtrisikos§ 12.Paragraph 12, (1)Absatz eins,Ein OGAW ist ein strukturierter OGAW im Sinne dieser Verordnung, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind: 1.Ziffer eins Der OGAW ist passiv verwaltet und derart strukturiert, dass bei Fälligkeit eine im Voraus definierte Auszahlung stattfindet. 2.Ziffer 2 Der OGAW ist formelbasiert und die im Voraus definierte Auszahlung kann in unterschiedliche Szenarien aufgeteilt werden, die von den zugrundeliegenden Vermögensgegenständen abhängig sind und verschiedene Auszahlungsvarianten darstellen. 3.Ziffer 3 Der Anleger kann während der Laufzeit des OGAW jederzeit nur einem Auszahlungsprofil ausgesetzt sein. 4.Ziffer 4 Bei der Anwendung des Commitment-Ansatzes zur Berechnung des Gesamtrisikos hinsichtlich der unterschiedlichen Szenarien sind insbesondere die Voraussetzungen des 2. Hauptstücks dieser Verordnung zu erfüllen. 5.Ziffer 5 Die Laufzeit des OGAW ist auf maximal neun Jahre begrenzt. 6.Ziffer 6 Der OGAW darf nach der Erstzeichnungsperiode keine weiteren Zeichnungen annehmen. 7.Ziffer 7 Der maximale Verlust bei Wechsel des Auszahlungsprofils ist auf 100 vH des Erstausgabepreises begrenzt. 8.Ziffer 8 Die Auswirkungen der Wertentwicklung eines einzelnen Basiswerts auf das Auszahlungsprofil – im Falle eines Wechsels des Szenarios des OGAW – müssen die Diversifikations-Voraussetzungen des § 66 Abs. 1 InvFG 2011 erfüllen.Die Auswirkungen der Wertentwicklung eines einzelnen Basiswerts auf das Auszahlungsprofil – im Falle eines Wechsels des Szenarios des OGAW – müssen die Diversifikations-Voraussetzungen des Paragraph 66, Absatz eins, InvFG 2011 erfüllen. (2)Absatz 2,Ein strukturierter OGAW kann das Gesamtrisiko unter Anwendung des Commitment-Ansatzes wie folgt berechnen: 1.Ziffer eins Die formelbasierte Investmentstrategie wird für jedes im Voraus definierte Auszahlungsprofil auf unterschiedliche Szenarien aufgeteilt. 2.Ziffer 2 Das in jedem Szenario enthaltene Derivat muss bewertet werden, um festzustellen, ob es von der Berechnung des Gesamtrisikos gemäß § 5 oder § 6 erfasst wird.Das in jedem Szenario enthaltene Derivat muss bewertet werden, um festzustellen, ob es von der Berechnung des Gesamtrisikos gemäß Paragraph 5, oder Paragraph 6, erfasst wird. 3.Ziffer 3 Der OGAW berechnet das Gesamtrisiko der verschiedenen Szenarien, um zu überprüfen, ob die 100%-Grenze des Nettovermögens eingehalten wird. Zuletzt aktualisiert am28.11.2019 Gesetzesnummer20007420 DokumentnummerNOR40131290