Kurz gesagt
Diese Verordnung regelt das Format und den Inhalt von Meldungen über Derivate-Risikoberechnungen, die von Verwaltungsgesellschaften an die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu übermitteln sind. Sie legt fest, welche Daten in diesen Meldungen enthalten sein müssen.
Was es regelt
- Das elektronische Format für die Übermittlung von Meldungen.
- Die Art der Daten, die in den Meldung enthalten sein müssen.
- Die technischen Vorgaben für die Erstellung der Meldungen.
- Die Anwendung bestimmter Absätze auf Meldungen ab einem spezifischen Stichtag.
Wen es betrifft
- Verwaltungsgesellschaften, die Derivate-Risikoberechnungen melden müssen.
- Die FMA als Empfängerin und Prüfinstanz der Meldungen.
Eckpunkte
- Meldungen müssen im Extensible Markup Language (XML) – Format über die Incoming-Plattform der FMA übermittelt werden.
- Die gesamte Meldung einer Verwaltungsgesellschaft muss in einer XML-Datei erfolgen und anhand der XML Schema Definition (XSD) – Vorgaben der FMA erstellt werden.
- Die Meldung umfasst neun spezifische Datenpunkte, darunter Name und Bankleitzahl der Verwaltungsgesellschaft, FMA-Code und ISIN des Investmentfonds, Risikoangaben in Prozent (maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen) und die Angabe der Berechnungsmethode des Gesamtrisikos (z.B. „Comm“, „aVaR“, „rVaR“).
- Absatz 2 ist erstmals auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 anzuwenden.
📄 Gesetzestext
RIS Dokument Kurztitel4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung
KundmachungsorganBGBl. II Nr. 266/2011 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 242/2016Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2011, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 242 aus 2016,
TypVrömisch fünf
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage§ 2aParagraph 2 a
Inkrafttretensdatum01.10.2016
Abkürzung4. DeRiMV
Index37/02 Kreditwesen
BeachteAbs. 2 ist erstmals auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 anzuwenden (vgl. § 36 Abs. 6).Absatz 2, ist erstmals auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 anzuwenden vergleiche Paragraph 36, Absatz 6,).
TextMeldeformat§ 2a.Paragraph 2 a,
(1)Absatz eins,Die Meldung ist im Extensible Markup Language (XML) – Format im Wege der Incoming-Plattform der FMA zu übermitteln. Die gesamte Meldung einer Verwaltungsgesellschaft hat in einer XML-Datei zu erfolgen. Die Meldung ist anhand der XML Schema Definition (XSD) – Vorgaben der FMA zu erstellen.
(2)Absatz 2,Die Meldung umfasst folgende Daten:
1.Ziffer eins
Name der Verwaltungsgesellschaft;
2.Ziffer 2
Bankleitzahl der Verwaltungsgesellschaft;
3.Ziffer 3
FMA-Code des Investmentfonds, maximal 30 Zeichen, alphanumerisch;
4.Ziffer 4
International Securities Identification Number (ISIN) des Investmentfonds, maximal zwölf Zeichen, alphanumerisch;
5.Ziffer 5
Name des Investmentfonds, maximal 100 Zeichen, alphanumerisch;
6.Ziffer 6
Risikoangabe in Prozent, maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch;
7.Ziffer 7
Maximale Risikoangabe der Berichtsperiode in Prozent, maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch;
8.Ziffer 8
Angabe der Berechnungsmethode des Gesamtrisikos, zulässige Werte: „Comm“ bei Anwendung des Commitment-Ansatzes, „aVaR“ bei Anwendung des absoluten Value at Risk (VaR)-Ansatzes oder „rVaR“ bei Anwendung des relativen VaR-Ansatzes;
9.Ziffer 9
Besondere Grenzen des Gesamtrisikos laut Fondsbestimmungen (Maximales Gesamtrisiko derivativer Instrumente (Commitment-Ansatz) oder maximal zuordenbarer Risikobetrag (VaR-Ansatz) laut Fondsbestimmungen), maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch.
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 242/2016)Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 242 aus 2016,)
Zuletzt aktualisiert am28.11.2019
Gesetzesnummer20007420
DokumentnummerNOR40186643
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.