7900802 ____________________________________________________________________ 5. Eigenmittelerfordernis - insgesamt ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 7700803 ____________________________________________________________________
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§ 27GROSSVERANLAGUNGENParagraph 27, - GROSSVERANLAGUNGEN
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KI-Gruppe 1. A) Großveranlagung gem. § 27 Abs. 2 Z 1 bis 4 iVm § 103 Z 21 lit. b BWG B) GVA gem. § 27 Abs. 2 BWG nach Gewichtung C) Inanspruchnahme der Übergangsbestimmung der vertraglichen Bindung gem. § 103 Z 21 lit. d BWG ______________________________ A) B) C) ____________________________________________________________________ Ident- GVA-Kenn- GVA- ungewich- gewich- ver- nummer zeichen Gewicht teter teter tragl. *1) Wert *2) Wert geb. Wert nach Gewich- tung ____________________________________________________________________ 7410001 0% 7410111 xxxxxxx xxxxxxx ____________________________________________________________________ 20% 7410112 7410212 7410313 ____________________________________________________________________ 50% 7410113 7410213 7410314 ____________________________________________________________________ 100% 7410114 7410214 7410315 ____________________________________________________________________ Summe 7410010 7410200 7410300 ____________________________________________________________________ 2. Gesamtheit aller GVA ____________ Wert ____________ 7400010 ____________ ____________________________________________________________________ *1) Kennzeichen: GVA-Gewährung an eigene Gruppe verbundener Kunden: \"1\";
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Übrige GVA-Gewährungen: \"2\". *2) Nach Zurechnung auf Grund von Haftungen bzw. WP-Sicherheiten.
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§ 29BWG - BETEILIGUNGENParagraph 29, BWG - BETEILIGUNGEN
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KI-Gruppe Alle qualifizierten Beteiligungen über 15% der anrechenbaren Eigenmittel ___________________________________________ Identnummer Beteiligung Betrag ___________________________________________ 7900001 ___________________________________________ ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ Gesamtbuchwert der qualifizierten Beteiligungen (an anderen Unternehmen als den in § 29 Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten) 7900000 ____________________________________________________________________ Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gem. § 29 Abs. 1 7900011 ____________________________________________________________________ Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gem. § 29 Abs. 2 7900012 ____________________________________________________________________ EIGENMITTEL GEM. § 23 ABS. 13 Z 6 A BWGEIGENMITTEL GEM. Paragraph 23, ABS. 13 Ziffer 6, A BWG (von Zentralinstituten auszufüllen - für gesamten Sektor auf konsolidierter Basis) ____________________________________________________________________ Anrech- nung für Eigen- mittel ____________________________________________________________________ Kernkapital:
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a)Eingezahltes § 23 Kapital Abs. 1 7810911 ____________________________________________________________________
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b)Offene Rücklagen § 23 (nach Abs. 1 Steuerlatenz) Z 2 7810912 ____________________________________________________________________ hiev. bestätigte § 23 Gewinne Abs. 1 Z 2 7810916 ____________________________________________________________________
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c)Fonds für § 23 allgemeine Abs. 1 Bankrisiken Z 3 7810913 ____________________________________________________________________
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d)Abzugsposten § 23 immaterielle Abs. 13 Vermögensgegen- Z 1 7810914 stände ____________________________________________________________________
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e)Abzugsposten § 23 Bilanzverlust Abs. 13 sowie materielle Z 2 7810915 negative Ergebnisse ____________________________________________________________________ Kernkapital § 23 (Tier I-Kapital) Abs. 14 Z 1 7810901 ____________________________________________________________________ Ergänzende Eigenmittel:
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f)Stille Reserven § 23 Abs. 1 Z 4 7820911 ____________________________________________________________________
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g)Ergänzungskapital § 23 Abs. 1 Z 5 7820912 ____________________________________________________________________
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h)Partizipations- § 23 kapital mit Abs. 1 Dividendennach- Z 5 7820913 zahlungspflicht ____________________________________________________________________
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i)Neubewertungs- § 23 § 23 reserve Abs. 1 7820914 Abs. 14 7820915 Z 7 1) Z 4 2) ____________________________________________________________________
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j)Nachrangiges § 23 § 23 Kapital Abs. 1 7820916 Abs. 14 7820917 Z 6 3) Z 5 4) ____________________________________________________________________
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k)Haftsummen- § 23 § 23 zuschlag Abs. 1 7820918 Abs. 14 7820919 Z 8 3) Z 6 5) ____________________________________________________________________ vorhandene ergänzende 7820901 Eigenmittel 6) ____________________________________________________________________ Ergänzende Eigenmittel § 23 (Tier II-Kapital) Abs. 14 7830901 Z 2 7) ____________________________________________________________________
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l)Abzugsposten bei § 23 einem Anteilsbesitz Abs. 13 von mehr als 10% Z 3 7840911 ____________________________________________________________________
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m)Abzugsposten gem. § 23 § 23 Abs. 13 Z 4 Abs. 13 Z 4 7840912 ____________________________________________________________________ ANRECHENBARE EIGENMITTEL [Tier I-Kapital + Tier II-Kapital abzügl.
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l)und m)] 7850901 ____________________________________________________________________
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n)kurzfristiges 7860901 7860904 nachrangiges 8) 9) Kapital ____________________________________________________________________
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o)für Tier III-Kap. 7860905 7860903 umgewidmet. 10) 11) Tier II-Kap. ____________________________________________________________________ Tier III-Kapital 7860906
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12)____________________________________________________________________ EIGENMITTEL 7800900 ____________________________________________________________________ Fußnoten zu Eigenmittelberechnung siehe § 23 (Teil C) - Seite 48.Fußnoten zu Eigenmittelberechnung siehe Paragraph 23, (Teil C) - Seite 48.
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ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENMITTELERFORDERNISSE (gesamter Sektor auf konsolidierter Basis) 1. Bemessungsgrundlage und Eigenmittelerfordernis gem. § 22 Abs. 2 BWG (ohne Wertpapierhandelsbuch) ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ Summe risikogewichtete Aktiva 7710900 ____________________________________________________________________ Summe aller risikogewichteten außerbilanzmäßigen Geschäfte 7720900 ____________________________________________________________________ Summe Marktbewertungsansatz 7733900 ____________________________________________________________________ Summe Ursprungsrisikoansatz 7734900 ____________________________________________________________________ Bemessungsgrundlage 7700901 ____________________________________________________________________ Eigenmittelerfordernis für Solvabilität 7700902 ____________________________________________________________________ 2. Eigenmittelerfordernis für Wertpapierhandelsbuch gem. § 22b Abs. 1 Z 1 bis 13 BWG ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 1. Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und Geldmarkt beg. Geldern gem. § 22g 7750912 ____________________________________________________________________ 2. Allgemeines Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten gem. § 22h Abs. 2 Z 9 oder § 22h Abs. 3 Z 6 7750913 ____________________________________________________________________ 3. Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gem. § 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 7750914 ____________________________________________________________________ 4. Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gem. § 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 7750915 ____________________________________________________________________ 5. Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gem. § 22j Abs. 2 7750916 ____________________________________________________________________ 6. Sonst. mit Optionen verbundene Risiken gem. § 22e Abs. 4 BWG und § 22p Abs. 5 BWG *1) 7750923 ____________________________________________________________________
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7.Nach der Szenario Matrix Methode behandelte Optionen gem. § 22e Abs. 3 7750924 ____________________________________________________________________ 8. Abwicklungsrisiko gem. § 22l 7750917 ____________________________________________________________________ 9. Vorleistungen gem. § 22m Abs. 2 7750918 ____________________________________________________________________ 10. Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gem. § 22n Abs. 1 7750919 ____________________________________________________________________ 11. Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierverleihgeschäfte des Wertpapierhandelsbuches gem. § 22n Abs. 1 7750920 ____________________________________________________________________ 12. Ausfallsrisiko gem. § 22o 7750921 ____________________________________________________________________ 13. Warenpositionsrisiko gem. § 22p 7750925 ____________________________________________________________________ 14. Risikoposition gem. § 26b Abs. 2 7750922 ____________________________________________________________________ Summe 7750900 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ *1) Da nun eine eigene Position für das Gamma/Vega-Risiko besteht, erfolgt keine Aufteilung mehr in das allgemeine Positionsrisiko in Schuldtiteln, Substanzwerten sowie EM-Erfordernis für offene Devisenpositionen. Aus diesem Grund wurde auch die Position 6840900 auf 6840901 geändert.
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3.Eigenmittelerfordernis für offene Fremdwährungspositionen und Gold gem. § 26 Abs. 1 oder 2 BWG ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 6840901 ____________________________________________________________________ 4. Eigenmittelerfordernis für qualifizierte Nichtfinanzbeteiligungen gem. § 29 Abs. 4 BWG ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 7900902 ____________________________________________________________________ 5. Eigenmittelerfordernis - insgesamt ____________________________________________________________________ Betrag ____________________________________________________________________ 7700903 ____________________________________________________________________