verordnung KundmachungsorganBGBl. II Nr. 447/2001Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 447 aus 2001, §/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/AnlageAnl. 1Anlage eins Inkrafttretensdatum01.12.2001 Außerkrafttretensda

___________________________________ Aktiv/Passivpositionen Betrag

___________________________________ 1. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind 3100001

___________________________________ 2. Forderungen an Kreditinstitute 3200001

___________________________________ 3. Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 3300001

___________________________________ 4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 3400000

___________________________________ 5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 3500000

___________________________________ 6. Beteiligungen 3600000

___________________________________ 7. Anteile an verbundenen Unternehmen 3700000

___________________________________ 8. Sonstige Aktivposten 3800000

___________________________________

___________________________________ 10. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4100000

___________________________________ 11. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) 4200000

___________________________________ 12. Verbriefte Verbindlichkeiten 4300000

___________________________________ 13. Sonstige Passivposten 4400001

___________________________________ Summe der Aktiva/Passiva 2000000

___________________________________ 1.Ziffer eins SCHULDTITEL ÖFFENTLICHER STELLEN UND WECHSEL, DIE ZUR REFINANZIERUNG BEI DER ZENTRALNOTENBANK ZUGELASSEN SIND a)Litera a Bundesschatzscheine, sofern sie zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!) b)Litera b Andere Schuldtitel öffentlicher Stellen, sofern sie zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!) c)Litera c Wechsel, sofern sie zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!) 2.Ziffer 2 FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!) Forderungen an inländische Kreditinstitute

____ in EURO

____ Aktienbanken und Bankiers 3211011

____ Sparkassensektor 3211012

____ Landes-Hypothekenbanken 3211013

____ Raiffeisensektor 3211014

____ Volksbankensektor 3211015

____ Bausparkassen 3211016

____ Sonder-Kreditinstitute 3211017

____ Summe 3211020

____ . beim Zentralinstitut 3211098

____ .. LI-Reserve beim ZI 0311011

____ 3.Ziffer 3 FORDERUNGEN AN KUNDEN (NICHTBANKEN) a)Litera a Gliederung nach Sektoren (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!) b)Litera b Gliederung nach Forderungsarten (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!) c)Litera c Sonstige Angaben (vierteljährlich zu melden)

___________________________________ EURO Fremdwährung ________________________________ Anzahl Betrag Anzahl Betrag

___________________________________ Immobilienfinanzierung 3311971 3311071 3312971 3312071

___________________________________ Subventionierte Wohnbaukredite 3311972 3311072 3312972 3312072

___________________________________ . mit Zinssubvention 3311992 3311092 3312992 3312092

___________________________________ Sonstige subventionierte Kredite 3311973 3311073 3312973 3312073

___________________________________ . mit Zinssubvention 3311993 3311093 3312993 3312093

___________________________________ Forderungen an Leasinggesellschaften 3311974 3311074 3312974 3312074

___________________________________ Forderungen an verbundene Unternehmen 3311975 3311075 3312975 3312075

___________________________________ d) Gliederung nach der Höhe (vierteljährlich zu melden)

___________________________________ EURO Fremdwährung ________________________________ nach Höhe Anzahl Betrag Anzahl Betrag

___________________________________ bis 10 000 € 3311987 3311087 3312987 3312087

___________________________________ über 10 000 € bis 50 000 € 3311988 3311088 3312988 3312088

___________________________________ über 50 000 € bis 100 000 € 3311989 3311089 3312989 3312089

___________________________________ über 100 000 € bis 500 000 € 3311990 3311090 3312990 3312090

___________________________________ über 500 000 € bis 1 Mio. € 3311991 3311091 3312991 3312091

___________________________________ über 1 bis 3 Mio. € 3311994 3311094 3312994 3312094

___________________________________ über 3 Mio. € 3311995 3311095 3312995 3312095

___________________________________ Summe 3311902 3311002 3312902 3312002

___________________________________

1. SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ANDERE FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!)
2. AKTIEN UND ANDERE NICHT FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE a)Litera a Aktien

_____________________ Inländische Ausländische

____ Emittenten Buchwert Kurswert Buchwert Kurswert

_____________________ Kreditinstitute 3530540 3540540 3550540 3560540

_____________________ Nbk-Finanz- intermediäre 3530550 3540550

_____________________ . Vertragsver- sicherungen und Pensionskassen 3530551 3540551

_____________________ Nicht-finanz. Untern. 3530571 3540571

_____________________ Nichtbanken xxxxxxx xxxxxxx 3550530 3560530

_____________________ Summe 3530500 3540500 3550500 3560500

_____________________ . börsenotiert 3530590 3540590 3550590 3560590

_____________________ b)Litera b Investmentzertifikate (Anm.: Tabelle nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabelle nicht darstellbar!) c)Litera c Partizipations- und Ergänzungskapital

_____________________ Part.kapital Erg.kapital

____ Emittenten Inländ. Ausländ. Inländ. Ausländ.

_____________________ Kreditinstitute 3510640 3520640 3510740 3520740

_____________________ . aus eigener Emission xxxxxxx xxxxxxx 3510798 3520798

_____________________ Nbk-Finanz- intermediäre 3510650 xxxxxxx 3510750 xxxxxxx

_____________________ . Vertragsver- sicherungen und Pensions- kassen 3510651 xxxxxxx 3510751 xxxxxxx

_____________________ Nicht-finanz. Untern. 3510671 xxxxxxx 3510771 xxxxxxx

_____________________ Nichtbanken xxxxxxx 3520630 xxxxxxx 3520730

_____________________ Summe 3510600 3520600 3510700 3520700

_____________________ . börsenotiert 3510690 3520690 3510790 3520790

_____________________ d) Sonstige nicht festverzinsliche Wertpapiere

_____________________ Sonst. nicht festverzinsl. Wertpapiere

____ Emittenten Inländische Ausländische

____ EURO FW EURO FW

_____________________ Kreditinstitute 3511840 3512840 3521840 3522840

_____________________ . aus eigener Emission 3511898 3512898 3521898 3522898

_____________________ Nbk-Finanz- intermediäre 3511850 3512850 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ . Vertragsver- sicherungen und Pensions- kassen 3511851 3512851 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ Sektor Bund 3511860 3512860 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ . Bund 3511861 3512861 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ Länder 3511862 3512862 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ Gemeinden 3511863 3512863 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ Sozialver- sicherungen 3511864 3512864 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ Nichtfinanzielle Untern. 3511870 3512870 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ Nichtbanken xxxxxxx xxxxxxx 3521830 3522830

_____________________ Summe 3511800 3512800 3521800 3522800

_____________________ . börsenotiert 3511890 3512890 3521890 3522890

_____________________ 6. BETEILIGUNGEN

_____________________ Aktien And. Beteil.rechte

____ an Inland Ausland Inland Ausland

_____________________ Kreditinstituten 3610540 3620540 3610840 3620840

_____________________ Nbk-Finanz- interm. 3610550 xxxxxxx 3610850 xxxxxxx

_____________________ . Vertragsver- sicherungen und Pensions- kassen 3610551 xxxxxxx 3610851 xxxxxxx

_____________________ Nicht- finanzielle Untern. 3610570 xxxxxxx 3610870 xxxxxxx

_____________________ Nichtbanken xxxxxxx 3620530 xxxxxxx 3620830

_____________________ Summe 3610500 3620500 3610800 3620800

_____________________ . börsenotiert 3610590 3620590 xxxxxxx xxxxxxx

_____________________ 7. ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

_____________________ Aktien And. Beteil.rechte

____ an Inland Ausland Inland Ausland

_____________________ verbundenen Untern. 3710500 3720500 3710800 3720800

_____________________ . börsenotiert 3710590 3720590

___ 8. SONSTIGE AKTIVPOSTEN

___________________________________ Inland Ausland ________________________________ EURO FW EURO FW

___________________________________ Barreserve 3811001 3812001 3821001 3822001

___________________________________ . Kassenbestand 0111000 xxxxxxx 3821091 3822091

___________________________________ . Guthaben bei Zentralnotenbanken 3811081 3812081 3821081 3822081

___________________________________ .. Guthaben bei der OeNB 0121000 0122000 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ . Guthaben bei Postgiroämtern xxxxxxx xxxxxxx 3821061 3822061

___________________________________ . Gold, gemünzt und ungemünzt 3811041 3812041 3821041 3822041

___________________________________ . Sonstige Edelmetalle 3811031 3812031 3821031 3822031

___________________________________ Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 3811002 3812002 3821002 3822002

___________________________________ Sachanlagen 3811003 3812003 3821003 3822003

___________________________________ . Grundstücke und Bauten, die vom KI im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden 3811093 3812093 3821093 3822093

___________________________________ . Sonstige 3811083 3812083 3821083 3822083

___________________________________ Eigene Aktien oder Anteile sowie Anteile an einer herrschenden oder an mit Mehrheit beteil. Gesellschaft 3811004 3812004 3821004 3822004

___________________________________ . Nennwert 3811094 3812094 3821094 3822094

___________________________________ . Eigenes Partizipationskapital 3811084 3812084 3821084 3822084

___________________________________ Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist 3811005 3812005 3821005 3822005

___________________________________ Sonstige Vermögensgegenstände 3811006 3812006 3821006 3822006

___________________________________ 9. SONSTIGE ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

__________ Betrag

__________ Volumen der im ESZB refinanzierungsfähigen Aktiva 0900011

__________ Wertpapiere des Anlagevermögens 0600041

__________ Wertpapiere des Umlaufvermögens 0600042

__________ Wertpapiere bewertet zum Marktwert gem. § 56 Abs. 5 BWG 0600043

__________ Im Stand der €-Forderungen an inl. Kunden (ohne verbr. Ford.) enthaltene angelastete Zinsen und Abschlussposten 0821021

__________ Im Stand der FW-Forderungen an inl. Kunden (ohne verbr. Ford.) enthaltene angelastete Zinsen und Abschlussposten 0822021

__________

___________________________________ Inland Ausland ________________________________ Wertberichtigungen EURO FW EURO FW

___________________________________ Einzelwertberichtigungen zu Forderungen an KI 3911001 3912001 3921001 3922001

___________________________________ Einzelwertberichtigungen zu Forderungen an Kunden 3911002 3912002 3921002 3922002

___________________________________ Wertberichtigungen gem. § 57 Abs. 1 zu Ford. an KI 3911003 3912003 3921003 3922003

___________________________________ Wertberichtigungen gem. § 57 Abs. 1 zu Ford. an Kunden 3911004 3912004 3921004 3922004

___________________________________

___________________________________ Inland Ausland ________________________________ Treuhandvermögen enthalten in EURO FW EURO FW

___________________________________ Forderungen an KI 3911011 3912011 3921011 3922011

___________________________________ Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 3911012 3912012 3921012 3922012

___________________________________ Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche WP 3911013 3912013 3921013 3922013

___________________________________ Aktien und andere nicht festverzinsliche WP 3911014 3912014 3921014 3922014

___________________________________ Sonstigen 3911015 3912015 3921015 3922015

___________________________________ 10. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!) Verbindlichkeiten gegenüber inländischen KI

__________ EURO

__________ Aktienbanken und Bankiers 4111011

__________ Sparkassensektor 4111012

__________ Landes-Hypothekenbanken 4111013

__________ Raiffeisensektor 4111014

__________ Volksbankensektor 4111015

__________ Bausparkassen 4111016

__________ Sonder-Kreditinstitute 4111017

__________ OeNB 4111018

__________ Summe 4111020

__________ . gegenüber Zentralinstitut *1) 4111097

__________ . LI-Reserve *2) 2111011

__________

____________________ *1) Nur von einem ZI angeschlossenen KI auszufüllen. *2) Nur von einem ZI auszufüllen. 11.Ziffer 11 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KUNDEN (NICHTBANKEN) (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!) Anzahl der Konten (halbjährlich)

_____________________ Anzahl Betrag

_____________________ Sichteinlagen von inl. Kunden in EURO 4211901

_____________________ . Gehalts- und Pensionskonten 4211991

_____________________ Sichteinlagen von inl. Kunden in FW 4212901

_____________________ Termineinlagen von inl. Kunden in EURO 4211902

_____________________ Termineinlagen von inl. Kunden in FW 4212902

_____________________ Spareinlagen xxxxxxx

_____________________ . von inl. Kunden in EURO 4211903

_____________________ .. bis 10 000 € 4211931 2211831

_____________________ .. über 10 000 € bis 20 000 € 4211932 2211832

_____________________ .. über 20 000 € bis 50 000 € 4211933 2211833

_____________________ .. über 50 000 € bis 100 000 € 4211934 2211834

_____________________ .. über 100 000 € bis 500 000 € 4211935 2211835

_____________________ .. über 500 000 € bis 1 Mio. € 4211936 2211836

_____________________ .. über 1 Mio. € bis 3 Mio. € 4211937 2211837

_____________________ .. über 3 Mio. € 4211938 2211838

_____________________ . von inl. Kunden in FW 4212903

_____________________ . von ausl. Kunden in EURO 4221903

_____________________ . von ausl. Kunden in FW 4222903

_____________________ . Bauspareinlagen 9340900

_____________________

_____________________ Anzahl Betrag

_____________________ Sicherungspflichtige Einlagen gem. § 93 Abs. 2 BWG 4200911 4200011

_____________________ Sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gem. § 93 Abs. 2a Z 1 BWG xxxxxxx 4200012

_____________________

1. VERBRIEFTE VERBINDLICHKEITEN (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)
2. SONSTIGE PASSIVPOSTEN

___________________________________ Inland Ausland ________________________________ EURO FW EURO FW

___________________________________ Rückstellungen 4411001 4412001 4421001 4422001

___________________________________ Fonds für allgemeine Bankrisiken 3301000 3302000 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ Nachrangige Verbindlichkeiten 4411003 4412003 4421003 4422003

___________________________________ . in Form von Einlagen 4411093 4412093 4421093 4422093

___________________________________ . nachrangige verbriefte Verbindlichkeiten 4411083 4412083 4421083 4422083

___________________________________ Ergänzungskapital 2811000 2812000 2821000 2822000

___________________________________ . in verbriefter Form 2811011 2812011 2821011 2822011

___________________________________ Gezeichnetes Kapital 4411005 4412005 4421005 4422005

___________________________________ . Partizipationskapital 2711000 2712000 2721000 2722000

___________________________________ Kapitalrücklagen 4411006 4412006 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ Gewinnrücklagen 4411007 4412007 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ Haftrücklage 3001000 3002000 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ Unversteuerte Rücklagen 4411009 4412009 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ Verlustvortrag 1411000 1412000 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ Gewinnvortrag 3211000 3212000 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ Sonstige Verbindlichkeiten 4411010 4412010 4421010 4422010

___________________________________ 14. SONSTIGE ANGABEN ZUR PASSIVSEITE

__________________ Betrag

__________________ Kapitalisierte Spareinlagenzinsen zum 31. Dezember 2200811

__________________

___________________________________ Inland Ausland ________________________________ Treuhandvermögen enthalten in EURO FW EURO FW

___________________________________ Verbindlichkeiten gegenüber KI 4511001 4512001 4521001 4522001

___________________________________ Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) 4511002 4512002 4521002 4522002

___________________________________ Verbrieften Verbindlichkeiten 4511003 4512003 4521003 4522003

___________________________________ Sonstigen 4511004 4512004 4521004 4522004

___________________________________ Kommentierung zu Forderungen an Kreditinstitute im Inland: 15.Ziffer 15 FORDERUNGEN AN AUSLANDSFILIALEN ANDERER ÖSTERREICHISCHER KREDITINSTITUTE [bei MAUS des Mutterinstitutes sind hier auch die Forderungen gegen eigene Auslandsfiliale(

1. n)auszuweisen] (Anm.: Tabelle nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabelle nicht darstellbar!) Kommentierung zu Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Inland: 16.Ziffer 16 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER AUSLANDSFILIALEN ANDERER ÖSTERREICHISCHER KREDITINSTITUTE [bei MAUS des Mutterinstitutes sind hier auch die Verbindlichkeiten gegenüber eigene Auslandsfiliale(
2. n)auszuweisen] (Anm.: Tabelle nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabelle nicht darstellbar!) 17.Ziffer 17 AUSSERBILANZMÄSSIGE GESCHÄFTE GEMÄSS ANLAGE 1 ZU ARTIKEL 1, § 22 BWGGEMÄSS ANLAGE 1 ZU ARTIKEL 1, Paragraph 22, BWG

___________________________________ EURO FW

___________________________________ Hohes Kreditrisiko:

___________________________________ Akzepte mit Kreditsubstitutscharakter und Wechselverbindlichkeiten in Form von eigene Ziehungen im Umlauf 7111011 7112011

___________________________________ Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln 7121011 7122011

___________________________________ Bürgschaften und Garantien für solche Aktivposten (einschl. "standby letters of credit"), die als finanzielle Garantie für Kredite und Wertpapiere dienen sowie Wechsel- und Scheckeinlösungsgarantien 7131011 7132011

___________________________________ Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 7511017 7512017

___________________________________ Terminkäufe auf Aktivposten, bei denen eine unbedingte Verpflichtung zur Abnahme des Liefergegenstandes besteht 7511018 7512018

___________________________________ Verkäufe von Termineinlagen auf Termin (FFD) 7511019 7512019

___________________________________ Verkäufe von Aktivposten mit Rückgriff, sofern das Kreditrisiko beim verkaufenden Kreditinstitut bleibt 7511020 7512020

___________________________________ Übernahmegarantien für Wertpapiere 7511023 7512023

___________________________________ Nicht eingezahlter Teil von Aktien und sonstigen Wertpapieren 7511022 7512022

___________________________________ Verkaufte Put-Optionen auf Vermögensgegenstände (gem. Anl.1 zu § 22 Z 1 lit. j) 7511024 7512024

___________________________________ Mittleres Kreditrisiko:

___________________________________ Ausgestellte und bestätigte Akkreditive, sofern sie nicht Posten mit unterdurchschnittlichem Kreditrisiko darstellen 7521011 7522011

___________________________________ Erfüllungsgarantien (einschl. der Bietungs-, Anzahlungs-, Zahlungs- und Kaufpreisgarantien, Zoll- und Steuerbürgschaften) und andere als in der Anlage zu § 22 BWG genannte Garantien und Bürgschaften, auch wenn diese in Form eines "standby letters of credit" erstellt werden 7521012 7522012

___________________________________ Pensionsgeschäfte gem. § 50 Abs. 3 und 5 BWG 7521013 7522013

___________________________________ Verpflichtungen zur Emission oder aus der revolvierenden Emission von Geldmarktpapieren durch Dritte, insbesondere aus "Note Issuance Facilities" (NIFs), "Revolving Underwriting Facilities" (RUFs) und ähnlichen Instrumenten 7521014 7522014

___________________________________ Noch nicht in Anspruch genommene Kreditzusagen (Kreditrahmen, Promessen, Verpflichtungen, Garantien oder Akzepte bereitzustellen), die eine Ursprungslaufzeit von mehr als einem Jahr haben und nicht fristlos und vorbehaltlos vom Kreditinstitut gekündigt werden können 7521019 7522019

___________________________________ Unterdurchschnittliches Kreditrisiko: Eröffnung und Bestätigung von Dokumentenakkreditiven, die durch Wertpapiere gesichert werden, oder andere leicht liquidierbare Transaktionen 7531011 7532011

___________________________________ Die Haftsummen als Mitglieder einer Genossenschaft; bei Genossenschaften mit unbeschränkter Haftung ist das Dreißigfache des Nennwertes der Geschäftsanteile anzusetzen 7531012 7532012

___________________________________ Niedriges Kreditrisiko:

___________________________________ Noch nicht in Anspruch genommene Kreditzusagen (Kreditrahmen, Promessen, Verpflichtungen, Garantien oder Akzepte bereitzustellen), die eine Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr haben oder fristlos und vorbehaltlos vom Kreditinstitut gekündigt werden können 7541011 7542011

___________________________________ Wechselverpflichtungen in der Form von Indossamenten, bei denen die Oesterreichische Nationalbank im Übereinkommen vom 16. November 1966 mit dem ERP-Fonds in Durchführung des ERP-Fondsgesetzes sich verpflichtet hat, die ihr aus diesen Wechseln zustehenden Rechte gegen die ermächtigenden Banken nicht geltend zu machen und diese Wechsel nicht weiter zu begeben 7541012 7542012

___________________________________ Alle sonstigen, nicht angeführten Geschäfte 7541013 7542013

___________________________________ . Treuhandgeschäfte 7541014 7542014

___________________________________ 18. BESONDERE AUSSERBILANZMÄSSIGE FINANZGESCHÄFTE

___________________________________ Bankbuch Handelsbuch ________________________________ Kauf- Ver- Kauf- Ver- kon- kaufs- kon- kaufs- trakte kon- trakte kon- trakte trakte

___________________________________ Zinssatzverträge:

___________________________________ Zinsswaps (mit einer einzigen Währung) 7611111 7612111 7611211 7612211

___________________________________ Floating/floating Zinsswaps ("Basis Swaps") 7611112 7612112 7611212 7612212

___________________________________ Zinstermingeschäfte (forward rate agreements) einschl. Käufe von Termineinlagen und Wertpapieren auf Termin (OTC-Geschäfte) 7611113 7612113 7611213 7612213

___________________________________ Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Index-Kontrakte (Börsenkontrakte) 7611114 7612114 7611214 7612214

___________________________________ Zinssatzoptionen (OTC-Geschäfte) 7341113 7342113 7341213 7342213

___________________________________ Zinssatzoptionen (Börsenkontrakte) 7341114 7342114 7341214 7342214

___________________________________ Andere vergleichbare Verträge 7611116 7612116 7611216 7612216

___________________________________ Wechselkurs- und Goldverträge:

___________________________________ Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen (Cross Currency Zinsswaps) 7621121 7622121 7621221 7622221

___________________________________ . Kapitalmarktswaps 7621199 7622199 7621299 7622299

___________________________________ . Geldmarktswaps 7621198 7622198 7621298 7622298

___________________________________ Devisentermingeschäfte (OTC-Geschäfte) 7621122 7622122 7621222 7622222

___________________________________ Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte (Börsenkontrakte) 7621123 7622123 7621223 7622223

___________________________________ Währungsoptionen (OTC-Geschäfte) 7621124 7622124 7621224 7622224

___________________________________ Währungsoptionen (Börsenkontrakte) 7621125 7622125 7621225 7622225

___________________________________ Gold betreffende Verträge und Verträge, die mit den v.e. vergleichbar sind 7621126 7622126 7621226 7622226

___________________________________ Verträge in Substanzwerten und sonstige wertpapierbezogene Geschäfte:

___________________________________ Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Termingeschäfte 7671111 7672111 7671211 7672211

___________________________________ Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Terminkontrakte 7671112 7672112 7671212 7672212

___________________________________ Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen 7671113 7672113 7671213 7672213

___________________________________ Andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerte und anderer Wertpapiere 7671114 7672114 7671214 7672214

___________________________________ Edelmetallverträge: *1)

___________________________________ Edelmetall-Termingeschäfte (OTC-Geschäfte) 7631111 7632111 7631211 7632211

___________________________________ Edelmetall-Terminkontrakte (Börsenkontrakte) 7631112 7632112 7631212 7632212

___________________________________ Edelmetall-Optionen 7631115 7632115 7631215 7632215

___________________________________ Andere vergleichbare Edelmetallverträge 7631114 7632114 7631214 7632214

___________________________________ Warenverträge: *2)

___________________________________ Waren-Termingeschäfte (OTC-Geschäfte) 7651111 7652111 7651211 7652211

___________________________________ Waren-Terminkontrakte (Börsenkontrakte) 7651112 7652112 7651212 7652212

___________________________________ Waren-Optionen 7651115 7652115 7651215 7652215

___________________________________ Andere vergleichbare Warengeschäfte 7651114 7652114 7651214 7652214

___________________________________ Sonstige:

___________________________________ Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind 7681111 7682111 7681211 7682211

___________________________________

___________________________________ mit Kreditinst. mit Nichtbanken ________________________________ Kauf- Ver- Kauf- Ver- kon- kaufs- kon- kaufs- trakte kon- trakte kon- trakte trakte

___________________________________ Zinssatzverträge 7613100 7614100 7613200 7614200

___________________________________ Wechselkurs- und Goldverträge 7623101 7624101 7623201 7624201

___________________________________ Verträge in Substanzwerten und sonst. wertpapierb. Geschäfte 7673100 7674100 7673200 7674200

___________________________________ Edelmetallverträge, ausgenommen Goldverträge 7633101 7634101 7633201 7634201

___________________________________ Warenverträge, ausgenommen Edelmetallverträge 7653100 7654100 7653200 7654200

___________________________________ Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind 7683100 7684100 7683200 7684200

___________________________________

___________________________________ *1) Ausgenommen Goldverträge gemäß Anlage 2 zu § 22 Z 2 lit. e. *2) Ausgenommen Edelmetallverträge. *1) Ausgenommen Goldverträge gemäß Anlage 2 zu Paragraph 22, Ziffer 2, Litera e, *2) Ausgenommen Edelmetallverträge. 19A. PENSIONSGESCHÄFTE a) vom Pensionsgeber anzugeben

___________________________________ mit inl. KI mit ausl. KI ________________________________ Echte Pensionsgeschäfte EURO FW EURO FW

___________________________________ . mit inländ. Schuldverschreibungen und anderen inländ. festverzinslichen Wertpapieren 5111001 5112001 5121001 5122001

___________________________________ . mit ausländ. Schuldverschreibungen und anderen ausländ. festverzinslichen Wertpapieren 5111002 5112002 5121002 5122002

___________________________________ . mit inländ. Aktien und anderen inländ. nicht festverzinslichen Wertpapieren 5111003 5112003 5121003 5122003

___________________________________ . mit ausländ. Aktien und anderen ausländ. nicht festverzinslichen Wertpapieren 5111004 5112004 5121004 5122004

___________________________________ . mit Forderungen an inländ. Kunden (Nichtbk.) 5111005 5112005 5121005 5122005

___________________________________ . mit Forderungen an ausländ. Kunden (Nichtbk.) 5111006 5112006 5121006 5122006

___________________________________ . mit Schuldtitel öffentlicher Stellen 5111007 5112007 5121007 5122007

___________________________________

___________________________________ mit inl. mit ausl. Nichtbk. Nichtbk. ________________________________ Echte Pensionsgeschäfte EURO FW EURO FW

___________________________________ . mit inländ. Schuldverschreibungen und anderen inländ. festverzinslichen Wertpapieren 5111011 5112011 5121011 5122011

___________________________________ . mit ausländ. Schuldverschreibungen und anderen ausländ. festverzinslichen Wertpapieren 5111012 5112012 5121012 5122012

___________________________________ . mit inländ. Aktien und anderen inländ. nicht festverzinslichen Wertpapieren 5111013 5112013 5121013 5122013

___________________________________ . mit ausländ. Aktien und anderen ausländ. nicht festverzinslichen Wertpapieren 5111014 5112014 5121014 5122014

___________________________________ . mit Forderungen an inländ. Kunden (Nichtbk.) 5111015 5112015 5121015 5122015

___________________________________ . mit Forderungen an ausländ. Kunden (Nichtbk.) 5111016 5112016 5121016 5122016

___________________________________ . mit Schuldtitel öffentlicher Stellen 5111017 5112017 5121017 5122017

___________________________________ b) vom Pensionsnehmer anzugeben

___________________________________ mit inl. KI mit ausl. KI ________________________________ Unechte Pensionsgeschäfte EURO FW EURO FW

___________________________________ . mit inländ. Schuldverschreibungen und anderen inländ. festverzinslichen Wertpapieren 5111021 5112021 5121021 5122021

___________________________________ . mit ausländ. Schuldverschreibungen und anderen ausländ. festverzinslichen Wertpapieren 5111022 5112022 5121022 5122022

___________________________________ . mit inländ. Aktien und anderen inländ. nicht festverzinslichen Wertpapieren 5111023 5112023 5121023 5122023

___________________________________ . mit ausländ. Aktien und anderen ausländ. nicht festverzinslichen Wertpapieren 5111024 5112024 5121024 5122024

___________________________________ . mit Forderungen an inländ. Kunden (Nichtbk.) 5111025 5112025 5121025 5122025

___________________________________ . mit Forderungen an ausländ. Kunden (Nichtbk.) 5111026 5112026 5121026 5122026

___________________________________ . mit Schuldtitel öffentlicher Stellen 5111027 5112027 5121027 5122027

___________________________________

___________________________________ mit inl. mit ausl. Nichtbk. Nichtbk. ________________________________ Unechte Pensionsgeschäfte EURO FW EURO FW

___________________________________ . mit inländ. Schuldverschreibungen und anderen inländ. festverzinslichen Wertpapieren 5111031 5112031 5121031 5122031

___________________________________ . mit ausländ. Schuldverschreibungen und anderen ausländ. festverzinslichen Wertpapieren 5111032 5112032 5121032 5122032

___________________________________ . mit inländ. Aktien und anderen inländ. nicht festverzinslichen Wertpapieren 5111033 5112033 5121033 5122033

___________________________________ . mit ausländ. Aktien und anderen ausländ. nicht festverzinslichen Wertpapieren 5111034 5112034 5121034 5122034

___________________________________ . mit Forderungen an inländ. Kunden (Nichtbk.) 5111035 5112035 5121035 5122035

___________________________________ . mit Forderungen an ausländ. Kunden (Nichtbk.) 5111036 5112036 5121036 5122036

___________________________________ . mit Schuldtitel öffentlicher Stellen 5111037 5112037 5121037 5122037

___________________________________ 19B. WERTPAPIERLEIH- BZW. VERLEIHGESCHÄFTE

__________ Betrag

__________ Wertpapierverleihgeschäfte 5210000

__________ Wertpapierleihgeschäfte 5220000

__________ TEIL B1 RESTLAUFZEITENDARSTELLUNGEN (vierteljährlich) RESTLAUFZEITENDARSTELLUNGEN a)Litera a Aktiva

___________________________________ täglich bis über über über fällig 3 Mon. 3 Mon. 1 Jahr 5 Jahre bis bis 1 Jahr 5 Jahre

___________________________________ Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind 5300101 5300701 5300801 5300301 5300401

___________________________________ Forderungen an Kreditinstitute 5300102 5300702 5300802 5300302 5300402

___________________________________ Forderungen an Kunden 5300103 5300703 5300803 5300303 5300403

___________________________________ Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 5300104 5300704 5300804 5300304 5300404

___________________________________ Sonstige Aktivposten mit Laufzeit 5300105 5300705 5300805 5300305 5300405

___________________________________ Summe 5300100 5300700 5300800 5300300 5300400

___________________________________ b) Passiva

___________________________________ täglich bis über über über fällig 3 Mon. 3 Mon. 1 Jahr 5 Jahre bis bis 1 Jahr 5 Jahre

___________________________________ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5400101 5400701 5400801 5400301 5400401

___________________________________ Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 5400102 5400702 5400802 5400302 5400402

___________________________________ Verbriefte Verbindlichkeiten 5400103 5400703 5400803 5400303 5400403

___________________________________ Sonstige Passivposten mit Laufzeit 5400104 5400704 5400804 5400304 5400404

___________________________________ Summe 5400100 5400700 5400800 5400300 5400400

___________________________________ TEIL B2 ZINSRISIKOSTATISTIK (vierteljährlich) Die Zinsrisikostatistik im Teil B ist, nach zwei Gruppen von Kreditinstituten unterschieden, erstmals ab den folgenden beiden Berichtsterminen auszufüllen: Alle Kreditinstitute, die zum Berichtstermin 12/2000 CAD-Handelsbuch-Melder waren (also § 22b Abs. 2 BWG nichtCAD-Handelsbuch-Melder waren (also Paragraph 22 b, Absatz 2, BWG nicht anwendeten) oder per Jahresende 2000 eine Bilanzsumme von mehr als 40 Mrd. S hatten - ausgenommen Bausparkassen -, haben als ersten Berichtstermin für die Zinsrisikostatistik den 31. Dezember 2001. Alle anderen Kreditinstitute einschließlich aller Bausparkassen haben als ersten Berichtstermin den 31. Dezember 2002. (Anm.: Tabellen nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabellen nicht darstellbar!) TEIL C AUFSICHTSRELEVANTE ZUSATZDATEN § 22 BWG - SOLVABILITÄTParagraph 22, BWG - SOLVABILITÄT 1. Risikogewichtete Aktiva

___________________________________ Ungewichteter Gewichteter Wert Wert

___________________________________ Gewicht 0% 7710111 xxxxxxxx

___________________________________ Gewicht 10% (gem. § 22 Abs. 3 Z 6 sowie § 103 Z 10 lit. b) 7710112 7710212

___________________________________ Gewicht 20% 7710113 7710213

___________________________________ Gewicht 50% 7710114 7710214

___________________________________ Gewicht 100% 7710115 7710215

___________________________________ Investmentzertifikate (gem. § 22 Abs. 3 Z 4) 7710116 7710216

___________________________________ Summe 7710100 xxxxxxxx

___________________________________ Summe risikogewichteter Aktiva xxxxxxxx 7710000

___________________________________ 2. Außerbilanzmäßige Geschäfte gem. Anlage 1 zu § 22 BWG, abzüglich hiefür gebildeter Rückstellungen

___________________________________ Gewichteter Gewichteter Wert gem. Wert gem. Risiko Vertragspartner

___________________________________ a) Hohes Kreditrisiko (100%) xxxxxxxx xxxxxxxx

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 0% 7720111 xxxxxxxx

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 20% 7720112 7720212

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 50% 7720113 7720213

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 100% 7720114 7720214

___________________________________ Summe 7720101 7720201

___________________________________ b) Mittleres Kreditrisiko (50%) xxxxxxxx xxxxxxxx

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 0% 7720121 xxxxxxxx

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 20% 7720122 7720222

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 50% 7720123 7720223

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 100% 7720124 7720224

___________________________________ Summe 7720102 7720202

___________________________________ c) Unterdurchschnittliches Kreditrisiko (20%) xxxxxxxx xxxxxxxx

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 0% 7720131 xxxxxxxx

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 20% 7720132 7720232

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 50% 7720133 7720233

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 100% 7720134 7720234

___________________________________ Summe 7720103 7720203

___________________________________ Summe aller risikogew. außerbilanzmäßigen Geschäfte xxxxxxxx 7720000

___________________________________ 3.Ziffer 3 Besondere außerbilanzmäßige Finanzgeschäfte gemäß Anlage 2 zu § 22 BWGBesondere außerbilanzmäßige Finanzgeschäfte gemäß Anlage 2 zu Paragraph 22, BWG Marktbewertungsansatz a) Verträge mit positiven Marktwerten

___________________ Betrag

___________________ Summe (A) - nach Netting 7741001

___________________ Herausgenettetes Volumen 7741002

___________________ b) Zukünftiges Kreditrisiko - nach Netting

___________________________________ Ungewichteter Gewichteter Restlaufzeiten Wert Wert

___________________________________ Zinssatzverträge bis 1 Jahr 7741211 xxxxxxx

___________________________________ Zinssatzverträge über 1 Jahr bis 5 Jahre 7741311 7742311

___________________________________ Zinssatzverträge über 5 Jahre 7741411 7742411

___________________________________ Wechselkursverträge und Gold bis 1 Jahr 7741212 7742212

___________________________________ Wechselkursverträge und Gold über 1 Jahr bis 5 Jahre 7741312 7742312

___________________________________ Wechselkursverträge und Gold über 5 Jahre 7741412 7742412

___________________________________ Verträge in Substanzwerten bis 1 Jahr 7741213 7742213

___________________________________ Verträge in Substanzwerten über 1 Jahr bis 5 Jahre 7741313 7742313

___________________________________ Verträge in Substanzwerten über 5 Jahre 7741413 7742413

___________________________________ Edelmetallverträge ausgenommen Goldverträge bis 1 Jahr 7741214 7742214

___________________________________ Edelmetallverträge ausgenommen Goldverträge über 1 Jahr bis 5 J. 7741314 7742314

___________________________________ Edelmetallverträge ausgenommen Goldverträge über 5 Jahre 7741414 7742414

___________________________________ Warenverträge und Verträge gem. Z 6 der Anl. 2 bis 1 Jahr 7741215 7742215

___________________________________ Warenverträge und Verträge gem. Z 6 der Anl. 2 über 1 Jahr bis 5 J. 7741315 7742315

___________________________________ Warenverträge und Verträge gem. Z 6 der Anl. 2 über 5 Jahre 7741415 7742415

___________________________________ Summe (B) - nach Netting 7741401 7742401

___________________________________ Herausgenettetes Volumen 7741402 7742402

___________________________________

___________________ Betrag

___________________ Summe C - nach Netting (= A + B) 7740001

___________________ c) Gewichtung der Summe C

___________________________________ Ungewichteter Gewichteter Wert (jedoch Wert laufzeiten- gewichtet)

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 0% 7741011 xxxxxxx

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 20% 7741012 7742012

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 50% 7741013 7742013

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 50% (§ 22 Abs. 2 Z 3) 7741014 7742014

___________________________________ Summe Marktbewertungsansatz - nach Netting xxxxxxx 7742001

___________________________________ Ursprungsrisikoansatz - nach Netting

___________________________________ Wechselkurs- Zinssatzverträge *1) und Goldverträge

___________ Ursprungs- Ursprungs- laufzeit Restlaufzeit laufzeit

___________ Laufzeit laufzeitengewichtet

___________________________________ bis 1 Jahr *2) 7743011 7744011 7745011

___________________________________ über 1 bis 2 Jahre 7743012 7744012 7745012

___________________________________ über 2 bis 3 Jahre 7743013 7744013 7745013

___________________________________ über 3 bis 4 Jahre 7743014 7744014 7745014

___________________________________ über 4 bis 5 Jahre 7743015 7744015 7745015

___________________________________ über 5 bis 6 Jahre 7743016 7744016 7745016

___________________________________ über 6 bis 7 Jahre 7743017 7744017 7745017

___________________________________ über 7 bis 8 Jahre 7743018 7744018 7745018

___________________________________ über 8 bis 9 Jahre 7743019 7744019 7745019

___________________________________ über 9 bis 10 Jahre 7743020 7744020 7745020

___________________________________ über 10 Jahre 7743021 7744021 7745021

___________________________________ Summe nach Netting 7743001 7744001 7745001

___________________________________ Herausgenettetes Volumen 7743002 7744002 7745002

___________________________________ Zinssatz-, Wechselkurs- und Goldverträge insgesamt - nach Netting

_____________________ Betrag

_____________________ Summe (D) nach Netting 7746000

_____________________ Gewichtung der Summe D

___________________________________ Ungewichteter Gewichteter Wert, jedoch Wert laufzeiten- gewichtet

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 0% 7746011 xxxxxxx

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 20% 7746012 7747012

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 50% 7746013 7747013

___________________________________ Gewicht Vertragspartner 50% (§ 22 Abs. 2) 7746014 7747014

___________________________________ Summe Ursprungsrisikoansatz - nach Netting 7746001 7747001

___________________________________

___________________________________ *1) Entweder Ursprungslaufzeit oder Restlaufzeit auszufüllen. *2) Ausgenommen Wechselkursverträge mit einer Ursprungslaufzeit von 14 Kalendertagen oder weniger. § 22b BWG - WERTPAPIERHANDELSBUCHParagraph 22 b, BWG - WERTPAPIERHANDELSBUCH 1. Volumen des Handelsbuches gem. § 22b Abs. 2 BWG

_____________________ Anzahl der Tage

_____________________ bis inkl. 5% des Geschäftsvolumens 7751011

_____________________ über 5% bis inkl. 6% des Geschäftsvolumens 7751012

_____________________ über 6% des Geschäftsvolumens 7751013

_____________________

_____________________ Anzahl der Tage

_____________________ bis inkl. 15 Mio. € 7751021

_____________________ über 15 Mio. € bis inkl. 20 Mio. € 7751022

_____________________ über 20 Mio. € 7751023

_____________________

_____________________ Betrag *1)

_____________________ Geschäftsvolumen 7751001

_____________________ Wertpapierhandelsbuch 7751002

_____________________

_____________________ *1) Stand zum Meldestichtag. 2.Ziffer 2 Positionsrisiko in Schuldtitel (Zinsänderungsrisiko) a)Litera a Spezifisches Positionsrisiko (auf Basis Restlaufzeiten) gem. § 22g BWG

___________________________________ EM-Erford. Emittent ungewichtet gewichtet

___________________________________ Zentralstaat (0%) 7752111 xxxxxxx

___________________________________ Qualifizierte Emittenten bis 6 Mon. (0,25% bzw. 0,125% gem. § 103 Z 11c) 7752112 7752212

___________________________________ über 6 Mon. bis 24 Mon. (1% bzw. 0,5% gem. § 103 Z 11c) 7752113 7752213

___________________________________ über 24 Mon. (1,6% bzw. 0,8% gem. § 103 Z 11c) 7752114 7752214

___________________________________ Sonstige Emittenten (8%) 7752115 7752215

___________________________________ Summe 7752101 7752201

___________________________________ b) Allgemeines Positionsrisiko gem. § 22h BWG

_____________________ Eigenmittel- erfordernis

_____________________ Laufzeitmethode 7752002

_____________________ Durationsmethode 7752003

_____________________ 3. Substanzwertrisiko a) Spezifisches Risiko gem. § 22i BWG

___________________________________ EM-Erford. ungewichtet gewichtet

___________________________________ Bruttoposition A (4%) 7753111 7753211

___________________________________ Bruttoposition B (2%) 7753112 7753212

___________________________________ Summe 7753101 7753201

___________________________________ b) Allgemeines Risiko gem. § 22i Abs. 3 und § 22j Abs. 3 BWG

___________________________________ EM-Erford. ungewichtet gewichtet

___________________________________ Nettogesamtposition - Substanzwerte 7753121 7753221

___________________________________ Nettogesamtposition Aktienindices 7753122 7753222

___________________________________ Summe 7753102 7753202

___________________________________ 4. Abwicklungsrisiko gem. § 22l BWG

___________________________________ Methode gem. Z 1 Methode gem. Z 2

_____ Negative Preisdifferenz je EM-Erford. EM-Erford. nach Anzahl der Arbeitstage unge- gewichtet unge- gewichtet nach dem festgesetzten wichtet wichtet Abrechnungstermin

___________________________________ 5 - 15 Tage (8% bzw. 0,5%) 7754111 7754211 7754121 7754221

___________________________________ 16 - 30 Tage (50% bzw. 4,0%) 7754112 7754212 7754122 7754222

___________________________________ 31 - 45 Tage (75% bzw. 9,0%) 7754113 7754213 7754123 7754223

___________________________________ 46 und mehr (jeweils 100%) 7754114 7754214 xxxxxxx xxxxxxx

___________________________________ Summe 7754101 7754201 7754102 7754202

___________________________________ 5. Verwendung interner Modelle gem. § 26b BWG

___________________________________ Allgemeines Spezifisches

_____ Durch- Durch- Risiko- schnitt Risiko- schnitt pos. des der pos. des der Vortages letzten Vortages letzten 60 Tage 60 Tage x F *1) x F *1)

___________________________________ VAR - Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten 7755011 7755021

___________________________________ VAR - Positionsrisiko in Substanzwerten 7755012 7755022

___________________________________ VAR - Fremdwährungen und Gold 7755013 7755023

___________________________________ VAR - Waren 7755014 7755024

___________________________________ VAR - Gesamt 7755001 7755002 7755003 7755004

___________________________________

___________________________________ *1) Faktor. 6. Gamma- und Vega-Risiko gemäß § 22e Abs. 4 BWG bzw. § 22p Abs. 5

_____________________ EM-Erfordernis

_____________________ Zinsbezogene Instrumente 7756110

_____________________ Gamma 7756111

_____________________ Vega 7756112

_____________________ Substanzwerte 7756120

_____________________ Gamma 7756121

_____________________ Vega 7756122

_____________________ Fremdwährungen und Gold 7756130

_____________________ Gamma 7756131

_____________________ Vega 7756132

_____________________ Waren 7756140

_____________________ Gamma 7756141

_____________________ Vega 7756142

_____________________ Summe 7756100

_____________________ 7. Szenario Matrix gem. § 22e Abs. 3 BWG

_____________________ EM-Erfordernis

_____________________ Zinsbezogene Instrumente 7757110

_____________________ Substanzwerte 7757120

_____________________ Fremdwährungen und Gold 7757130

_____________________ Waren 7757140

_____________________ Summe 7750024

_____________________ ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENMITTELERFORDERNISSE 1. Bemessungsgrundlage und Eigenmittelerfordernis gem. § 22 Abs. 2 BWG (ohne Wertpapierhandelsbuch)

___________________________________ Betrag

___________________________________ Summe risikogewichtete Aktiva 7710000

___________________________________ Summe aller risikogewichteten außerbilanzmäßigen Geschäfte 7720000

___________________________________ Summe Marktbewertungsansatz 7742001

___________________________________ Summe Ursprungsrisikoansatz 7747001

___________________________________ Bemessungsgrundlage 7700001

___________________________________ Eigenmittelerfordernis für Solvabilität 7700002

___________________________________ 2. Eigenmittelerfordernis für Wertpapierhandelsbuch gem. § 22b Abs. 1 Z 1 bis 13 BWG

___________________________________ Betrag

___________________________________ 1. Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und am Geldmarkt gegebenen Geldern gem. § 22g 7750012

___________________________________ 2. Allgemeines Positionsrisiko in in zinsbezogenen Instrumenten gem. § 22h Abs. 3 Z 9 oder § 22h Abs. 4 Z 6 7750013

___________________________________ 3. Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gem. § 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 7750014

___________________________________ 4. Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gem. § 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 7750015

___________________________________ 5. Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gem. § 22j Abs. 2 7750016

___________________________________ 6. Sonst. mit Optionen verbundene Risiken gem. § 22e Abs. 4 BWG und § 22p Abs. 5 BWG *1) 7756100

___________________________________ 7. Nach der Szenario Matrix Methode behandelte Optionen gem. § 22e Abs. 3 7750024

___________________________________ 8. Abwicklungsrisiko gem. § 22l 7750017

___________________________________ 9. Vorleistungen gem. § 22m Abs. 2 7750018

___________________________________ 10. Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gem. § 22n Abs. 1 7750019

___________________________________ 11. Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierverleihgeschäfte des Wertpapierhandelsbuches gem. § 22n Abs. 1 7750020

___________________________________ 12. Ausfallsrisiko gem. § 22o 7750021

___________________________________ 13. Warenpositionsrisiko gem. § 22p 7750025

___________________________________ 14. Risikoposition gem. § 26b Abs. 2 7750022

___________________________________ Summe 7750100

___________________________________

___________________________________ *1) Da nun eine eigene Position für das Gamma/Vega-Risiko besteht, erfolgt keine Aufteilung mehr in das allgemeine Positionsrisiko in Schuldtiteln, Substanzwerten sowie EM-Erfordernis für offene Devisenpositionen. Aus diesem Grund wurde auch die Position 6840000 auf 6840001 geändert. 3. Eigenmittelerfordernis für offene Fremdwährungspositionen und Gold gem. § 26 Abs. 1 oder Abs. 2 BWG

___________________________________ Betrag

___________________________________ 6840000

___________________________________ 4. Eigenmittelerfordernis für qualifizierte Nichtfinanzbeteiligungen gem. § 29 Abs. 4 BWG

___________________________________ Betrag

___________________________________ 7900002

___________________________________ 5. Eigenmittelerfordernis - insgesamt

___________________________________ Betrag

___________________________________ 7700003

___________________________________ § 23 BWG - EIGENMITTEL

___________________________________ Anrech- nung für Eigen- mittel

___________________________________ Kernkapital: a) Eingezahltes Kapital § 23 (inkl. Abs. 1 Vorzugsaktien) Z 1 u. Abs. 2 7810011

___________________________________ b) Offene Rücklagen § 23 (nach Steuerlatenz) Abs. 1 Z 2 7810012

___________________________________ hiev. bestätigte § 23 Zwischengewinne Abs. 1 Z 2 7810016

___________________________________ c) Fonds für § 23 allgemeine Abs. 1 Bankrisiken Z 3 7810013

___________________________________ d) Abzugsposten § 23 immaterielle Abs. 13 Vermögens- Z 1 7810014 gegenstände

___________________________________ e) Abzugsposten § 23 Bilanzverlust Abs. 13 sowie materielle Z 2 7810015 negative Ergebnisse

___________________________________ Kernkapital § 23 (Tier I-Kapital) Abs. 14 Z 1 7810001

___________________________________ Ergänzende Eigenmittel: f) Stille Reserven § 23 Abs. 1 Z 4 7820011

___________________________________ g) Ergänzungskapital § 23 Abs. 1 Z 5 7820012

___________________________________ h) Partizipations- § 23 kapital mit Abs. 1 Dividendennach- Z 5 7820013 zahlungspflicht

___________________________________ i) Neubewertungs- § 23 § 23 reserve Abs. 1 7820014 Abs. 14 7820015 Z 7 *1) Z 4 *2)

___________________________________ j) Nachrangiges § 23 § 23 Kapital Abs. 1 7820016 Abs. 14 7820017 Z 6 *3) Z 5 *4)

___________________________________ k) Haftsummenzu- § 23 § 23 schlag Abs. 1 7820018 Abs. 14 7820019 Z 8 *1) Z 6 *5)

___________________________________ vorhandene ergänzende 7820001 Eigenmittel *6)

___________________________________ Ergänzende Eigenmittel § 23 (Tier II-Kapital) Abs. 14 7830001 Z 2 *7)

___________________________________ l) Abzugsposten bei § 23 einem Abs. 13 Anteilsbesitz von Z 3 7840011 mehr als 10%

___________________________________ m) Abzugsposten gem. § 23 § 23 Abs. 13 Z 4 Abs. 13 Z 4 7840012

___________________________________ ANRECHENBARE EIGENMITTEL [Tier I-Kapital + Tier II-Kapital abzügl. l) und m)] 7850001

___________________________________ n) kurzfristiges 7860001 7890017 nachrangiges *8) *9) Kapital

___________________________________ o) für Tier III-Kap. § 23 7820021 7890018 umgewidmet. Abs. 8a *10) *11) Tier II-Kap.

___________________________________ Tier III-Kapital 7860004 *12)

___________________________________ EIGENMITTEL 7800000

___________________________________ Fußnoten zu Eigenmittelberechnung *1) Voller Betrag der Neubewertungsreserve (nach Abschlag der 55%). *2) Anrechenbare Neubewertungsreserve. *3) Voller Betrag. *4) Anrechenbarer Betrag. Zusammen mit Haftsummenzuschlag max. 50% von Tier I-Kapital. *5) Anrechenbarer Betrag. Max. 25% von Tier I-Kapital; zusammen mit anrechenbarem nachrangigen Kapital max. 50% von Tier I-Kapital. *6) Summe der vollen Beträge f bis h sowie der anrechenbaren Beträge i bis k. *7) Anrechenbare ergänzende Eigenmittel. Max. 100% von Tier I-Kapital. *8) Vorhandenes Tier III-Kapital. *9) Anrechenbares Tier III-Kapital. *10) Hier ist das zur Umwidmung in Tier III-Kapital zur Verfügung stehende Tier II-Kapital anzugeben. *11) Anrechenbares Kapital. *12) Summe aus anrechenbaren Kapitalia von n und o. Achtung - neue Positionsnummer! ZUSAMMENFASSUNG DER KAPITALIA

___________________________________ Freies Abzugs- Für Freies Kapital erfor- Markt- Kapital Volumen nach dernis risiko nach Verwen- gem. ver- Abdek- dung § 23 wend- kung für Abs. 13 bares sämt- Solva- Z 3 Kapital licher bilität und 4 EM-Er- und forder- Nicht- nisse finanz- beteili- gungen

___________________________________ Kernkapital (Tier I-Kapital) 7810001 7890011 7890013 7890015 7890019

___________________________________ Ergänz. Eigenmittel (Tier II-Kapital) 7830001 7890012 7890014 7890016 7890020

___________________________________ kurzfr. nachr. Kapital (Tier III-Kapital) 7860001 xxxxxxx xxxxxxx 7890017 7890021

___________________________________ Zur Umwidmung in Tier III-Kapital zur Verfügung stehendes Tier II-Kapital 7820021 xxxxxxx xxxxxxx 7890018 7890022

___________________________________ § 25 BWG - LIQUIDITÄTParagraph 25, BWG - LIQUIDITÄT AUF BASIS VON RESTLAUFZEITEN 1. Liquidität 1

___________________________________ a) €-Verpflichtungen-Liquidität 1 gem. § 25 Abs. 7 Z 1 Durchschnitt *1)

___________________________________ Nur von Zentralinstituten auszufüllen: Einlagen bei Zentralinstituten unter 30 Tagen (gem. § 25 Abs. 4 Z 1) 6311100

___________________________________

___________________________________ b) €-Verpflichtungen-Liquidität 1 gem. § 25 Abs. 7 Z 2 Durchschnitt *2)

___________________________________ + €-Verpflichtungen-LI 1 gem. § 25 Abs. 4 Z 1 bis 5 6400100

___________________________________ - €-Verpflichtungen-LI 1 gem. § 25 Abs. 5 Z 1 bis 6 6401100

___________________________________ Summe der Verpflichtungen LI I gem. § 25 Abs. 4 und 5 6402100

___________________________________

___________________________________ c) Flüssige Mittel 1. Grades gem. § 25 Abs. 6 Durchschnitt *3)

___________________________________ Summe 6500100

___________________________________

___________________________________ *1) Arithmetisches Mittel der Tagesendstände am Letzten des vorletzten Monats sowie am 7.,

1. und
2. des Vormonats. *2) Arithmetisches Mittel der Tagesstände am Letzten des Vormonats sowie am 7.,
3. und
4. des laufenden Monats. *3) Kalenderdurchschnitt.
5. Liquidität 2

___________________________________ a) €-Verpflichtungen-Liquidität 2 gem. 15. des § 25 Abs. 8 Berichtsmonats

___________________________________ + €-Verpflichtungen-LI 1 gem. § 25 Abs. 8 Z 1 6403115

___________________________________ + €-Verpflichtungen-LI 2 gem. § 25 Abs. 8 Z 2 bis 5 6600115

___________________________________ - €-Verpflichtungen-LI 2 gem. § 25 Abs. 9 6601115

___________________________________ Summe 6602115

___________________________________

___________________________________ b) Flüssige Mittel 2. Grades gem. § 25 Ultimo des Abs. 10 und 11 Berichtsmonats

___________________________________ + Flüssige Mittel 2. Grades gem. § 25 Abs. 10 Z 1 bis 9 6700131

___________________________________ . Überschuss Liquidität 1 gem. § 25 Abs. 10 Z 7 6723131

___________________________________ - Flüssige Mittel 2. Grades gem. § 25 Abs. 11 6701131

___________________________________ Summe 6702131

___________________________________ § 26 BWG - OFFENE FREMDWÄHRUNGSPOSITIONEN UND GOLD *1) BZW.Paragraph 26, BWG - OFFENE FREMDWÄHRUNGSPOSITIONEN UND GOLD *1) BZW. § 26a BWG - OFFENE FRISTIGKEITSPOSITIONENParagraph 26 a, BWG - OFFENE FRISTIGKEITSPOSITIONEN 1. Höchststand der offenen Devisenpositionen pro Währung im Monat _________________________ Währung Betrag _________________________ ISO-Code<__> 6800001 _________________________ 2.Ziffer 2 Höchste Überschreitung der 50-Prozent-Grenze (der EM) aller offenen Fristigkeitspositionen sowie Anzahl der Überschreitungen im Monat sowie der Quartale und Halbjahre a) kalendervierteljährliche Fälligkeit (gem. § 26a Abs. 2 BWG)

_____ Betrag Anzahl im Anzahl der Monat Quartale

_____ 6800013 9600013 9600113

_____ b) kalenderhalbjährliche Fälligkeit (gem. § 26a Abs. 3 BWG)

_____ Betrag Anzahl im Anzahl der Monat Halbjahre

_____ 6800014 9600014 9600214

_____

_____________________________ ______________ *1) Inklusive Goldmünzen sowie Valutenbestände. 3.Ziffer 3 Eigenmittelerfordernis für Fremdwährungspositionen und Gold gem. § 26 Abs. 1 oder Abs. 2 BWGEigenmittelerfordernis für Fremdwährungspositionen und Gold gem. Paragraph 26, Absatz eins, oder Absatz 2, BWG a) Eigenmittelerfordernis für Fremdwährungspositionen und Gold gem. § 26 Abs. 1 BWG

_____________________ Eigenmittel- Erfordernis

_____________________ 8% der Währungsgesamtposition *1) 6842011

_____________________ Abzüglich 8% des Freibetrages *2) gem. § 103 Z 18a 6842012

_____________________ Eigenmittelerfordernis 6840001 *3)

_____________________ b) Eigenmittelerfordernis für Fremdwährungspositionen und Gold gem. § 26 Abs. 2 BWG

_____________________ Eigenmittel- Erfordernis

_____________________ 8% des Nettogesamtbetrages nach Abzug von ausgeglichenen Positionen in nachweislich eng verbundenen Währungen 6841011

_____________________ 4% der ausgeglichenen Position in eng verbundenen Währungen 6841013

_____________________ Eigenmittelerfordernis 6840001 3)

_____________________

_______________________ *1) Falls die berechnete Währungsgesamtposition kleiner gleich 2% der anrechenbaren Eigenmittel beträgt, so ist kein Eigenmittelerfordernis notwendig (Bagatellschwelle). *2) 2% der anrechenbaren Eigenmittel (inkl. Tier III-Kapital). *3) Achtung - Änderung der Positionsnummer! Betrifft auch Zusammenfassung der EM-Erfordernisse. § 27 - GROSSVERANLAGUNGENParagraph 27, - GROSSVERANLAGUNGEN 1.Ziffer eins A) Großveranlagung gem. § 27 Abs. 2 Z 1 bis 4 iVm § 103 Z 21 lit. b BWGA) Großveranlagung gem. Paragraph 27, Absatz 2, Ziffer eins bis 4 in Verbindung mit Paragraph 103, Ziffer 21, Litera b, BWG B) GVA gem. § 27 Abs. 2 BWG nach GewichtungB) GVA gem. Paragraph 27, Absatz 2, BWG nach Gewichtung C) Inanspruchnahme der Übergangsbestimmung der vertraglichen Bindung gem. § 103 Z 21 lit. d BWGC) Inanspruchnahme der Übergangsbestimmung der vertraglichen Bindung gem. Paragraph 103, Ziffer 21, Litera d, BWG (Anm.: Tabelle nicht darstellbar!)Anmerkung, Tabelle nicht darstellbar!) 2.Ziffer 2 Zusatzangaben für unter Punkt 1 gemeldete Gruppen verbundener Kunden sowie Tochterkonzerne des kreditgewährenden Kreditinstitutes gem. § 27 Abs. 4 Z 1 BWGZusatzangaben für unter Punkt 1 gemeldete Gruppen verbundener Kunden sowie Tochterkonzerne des kreditgewährenden Kreditinstitutes gem. Paragraph 27, Absatz 4, Ziffer eins, BWG

_____ Einzel- GVA Ident- ident- nach Abzug nummer *3) nummern von WB der Gruppe

_____ 7410002 _________________________ ... _________________________ ...

_____

1. Gesamtheit aller GVA ____________ Wert ____________ 7400010 ____________
2. Summe der nicht in der Gesamtheit enthaltenen GVA (= mehrfach zugerechnete Obligoanteile) ____________ Wert ____________ 7400020 ____________

__________________________________ *1) Kennzeichen: GVA-Gewährung an eigene Gruppe verbundener Kunden: "1". Übrige GVA-Gewährungen: "2". *2) Hier ist auf jeden Fall - auch dann, wenn das Subjekt nicht in der GVA/GKE meldepflichtig ist - eine Identnummer anzuführen. *3) Hier ist entweder die Gruppenidentnummer oder - bei Vorliegen eines Tochterkonzerns - die Einzelidentnummer anzugeben. § 29 BWG - BETEILIGUNGENParagraph 29, BWG - BETEILIGUNGEN Alle qualifizierten Beteiligungen über 15% der anrechenbaren Eigenmittel

__________ Identnummer Beteiligung Betrag

__________ 7900001

__________

___________________________________ Betrag

___________________________________ Gesamtbuchwert der qualifizierten Beteiligungen (an anderen Unternehmen als den in § 29 Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten) 7900000

___________________________________ Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gem. § 29 Abs. 1 7900011

___________________________________ Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gem. § 29 Abs. 2 7900012

___________________________________ TEIL D KONSOLIDIERUNG § 24 BWG - KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL

___________________________________ Anrech- nung für Eigen- mittel

___________________________________ Kernkapital: a) Eingezahltes § 23 Kapital des Abs. 2 übergeordneten und 3 7810811 Instituts (inkl. Vorzugsaktien)

___________________________________ b) Offene Rücklagen § 23 des Abs. 1 übergeordneten Z 2 7810812 Inst.

___________________________________ hiev. bestätigte § 23 Gewinne Abs. 1 Z 2 7810821

___________________________________ Anteile anderer § 24 Gesellschafter Abs. 2 Z 1 7810813

___________________________________ § 24 Abs. 2 hievon hybrides Z 1 Kapital sowie § 24 Abs. 2 Z 5 und 6 7810822

___________________________________ +/- Unterschieds- § 24 betrag aus der Abs. 2 Zusammenfassung Z 2 7810814 von Eigenkapital und Beteiligungen

___________________________________ +/- Umrechnungs- § 24 differenzen ausl. Abs. 2 Währungen Z 3 7810815

___________________________________ +/- Unterschieds- § 24 betrag aus der Abs. 3 Equity-Bewertung Z 2 7810816 der nachgeordneten Institute

___________________________________ +/- Unterschieds- betrag aus der Equity-Bewertung von Beteiligungen an Unternehmen 7810817

___________________________________ c) Fonds für § 23 allgemeine Abs. 1 Bankrisiken Z 3 7810818

___________________________________ d) Abzugsposten § 23 immaterielle Abs. 13 Vermögensgegen- Z 1 7810819 stände

___________________________________ e) Abzugsposten § 23 Bilanzverlust Abs. 13 sowie materielle Z 2 7810820 negative Ergebnisse

___________________________________ Kernkapital § 23 (Tier I-Kapital) Abs. 14 (Kernkap. gem. § 23 Z 1 7810801 Abs. 14 Z 1; Basis für ergänzende Eigenmittel)

___________________________________ Ergänzende Eigenmittel: f) Stille Reserven § 23 Abs. 1 Z 4 7820811

___________________________________ g) Ergänzungskapital § 23 Abs. 1 Z 5 7820812

___________________________________ h) Partizipations- § 23 kapital mit Abs. 1 Dividendennach- Z 5 7820813 zahlungspflicht

___________________________________ i) Neubewertungs- § 23 § 23 reserve Abs. 1 7820814 Abs. 14 7820815 Z 7 *1) Z 4 *2)

___________________________________ j) Nachrangiges § 23 § 23 Kapital Abs. 1 7820816 Abs. 14 7820817 Z 6 *3) Z 5 *4)

___________________________________ k) Haftsummen- § 23 § 23 zuschlag Abs. 1 7820818 Abs. 14 7820819 Z 8 *3) Z 6 *5)

___________________________________ vorhandene ergänzende 7820801 Eigenmittel *6)

___________________________________ Ergänzende Eigenmittel § 23 (Tier II-Kapital) Abs. 14 7830801 Z 2 *7)

___________________________________ l) Abzugsposten bei einem Anteilsbesitz von mehr als 10% 7840811

___________________________________ m) Abzugsposten gem. § 23 Abs. 13 Z 4 7840812

___________________________________ ANRECHENBARE EIGENMITTEL [Tier I-Kapital + Tier II-Kapital abzügl. l) und m)] 7850801

___________________________________ n) kurzfristiges 7860801 7860804 nachrangiges *8) *9) Kapital

___________________________________ o) für Tier III-Kap. 7860805 7860803 umgewidmet. *10) *11) Tier II-Kap.

___________________________________ Tier III-Kapital 7860806 *12)

___________________________________ EIGENMITTEL 7800800

___________________________________ Fußnoten siehe § 23 (Teil C) - Seite 48.Fußnoten siehe Paragraph 23, (Teil C) - Seite

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENMITTELERFORDERNISSE KI-Gruppe
2. Bemessungsgrundlage und Eigenmittelerfordernis gem. § 22 Abs. 2 BWG (ohne Wertpapierhandelsbuch)

___________________________________ Betrag

___________________________________ Summe risikogewichtete Aktiva 7710800

___________________________________ Summe aller risikogewichteten außerbilanzmäßigen Geschäfte 7720800

___________________________________ Summe Marktbewertungsansatz 7733800

___________________________________ Summe Ursprungsrisikoansatz 7734800

___________________________________ Bemessungsgrundlage 7700801

___________________________________ Eigenmittelerfordernis für Solvabilität 7700802

___________________________________ 2. Eigenmittelerfordernis für Wertpapierhandelsbuch gem. § 22b Abs. 1 Z 1 bis 13 BWG

___________________________________ Betrag

___________________________________ 1. Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und Geldmarkt beg. Geldern gem. § 22g 7750812

___________________________________ 2. Allgemeines Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten gem. § 22h Abs. 2 Z 9 oder § 22h Abs. 3 Z 6 7750813

___________________________________ 3. Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gem. § 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 7750814

___________________________________ 4. Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gem. § 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 7750815

___________________________________ 5. Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gem. § 22j Abs. 2 7750816

___________________________________ 6. Sonst. mit Optionen verbundene Risiken gem. § 22e Abs. 4 BWG und § 22p Abs. 5 BWG *1) 7750823

___________________________________ 7. Nach der Szenario Matrix Methode behandelte Optionen gem. § 22e Abs. 3 7750824

___________________________________ 8. Abwicklungsrisiko gem. § 22l 7750817

___________________________________ 9. Vorleistungen gem. § 22m Abs. 2 7750818

___________________________________ 10. Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gem. § 22n Abs. 1 7750819

___________________________________ 11. Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierverleihgeschäfte des Wertpapierhandelsbuches gem. § 22n Abs. 1 7750820

___________________________________ 12. Ausfallsrisiko gem. § 22o 7750821

___________________________________ 13. Warenpositionsrisiko gem. § 22p 7750825

___________________________________ 14. Risikoposition gem. § 26b Abs. 2 7750822

___________________________________ Summe 7750800

___________________________________

___________________________________ *1) Da nun eine eigene Position für das Gamma/Vega-Risiko besteht, erfolgt keine Aufteilung mehr in das allgemeine Positionsrisiko in Schuldtiteln, Substanzwerten sowie EM-Erfordernis für offene Devisenpositionen. Aus diesem Grund wurde auch die Position 6840800 auf 6840801 geändert. 3. Eigenmittelerfordernis für offene Fremdwährungspositionen und Gold gem. § 26 Abs. 1 BWG

___________________________________ Betrag

___________________________________ 6840801

___________________________________ 4. Eigenmittelerfordernis für qualifizierte Nichtfinanzbeteiligungen gem. § 29 Abs. 4 BWG

___________________________________ Betrag

___________________________________ 79