Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.114. Iestāde ņem vērā atkarības līmeni starp parādnieka risku un nodrošinājuma vai nodrošinājuma devēja risku. Gadījumos, kad atkarības pakāpe ir augsta, rīkojas piesardzīgi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.115. Ja pamatā esošais parāds un nodrošinājums ir denominēti atšķirīgās valūtās, nosakot LGD, iestāde rīkojas piesardzīgi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.116. Ja LGD aplēsēs ņem vērā nodrošinājuma esību, šīs aplēses tomēr nebalstās tikai uz nodrošinājuma aplēsto tirgus vērtību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.117. LGD aplēsēs ņem vērā ietekmi, kāda var būt, ja iestāde nespēj steidzamā kārtā iegūt kontroli pār savu nodrošinājumu un to realizēt.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.118. Atbilstoši pakāpei, kādā iestāde, aplēšot LGD, ņem vērā nodrošinājumu, iestāde izstrādā iekšējās prasības nodrošinājuma pārvaldīšanai, tiesiskai noteiktībai un riska pārvaldīšanai, kas vispārīgi atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 4. nodaļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.119.
\nTādā apmērā un veidā, kādā iestāde atzīst nodrošinājumu, nosakot riska darījuma vērtību darījumu partnera kredītriska pārvaldībai saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 5. un 6. iedaļu, jebkura summa, kuru ir paredzēts atgūt ar nodrošinājumu, tiek ņemta vērā, nosakot LGD.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.120. Attiecībā uz īpašajiem gadījumiem, kad riska darījumiem jau ir iestājusies saistību neizpilde, iestāde izmanto šādu elementu summu: savu paredzamo zaudējumu maksimāli precīzāko aplēsi katram riska darījumam noteiktos ekonomiskajos apstākļos un riska darījuma statusā un savas aplēses par zaudējumu līmeņa palielināšanos saistībā ar iespējamiem papildu neparedzētiem zaudējumiem parāda atgūšanas laikposmā, t.i., laikā starp saistību neizpildes dienu un riska darījuma galīgas likvidācijas dienu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.121. Ciktāl nesamaksātās kavētās komisijas maksas ir kapitalizētas iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinā, par to vērtību palielina riska darījuma vērtību un zaudējumu lielumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.2.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām122.
\nLGD aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem, palielinot šo periodu par vienu gadu katru gadu, līdz tas sasniedz septiņus gadus vismaz vienam datu avotam.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.123. Ja pieejamais novērojuma periods jebkuram avotam ietver garāku periodu un šie dati ir svarīgi, izmanto ilgāko periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.2.2. Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU124. LGD aplēses var iegūt no realizētajiem zaudējumiem un atbilstošām PD aplēsēm.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.125. Iestāde var atspoguļot turpmākos aizņēmumus vai nu savās korekcijas pakāpēs, vai arī savās LGD aplēsēs.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.126. Nopirktajiem privātpersonu un MVU debitoru parādiem, lai aplēstu LGD, iestāde var izmantot ārējos un iekšējos atsauces datus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.127. LGD aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.128. Iestāde nepiešķir vienlīdzīgu nozīmi senākiem datiem, ja ar jaunākajiem datiem iespējams labāk prognozēt zaudējumu līmeni.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.129. Iestāde, īstenojot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai, drīkst samazināt svarīgo datu novērojuma periodu līdz diviem gadiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.130. Minēto aptveramā perioda ilgumu katru gadu palielina par vienu gadu, līdz svarīgie dati aptver piecu gadu periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.3. Īpašās prasības attiecībā uz korekcijas pakāpju pašu aplēsēm131. Kvantitatīvi nosakot riska parametrus, kas jāsaista ar reitinga kategorijām vai portfeļiem, iestāde aplēš korekcijas pakāpes katrai darījumu kategorijai vai portfelim, pamatojoties uz vidējām realizētajām korekcijas pakāpēm katrai darījumu kategorijai vai portfelim, izmantojot saistību neizpildes vidējo svērto lielumu, kas aprēķināts, ņemot vērā visas saistību neizpildes, kas novērotas datu avotos (default weighted average – saistību neizpildes vidējais svērtais lielums).Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.132. Iestāde izmanto korekcijas pakāpju aplēses, kurās ņemta vērā iespējamā ekonomikas lejupslīde, ja tās ir konservatīvākas nekā ilgtermiņa vidējais rādītājs.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.133. Ciktāl ir paredzams, ka reitingu sistēma visu laiku sniegs pastāvīgas realizētās korekcijas pakāpes katrai darījumu kategorijai vai portfelim, iestāde veic korekcijas savās riska parametru aplēsēs katrai darījumu kategorijai vai portfelim, lai ierobežotu ekonomikas lejupslīdes ietekmi uz kapitālu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.134. Iestāde korekcijas pakāpju aplēsēs atspoguļo iespēju parādniekam izņemt papildu summu līdz brīdim, kad sāk darboties saistību neizpildes notikuma mehānisms, un vēlāk.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.135. Korekcijas pakāpju aplēsēm veido lielāku piesardzības rezervi, ja var pamatoti prognozēt, ka starp saistību neizpildes biežumu un korekcijas pakāpes lielumu būs izteikti pozitīva korelācija.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.136. Veicot korekcijas pakāpju aplēses, iestāde ievēro savu īpašo kārtību un stratēģijas, kas pieņemtas attiecībā uz kontu pārraudzību un maksājumu veikšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.137. Iestāde ņem vērā savu spēju un gatavību novērst turpmāku summu izņemšanu apstākļos, kas ir tuvi saistību neizpildei, kā, piemēram, līguma nosacījumu pārkāpšanas vai citu tehnisku saistību neizpildes notikumu gadījumā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.138. Iestādei ir atbilstošas sistēmas un procedūras, lai pārraudzītu iespējamos darījumu apmērus, neatmaksāto summu attiecību pret piešķirto kredītlīniju apmēru, kā arī katra parādnieka un katras kategorijas neatmaksāto summu dinamiku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.139. Iestāde ir spējīga katru dienu pārraudzīt neatmaksāto atlikumu apmēru.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.140. Ja iestāde riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam un iekšējām vajadzībām izmanto atšķirīgas korekcijas pakāpju aplēses, to nosaka dokumentāri un tam jābūt pamatotam.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.3.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām141.
\nKorekcijas pakāpju aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem, palielinot šo periodu katru gadu pēc IRB pieejas ieviešanas par vienu gadu, līdz tas sasniegs septiņus gadus vismaz vienam datu avotam.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.142. Ja pieejamais novērojuma periods jebkuram avotam ietver ilgāku periodu un šie dati ir svarīgi, izmanto ilgāko periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.3.2. Riska darījumi ar privātpersonām un MVU143. Iestāde var atspoguļot turpmākos izmantotos aizņēmumus vai nu savās noteiktajās korekcijas pakāpēs, vai arī savās LGD aplēsēs.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.144. Korekcijas pakāpju aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.145. Neatkarīgi no ES Regulas Nr. 575/2013 182. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām iestādei nav nepieciešams piešķirt vienlīdzīgu nozīmi senākiem datiem, ja ar jaunākajiem datiem iespējams labāk prognozēt kredītu izmantošanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.146. Iestāde, ieviešot IRB pieeju riska darījumu riska svērtās vērtības noteikšanai, var izmantot būtiskos datus par divu gadu periodu.
\nAptveramā perioda ilgumu katru gadu pakāpeniski palielina par vienu gadu, līdz svarīgie dati attiecas uz piecu gadu periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.4. Prasības garantiju un kredīta atvasināto instrumentu ietekmes novērtējumam riska darījumiem ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja iestāde izmanto savas LGD aplēses, un riska darījumiem ar privātpersonām un MVU2.2.4.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja iestāde izmanto savas LGD aplēses, un mazo riska darījumu portfeļa riska darījumi147.
\nPrasības, kas noteiktas ES Regulas Nr. 575/2013 183. panta 1.–3. punktā, nepiemēro tādām garantijām, ko sniedz iestādes, centrālās valdības, centrālās bankas un komercsabiedrības, kas atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 201. panta 1. punkta g) apakšpunktā noteiktajām prasībām, ja iestāde ir saņēmusi atļauju piemērot standartizēto pieeju riska darījumiem ar šādām struktūrām saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 148. un 150. pantu. Šādā gadījumā piemēro prasības, kas izvirzītas ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 4. nodaļā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.148. Riska darījumu ar privātpersonām vai MVU gadījumā ES Regulas Nr. 575/2013 183. panta 1., 2. un 3. punkta prasības attiecas arī uz riska darījumu iedalīšanu kategorijās vai portfeļos un uz PD aplēsēm.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.4.2. Atbilstoši garantijas devēji un garantijas149.
\nIestādei ir skaidri precizēti kritēriji tiem garantiju devēju veidiem, ko tās atzīst riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.150. Atzītiem garantijas devējiem piemēro tos pašus noteikumus, kas ES Regulas Nr. 575/2013 171., 172. un 173. pantā izklāstīti attiecībā uz parādniekiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.151. Garantiju noformē rakstveidā, un tā ir neatsaucama no garantijas devēja puses. Garantija ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei (garantijas apmēra un satura ziņā), un to var likumīgi vērst pret garantijas devēju tajā jurisdikcijā, kurā garantijas devējam atrodas aktīvi, pret kuriem var vērst piedziņu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.152.
\nNosacījumu garantijas, kuras paredz nosacījumus, ka garantijas devējam var nebūt izpildes pienākuma, var atzīt ar kompetento iestāžu atļauju. Iedalīšanā kritērijos ir ņemta vērā jebkāda riska mazināšanas efekta iespējamā samazināšanās.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.4.3. Korekcijas kritēriji153. Iestādei ir skaidri un precīzi kritēriji, kā tā pielāgo kategorijas, portfeļus vai LGD aplēses.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.154. Privātpersonu vai MVU un atbilstošu nopirkto debitoru parādu gadījumā iestādei ir skaidri noteikti kritēriji, lai pielāgotu procesu, kurā riska darījumus iedala kategorijās vai portfeļos, lai tādējādi atspoguļotu garantiju ietekmi, aprēķinot riska darījumu riska svērtās vērtības. Šie kritēriji atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 171., 172. un 173. pantā noteiktajām prasībām.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.155.
\nKritēriji ir ticami un intuitīvi. Tajos ņemta vērā garantijas devēja spēja un gatavība pildīt savas garantijā noteiktās saistības, iespējamais grafiks, pēc kāda garantijas devējs veiks apmaksu, korelācijas pakāpe starp garantijas devēja spēju veikt garantijā noteiktās saistības, parādnieka spēju atmaksāt aizdevumu un to, kādā mērā saglabājas atlikušais risks, kas saistīts ar parādnieku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.4.4.
\nKredīta atvasinātie instrumenti156. ES Regulas Nr. 575/2013 183. pantā noteiktās prasības galvojumiem ir saistošas arī ar vienu parādnieku saistītajiem kredīta atvasinātajiem instrumentiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.157. Attiecībā uz nesakritību starp pamatā esošo parādu un kredīta atvasinātā instrumenta atsauces parādu vai parādu, ko izmanto, lai noteiktu, vai ir iestājies kredīta notikums, ir spēkā ES Regulas Nr. 575/2013 216. panta 2. punktā noteiktās prasības.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.158. Riska darījumu ar privātpersonām vai MVU un atbilstošo nopirkto debitoru parādu gadījumā ES Regulas Nr. 575/2013 183. panta 3. punkts attiecas uz riska darījumu iedalīšanu kategorijās vai portfeļos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.159. Kritēriji paredz kredīta atvasinātā instrumenta maksājumu struktūru un piesardzīgu izvērtējumu ietekmei, kāda tam ir uz parādu atgūšanas līmeni un grafiku.
\nIestāde ņem vērā arī to, kādā mērā saglabājas citu veidu atlikušie riski.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.5. Prasības nopirktajiem debitoru parādiem160. Kvantitatīvi nosakot riska parametrus, kas saistīti ar nopirkto debitoru parādu reitingu kategorijām vai portfeļiem, iestāde nodrošina, lai tiktu ievēroti ES Regulas Nr. 575/2013 184. panta 2.–6. punktā paredzētie nosacījumi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.161. Darījuma struktūra visos paredzētajos apstākļos nodrošina iestādes faktiskās īpašumtiesības un kontroli pār visiem maksājumiem saistībā ar debitoru parādiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.162. Ja parādnieks veic maksājumus tieši preču vai pakalpojumu pārdevējam, iestāde regulāri pārliecinās, vai maksājumi tiek veikti pilnībā un līgumā noteiktajos termiņos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.163. Iestādei ir procedūras, lai nodrošinātu, ka īpašumtiesības uz debitoru parādiem un saņemamajiem maksājumiem ir aizsargātas pret kavējumiem saistībā ar bankrotu vai tiesisku apstrīdēšanu, kas varētu būtiski aizkavēt aizdevēja iespējas realizēt vai cedēt trešajai personai debitoru parādus vai saglabāt kontroli pār maksājumu saņemšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.164.
\nIestāde uzrauga gan nopirkto debitoru parādu kvalitāti, gan pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības finansiālo stāvokli.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.165. Iestāde izvērtē korelāciju starp nopirkto debitoru parādu kvalitāti un gan pārdevēja, gan parādus apkalpojošās komercsabiedrības finansiālo stāvokli, un tai ir iekšējās politikas un procedūras, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret jebkādām neparedzētām situācijām, ieskaitot iekšējā reitinga noteikšanu katram pārdevējam un katrai parādus apkalpojošajai komercsabiedrībai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.166. Iestādei ir skaidras un efektīvas politikas un procedūras, lai noteiktu pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības atbilstību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.167. Iestāde vai tās pārstāvis periodiski pārbauda pārdevējus un parādu apkalpojošās komercsabiedrības, lai pārliecinātos par pārdevēja vai parādus apkalpojošās komercsabiedrības pārskatu precizitāti, atklātu krāpšanas gadījumus vai darbības nepilnības un pārliecinātos par pārdevēja kreditēšanas politiku kvalitāti un parādus apkalpojošās komercsabiedrības parādu iekasēšanas politiku un procedūru kvalitāti. Šajās pārbaudēs atklātos faktus dokumentē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.168. Iestāde izvērtē īpašības, kas piemīt nopirkto debitoru parādu portfeļiem, ieskaitot pārsniegtos avansus, datus par pārdevēja kavētajiem parādiem, nedrošajiem parādiem un nedrošo parādu atskaitījumiem, maksājumu termiņiem un nosacījumiem un iespējamajiem kontrārajiem kontiem (contra accounts).Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.169.
\nIestādei ir efektīvas politikas un procedūras, lai apkopotā veidā uzraudzītu atsevišķu debitoru koncentrācijas vai nu nopirkto debitoru parādu portfeļu ietvaros, vai starp tiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.170. Iestāde pārliecinās, ka tā no parādus apkalpojošās komercsabiedrības saņem laicīgus un pietiekami detalizētus pārskatus par debitoru parādu kavējumu ilgumu un atgūstamās vērtības samazinājuma apmēru, lai nodrošinātu atbilstību iestādes noteiktajiem kritērijiem un avansu izsniegšanas politikai, kas reglamentē darījumus ar nopirktajiem debitoru parādiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.171. Iestāde nodrošina efektīvus līdzekļus, ar ko pārraudzīt un ievērot parādu pārdevēja pārdošanas nosacījumus un atgūstamās vērtības samazinājumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.172. Iestādei ir izstrādātas sistēmas un procedūras, lai jau agrīnā posmā atklātu pārdevēja finanšu stāvokļa un nopirkto debitoru parādu kvalitātes pasliktināšanos un proaktīvi novērstu problēmas, kas radušās.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.173. Iestāde izstrādā skaidru un efektīvu politiku, procedūras un informācijas sistēmas, lai uzraudzītu līguma nosacījumu pārkāpumus, un skaidru un efektīvu kārtību un procedūras, lai ierosinātu tiesvedības sākšanu un rīkotos ar problemātiskajiem nopirktajiem debitoru parādiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.174.
\nIestādei ir izstrādātas skaidras un efektīvas politikas un procedūras, kas nosaka nopirkto debitoru parādu, kredītu un naudas līdzekļu kontroli.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.175. Rakstveida iekšējās politikas nosaka visus nopirkto debitoru parādu pirkšanas programmas būtiskos elementus, ieskaitot avansa līmeni, piemērotu nodrošinājumu, vajadzīgo dokumentāciju, koncentrācijas limitus un veidu, kā jārīkojas ar ienākošajiem naudas līdzekļiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.176. Iekšējā politikā noteiktajos elementos ir pienācīgi ņemti vērā visi saistītie un būtiskie faktori, ieskaitot pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības finanšu stāvokli, riska koncentrāciju, nopirkto debitoru parādu kvalitātes tendences un pārdevēja klientus, un iekšējās sistēmas nodrošina, lai maksājumi notiktu tikai pret noteikto nodrošinājumu un dokumentāciju.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.177.
\nIestāde nodrošina efektīvu iekšējo procesu, lai izvērtētu atbilstību visām iekšējām politikām un procedūrām. Procesā ietilpst iestādes nopirkto debitoru parādu programmas visu kritisko fāžu regulāras pārbaudes, pārliecināšanās par pienākumu sadalīšanu, pirmkārt, starp pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības novērtēšanā un parādnieka novērtēšanā iesaistīto personālu un, otrkārt, starp pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības novērtēšanā un pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības klātienes pārbaudēs iesaistīto personālu, kā arī grāmatvedības daļas darbības izvērtēšana, īpašu uzmanību pievēršot personāla kvalifikācijai, pieredzei, darbinieku skaitam un automatizētajām sistēmām.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Iekšējo aplēšu validācija178. Iestādei ir stabilas sistēmas, lai validētu reitingu sistēmu, procesu un visu attiecīgo riska parametru aplēšu precizitāti un konsekvenci.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.179. Iestādes iekšējais validācijas process ļauj tai konsekventi un saprātīgi izvērtēt iekšējo reitingu un riska parametru aplēšu sistēmu darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.180. Iestāde regulāri salīdzina realizētos saistību nepildīšanas rādītājus ar katrai kategorijai aplēsto PD, un, ja realizētais saistību neizpildes līmenis neiekļaujas šai kategorijai paredzētajā diapazonā, iestāde īpaši analizē novirzes iemeslus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.181.
\nIestāde, kas izmanto savus aplēstos LGD un/vai korekcijas pakāpes, veic analoģisku analīzi, kā noteikts ES Regulas Nr. 575/2013 185. panta b) apakšpunktā, arī šīm aplēsēm. Šādos salīdzinājumos izmanto senākus datus, kas aptver pēc iespējas ilgāku laikposmu. Iestāde dokumentē metodes un datus, kas izmantoti šādai salīdzināšanai, un šo analīzi un dokumentāciju atjaunina vismaz reizi gadā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.182.
\nIestāde izmanto arī kvantitatīvās apstiprināšanas paņēmienus un salīdzinājumu ar attiecīgajiem ārējo datu avotiem. Analīze balstās uz datiem, kas attiecas uz konkrēto portfeli, un tie tiek regulāri atjaunināti un aptver attiecīgo novērošanas periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.183. Iestādes iekšējie novērtējumi attiecībā uz tās reitingu sistēmu darbību balstās uz iespējami ilgāku laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.184. Metodes un datus kvantitatīvajai apstiprināšanai izmanto konsekventi. Aplēšu un apstiprinājuma metožu un datu izmaiņas (gan attiecībā uz datu avotiem, gan aptverto laika posmu) dokumentē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.185. Iestādei ir stabili iekšējie standarti tādām situācijām, kad realizēto PD, LGD, korekcijas pakāpju un kopējo zaudējumu, ja izmanto EL aplēses, novirzes no sagaidāmā rādītāja kļūst pietiekami nozīmīgas, lai apšaubītu aplēšu derīgumu. Šajos standartos ir ņemti vērā biznesa cikli un līdzīgs sistemātiskais mainīgums saistību neizpildes pieredzē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.186. Ja realizētās vērtības joprojām ir lielākas nekā paredzamās vērtības, iestāde pārskata aplēses, tās paaugstinot, lai tās atspoguļotu saistību neizpildes un zaudējumu pieredzi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Prasības kapitāla vērtspapīru riska darījumiem saskaņā ar iekšējo modeļu pieeju4.1.
\nPašu kapitāla prasība un riska kvantitatīvā noteikšana187. Iestāde ņem vērā, ka iespējamo zaudējumu aplēses ir noturīgas pret negatīvām tirgus tendencēm, kas ietekmē iestādes specifisko līdzdalību ilgtermiņa riska profilu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.188. Dati, ko izmanto, lai iegūtu ieņēmumu sadalījumu, atspoguļo ilgāko izlases periodu, par ko ir pieejami dati, un tie saprātīgi atspoguļo iestādes specifisko kapitāla vērtspapīru riska darījumu riska profilu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.189. Izmantotie dati ir pietiekami, lai nodrošinātu konservatīvas, statistiski ticamas un stabilas zaudējumu aplēses, kas nebalstās tikai uz subjektīviem spriedumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.190. Iestādes piemērotais šoks nodrošina iespējamo zaudējumu piesardzīgas aplēses attiecīgajā ilgtermiņa tirgū vai biznesa ciklā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.191. Iestāde kombinē pieejamo datu empīrisku analīzi ar korekcijām, kas balstās uz dažādiem faktoriem, lai panāktu tādus modeļa rezultātus, kas ir pietiekami reāli un konservatīvi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.192. Veidojot RPV modeļus, ar ko nosaka iespējamos ceturkšņa zaudējumus, iestāde var izmantot ceturkšņa datus vai pārvērst (ekstrapolēt) īsāka laika posma datus ceturkšņa ekvivalentā, izmantojot analītiskā ziņā piemērotu metodi, kuru pamato empīriska pieredze, ar labi pārdomāta un izstrādāta procesa un analīzes palīdzību. Šādu pieeju piemēro visu laiku konservatīvi un konsekventi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.193. Ja ir pieejami vienīgi ierobežoti svarīgie (relevant) dati, iestāde piemēro atbilstošu drošības rezervi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.194. Izmantotie modeļi spēj atbilstoši aptvert visus nozīmīgos riskus, ko satur ieņēmumi no kapitāla vērtspapīriem, tostarp iestādes kapitāla vērtspapīru portfeļa vispārējo un specifisko risku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.195. Iekšējie modeļi atbilstoši izskaidro cenu izmaiņas laika gaitā, aptver gan iespējamo koncentrācijas lielumu, gan tās sastāva izmaiņas un ir noturīgi attiecībā pret negatīvām tirgus tendencēm.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.196. Riska darījumu kopa, ko reprezentē dati, kurus izmanto aplēsēm, ir ļoti līdzīgi vai vismaz salīdzināmi ar iestādes kapitāla vērtspapīru riska darījumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.197. Iekšējais modelis ir atbilstošs iestādes kapitāla vērtspapīru portfeļa riska profilam un sarežģītībai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.198. Ja iestādei ir nozīmīgas līdzdalības, kuru vērtības izmaiņas ir izteikti nelineāras, tad iekšējos modeļus izveido tā, lai pienācīgi ietvertu ar šādiem instrumentiem saistītos riskus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.199. Atsevišķo pozīciju pieskaņošana starpniekpozīcijām, tirgus indeksiem un riska faktoriem ir ticama, saprātīga un konceptuāli nevainojama.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.200. Iestāde ar empīriskas analīzes palīdzību pārliecinās par riska faktoru piemērotību, tostarp to spēju aptvert gan vispārējo, gan specifisko risku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.201. Kapitāla vērtspapīru ieņēmumu svārstīguma aplēses ietver svarīgus (relevant) un pieejamus datus, informāciju un metodes. Tajās izmanto neatkarīgi pārskatītus iekšējos datus vai ārējo avotu datus (ieskaitot ar citām iestādēm kopīgos datus).Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.202. Pastāv stingra un vispusīga spriedzes testēšanas programma.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4.2. Riska pārvaldības process un kontroles mehānismi203. Pašu kapitāla prasības aprēķinam paredzētu iekšējo modeļu izstrādāšanai un izmantošanai iestāde izstrādā un ievieš politikas, procedūras un kontroles mehānismus, lai nodrošinātu modeļa un modelēšanas procesa integritāti.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.204.
\nIestādes politikā, procedūrās un kontroles mehānismos ietilpst iekšējā modeļa pilnīga integrācija visās iestādes pārvaldīšanas informācijas sistēmās un iestādes iekļauto kapitāla vērtspapīru netirdzniecības portfeļa pārvaldībā. Iekšējie modeļi ir pilnībā integrēti iestādes riska pārvaldīšanas infrastruktūrā, ja tos lieto šādiem mērķiem: kapitāla vērtspapīru portfeļa darbības rezultāta (tostarp ar risku koriģēto rezultātu) mērīšanai un novērtēšanai, ekonomiskā kapitāla iedalīšanai kapitāla vērtspapīriem, kā arī kopējās kapitāla pietiekamības un ieguldījumu pārvaldīšanas procesa novērtēšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.205. Iestādes politikā, procedūrās un kontroles mehānismos paredz pārvaldības sistēmu, procedūru un kontroles funkciju izveidošanu, lai nodrošinātu visu iekšējā modelēšanas procesa elementu periodisku un neatkarīgu pārskatīšanu, tostarp modeļu pārskatīšanas rezultātu apstiprināšanu, modeļu ievaddatu pārbaudi un modeļu sniegto rezultātu pārskatīšanu, piemēram, riska aprēķinu tiešu pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.206. Pārskatos (reviews) novērtē modeļu ievaddatu un rezultātu precizitāti, pilnīgumu un piemērotību, un tie ir vērsti gan uz tādu iespējamo kļūdu atklāšanu un ierobežošanu, kas saistītas ar noteiktām nepilnībām, gan uz vēl nezināmu modeļa nepilnību identificēšanu. Šādu pārskatīšanu var veikt iekšēja neatkarīga struktūrvienība vai neatkarīga ārēja trešā persona.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.207.
\nIestādes politikā, procedūrās un kontroles mehānismos ietilpst atbilstošas sistēmas un procedūras, lai uzraudzītu ieguldījumu limitus un kapitāla vērtspapīru riska darījumu apmēru.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.208. Struktūrvienības, kas atbild par modeļa izstrādāšanu un piemērošanu, ir funkcionāli neatkarīgas no struktūrvienībām, kas atbild par atsevišķo ieguldījumu pārvaldīšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.209. Atbildīgajiem par jebkuru modelēšanas procesu ir atbilstoša kvalifikācija. Vadība norīko modelēšanas vajadzībām pietiekami prasmīgu un kompetentu personālu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4.3. Validēšana un dokumentēšana210. Iestādē ir stabilas sistēmas, lai validētu savu iekšējo modeļu un modelēšanas procesu precizitāti un konsekvenci.
\nVisi iekšējo modeļu un modelēšanas procesa būtiskie elementi un apstiprināšanas process tiek dokumentēts.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.211. Iestāde izmanto iekšējās validēšanas procesus, lai konsekventi un saprātīgi izvērtētu savu iekšējo modeļu un procesu darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.212. Metodes un datus kvantitatīvajai validēšanai laika gaitā izmanto konsekventi. Aplēšu un validēšanas metožu un datu izmaiņas (gan attiecībā uz datu avotiem, gan aptvertajiem laika posmiem) dokumentē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.213. Iestāde regulāri salīdzina faktiskos kapitāla vērtspapīru ieņēmumus, kas aprēķināti, izmantojot realizēto un nerealizēto peļņu un zaudējumus, ar modelētajām prognozēm. Šādos salīdzinājumos izmanto vēsturiskos datus, kas aptver pēc iespējas ilgāku laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.214. Iestāde dokumentē metodes un datus, kas izmantoti ES Regulas Nr. 575/2013 188. panta c) apakšpunktā minētajam salīdzinājumam. Šo analīzi un dokumentāciju pārskata un koriģē vismaz reizi gadā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.215. Iestāde izmanto arī citus kvantitatīvās validēšanas paņēmienus un salīdzināšanu ar attiecīgajiem ārējo datu avotiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.216. Analīze balstās uz datiem, kuri attiecas uz konkrēto portfeli un kuri tiek regulāri atjaunināti un aptver attiecīgo novērošanas periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.217. Iestādes iekšējie novērtējumi attiecībā uz tās modeļu darbības rezultātiem balstās uz iespējami ilgāku laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.218. Iestādei ir stabili iekšējie standarti rīcībai tādās situācijās, kad faktiskās kapitāla vērtspapīru peļņas salīdzinājums ar modelētajām prognozēm liek apšaubīt aplēšu vai pašu modeļu derīgumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.219. Iekšējos standartos ir ņemti vērā biznesa cikli un līdzīgs sistemātiskais mainīgums kapitāla vērtspapīru ieņēmumos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.220. Visas iekšējo modeļu korekcijas, kas veiktas modeļu pārskatīšanas rezultātā, nosaka dokumentāri, un tās tiek veiktas saskaņā ar iestādes modeļu pārskatīšanas standartiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.221. Iekšējais modelis un modelēšanas process tiek dokumentēts, tostarp modelēšanā iesaistīto personu atbildība un modeļu validēšanas un pārskatīšanas process.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Korporatīvā pārvaldība un uzraudzība5.1. Korporatīvā pārvaldība222. Visus reitingu piešķiršanas un aplēšu procesa nozīmīgos aspektus apstiprina iestādes vadības struktūra vai tās norīkota komiteja un augstākā vadība.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.223. Apstiprināšanā iesaistītajām personām ir vispārēja izpratne par iestādes reitingu sistēmām, un viņas detalizēti izprot ar tiem saistītos vadības pārskatus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.224. Augstākā vadība ziņo vadības struktūrai vai norīkotajai komitejai par nozīmīgām izmaiņām vai atkāpēm no noteiktās kārtības, kas būtiski ietekmēs iestādes reitingu sistēmu darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.225. Augstākajai vadībai ir laba izpratne par reitingu sistēmu uzbūvi un darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.226. Augstākā vadība pastāvīgi nodrošina, lai reitingu sistēmas darbotos pienācīgi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.227. Struktūrvienība, kas realizē kredītriska kontroles funkciju, regulāri informē augstāko vadību par reitingu procesa darbības kvalitāti, jomām, kurās nepieciešami uzlabojumi, un agrāk atklāto trūkumu novēršanas gaitu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.228. Uz iekšējiem reitingiem balstīta iestādes kredītriska profila analīze ir būtiska daļa vadības pārskatos komitejai un augstākajai vadībai. Vadības pārskati ietver vismaz riska profilu katrai reitingu kategorijai, migrāciju starp kategorijām, attiecīgo parametru aplēses katrai kategorijai un realizēto saistību neizpildes rādītāju salīdzinājumu un, ciktāl tiek lietotas pašu aplēses, realizēto LGD un korekcijas pakāpju salīdzinājumu ar aplēsēm un spriedzes testu rezultātiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.229. Pārskatu sniegšanas biežums ir atkarīgs no informācijas nozīmīguma un veida un saņēmēja statusa.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5.2. Kredītriska kontrole230. Kredītriska kontroles struktūrvienība ir neatkarīga no personāla un vadības funkcijām, kas atbild par riska darījumu sākšanu vai atjaunošanu, un ir tieši pakļauta augstākajai vadībai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.231. Kredītriska kontroles struktūrvienība ir atbildīga par reitingu sistēmu izveidošanu vai izvēli, to īstenošanu, uzraudzību un darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.232. Kredītriska kontroles struktūrvienība regulāri sagatavo un analizē pārskatus par reitingu sistēmu rezultātiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.233. Kredītriska kontroles struktūrvienības atbildības joma ietver:• kategoriju un portfeļu testēšanu un uzraudzīšanu;• iestādes reitingu sistēmu kopsavilkuma pārskata sagatavošanu un analīzi;• tādu procedūru īstenošanu, ar ko pārbauda, vai kategorijas un portfeļa definīcijas tiek konsekventi piemērotas struktūrvienībās un ģeogrāfiskajā aspektā;• jebkādu reitingu piešķiršanas procesa pārskatīšanu un grozīšanu, tostarp izmaiņu iemeslu pārskatīšanu;• reitingu kritēriju pārskatīšanu, lai izvērtētu, vai tie joprojām ļauj prognozēt risku. Izmaiņas reitingu piešķiršanas procesā, kritērijos vai individuālā reitinga parametros dokumentē un saglabā;• aktīvu piedalīšanos reitingu piešķiršanas procesā izmantoto modeļu izveidē vai izvēlē, to ieviešanā un apstiprināšanā;• reitingu piešķiršanas procesā izmantoto modeļu uzraudzību un pārraudzību;• reitingu piešķiršanas procesā izmantoto modeļu pastāvīgu pārskatīšanu un grozījumu veikšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.234. Iestāde, kas izmanto ar citām iestādēm kopīgus datus saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 179. panta 2. punktu, var izmantot ārpakalpojumus šādiem uzdevumiem:• informācijas sagatavošanai attiecībā uz kategoriju un portfeļu testēšanu un uzraudzību;• iestādes reitingu sistēmu kopsavilkuma vadības pārskatu sagatavošanai;• informācijas sagatavošanai attiecībā uz reitingu kritēriju pārskatīšanu, lai izvērtētu, vai tie joprojām ļauj prognozēt risku;• reitingu piešķiršanas procesa, kritēriju vai individuālā reitinga parametru izmaiņu dokumentēšanai;• informācijas sagatavošanai attiecībā uz reitingu piešķiršanas procesā izmantoto modeļu pastāvīgu pārskatīšanu un to grozījumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.235. Iestāde, kas izmanto ārpakalpojumus ES Regulas Nr. 575/2013 190. panta 3. punktā minētajiem uzdevumiem, nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir piekļuve visai informācijai, kas nepieciešama, lai pārbaudītu atbilstību prasībām, un ka kompetentās iestādes var veikt pārbaudes klātienē pie trešās personas tādā pašā mērā kā iestādē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5.3.
\nIekšējā revīzija236. Iekšējās revīzijas vai cita līdzvērtīga neatkarīga revīzijas struktūrvienība vismaz reizi gadā pārskata iestādes reitingu sistēmas un to darbību, tostarp kreditēšanas funkciju realizāciju un PD, LGD, EL un korekcijas pakāpju aplēses.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.237. Pārskatā ietver visu spēkā esošo prasību ievērošanas analīzi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Iestāde sagatavo regulārus pārskatus par operacionālā riska darījumiem un zaudējumu pieredzi, kā arī ir izveidotas procedūras, lai īstenotu atbilstīgas korektīvās darbības.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Iestādes riska pārvaldības sistēma ir labi dokumentēta. Iestādei ir ieviesta kārtība, lai nodrošinātu atbilstību un politikas virzienus attiecībā uz rīcību neatbilstības gadījumā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Iestādei ir ieviesta kārtība, lai nodrošinātu atbilstību un politikas virzienus attiecībā uz rīcību neatbilstības gadījumā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6. Iestāde saviem operacionālā riska pārvaldības procesiem un mērīšanas sistēmām veic regulāras pārbaudes, ko īsteno iekšējie vai ārējie revidenti.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.7. Iestādes iekšējo validācijas procesu darbība ir pilnvērtīga un efektīva.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.8. Iestādes datu plūsmas un procesi, kas saistīti ar iestādes riska mērīšanas sistēmu, ir pārredzami un pieejami.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Kvantitatīvie kritēriji9. Iestādes izstrādātā AMP atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 312. panta 2. punktā minētajiem kvantitatīvajiem standartiem, kas ietver standartus, kuri saistīti ar procesu, iekšējiem datiem, ārējiem datiem, scenāriju analīzi, uzņēmējdarbības vidi un iekšējās kontroles faktoriem, kuri attiecīgi noteikti ES Regulas Nr. 575/2013 322. panta 2.–6. punktā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.1.
\nAr procesu saistītie standarti10. Iestāde aprēķina savu pašu kapitāla prasību, ietverot paredzamos un neparedzamos zaudējumus, ja vien paredzamie zaudējumi nav attiecīgi nodrošināti ar tās iekšējām darbības praksēm. Operacionālā riska mērs aptver notikumus ar mazu varbūtību, kuriem potenciāli var būt būtiska ietekme, sasniedzot piesardzības standartu, kas ir pielīdzināms 99.9% ticamības intervālam viena gada periodā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.11.
\nIestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā sistēmā ietver iekšējo datu, ārējo datu, scenāriju analīzes, faktoru, kas atspoguļo uzņēmējdarbības vidi, un iekšējās kontroles sistēmu izmantošanu, kā izklāstīts ES Regulas Nr. 575/2013 322. panta 3.–6. punktā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.12. Iestādei ir ieviesta labi dokumentēta pieeja šo četru elementu proporcionālam lietojumam tās vispārējā operacionālā riska aprēķina sistēmā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.13. Iestāde tās riska mērīšanas sistēmā ietver galvenos riska izraisītājus, kas ietekmē aplēsto zaudējumu sadalījuma līknes veidu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.14. Iestāde var atzīt operacionālā riska zaudējumu korelācijas attiecībā pret atsevišķām operacionālā riska aplēsēm vienīgi tad, ja tās sistēmas korelāciju mērīšanai ir pilnvērtīgas, tiek īstenotas konsekventi un tajās ir ņemta vērā nenoteiktība, kas raksturīga šādiem korelācijas aprēķiniem, jo īpaši spriedzes periodos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.15. Iestāde validē tās korelācijas pieņēmumus, izmantojot attiecīgas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.16. Iestādes riska mērīšanas sistēma ir iekšēji konsekventa, un tajā iestāde ir izvairījusies no vairākkārtējas tādu kvalitatīvo vērtējumu vai riska mazināšanas metožu atzīšanas, kas jau ir atzītas citās ES Regulas Nr. 575/2013 jomās.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2. Ar iekšējiem datiem saistītie standarti17. Iestāde savu iekšēji veikto operacionālā riska mērīšanu balsta uz minimālo vēsturiskās novērošanas periodu, kas ir pieci gadi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.18. Iestādei pirmo reizi sākot izmantot AMP, ir pieļaujams izmantot trīs gadu vēsturiskās novērošanas periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.19. Iestāde spēj savus iekšējos vēsturiskos datus par zaudējumiem attiecināt uz darbības jomām, kas noteiktas ES Regulas Nr. 575/2013 317. pantā, un notikumu veidiem, kuri izklāstīti ES Regulas Nr. 575/2013 324. pantā, un pēc pieprasījuma iesniegt šos datus kompetentajām iestādēm. Ārkārtas apstākļos iestāde var attiecināt zaudējumu notikumus, kas skar visu iestādi, uz papildu darbības jomu \"Korporatīvie posteņi\".Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.20. Iestādei ir dokumentēti objektīvie kritēriji zaudējumu attiecināšanai uz noteiktām darbības jomām un notikumu veidiem. Iestāde savus operacionālā riska zaudējumus, kas ir saistīti ar kredītrisku un ko iestāde vēsturiski ir iekļāvusi iekšējās kredītriska datubāzēs, reģistrē operacionālā riska datubāzēs un nosaka tos atsevišķi. Šādi zaudējumi nav iekļauti operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinā ar noteikumu, ka iestādei pašu kapitāla prasību aprēķināšanas vajadzībām ir jāturpina tos uzskatīt par kredītrisku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.21. Iestāde iekļauj savos iekšējos datos operacionālā riska zaudējumus, kas saistīti ar tirgus riskiem, operacionālā riska pašu kapitāla prasības jomā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.22. Iestādes iekšējie zaudējumu dati ir vispusīgi, lai ietvertu visas būtiskās darbības un riska darījumus no visām attiecīgajām apakšsistēmām un ģeogrāfiskajām atrašanās vietām.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.23. Iestāde spēj pamatot, ka jebkuras neiekļautās darbības vai riska darījumi – atsevišķi un kopā – būtiski neietekmētu vispārējās operacionālā riska aplēses.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.24. Iestāde nosaka atbilstošus minimālos zaudējumu sliekšņus, sākot ar kuriem apkopo iekšējos datus par zaudējumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.25. Papildus informācijai par bruto zaudējumu summām iestāde apkopo informāciju par zaudējumu notikumu datumu, bruto zaudējumu summu atgūšanu un aprakstošu informāciju par zaudējumu notikuma izraisītājiem vai cēloņiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.26. Iestādei ir īpaši kritēriji datu klasifikācijai zaudējumiem, kas rodas no zaudējumu notikuma centralizētā funkcijā vai darbībā, kura aptver vairāk nekā vienu darbības jomu, kā arī no vairākiem saistītiem notikumiem laika gaitā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.27. Iestādei ir dokumentētas procedūras tās vēsturisko zaudējumu datu svarīguma pastāvīgai novērtēšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.28. Iestādei ir dokumentētas procedūras arī situācijām, kurās iespējama lēmuma ignorēšana, mērogošana vai citas korekcijas, ciktāl tās drīkst izmantot, kā arī ņemot vērā, kas ir pilnvarots pieņemt šādus lēmumus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.3. Ar ārējiem datiem saistīti atbilstības standarti29. Iestāde operacionālā riska mērīšanas sistēmā izmanto attiecīgus ārējos datus, jo īpaši tad, ja ir pamats uzskatīt, ka iestāde ir pakļauta retiem, tomēr potenciāli būtiskiem zaudējumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.30. Iestādei ir sistemātisks process, lai noteiktu situācijas, kurām izmanto ārējos datus, un metodoloģijas datu iekļaušanai tās mērīšanas sistēmā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.31. Iestāde regulāri pārskata ārējo datu izmantošanas nosacījumus un prakses, kā arī tos dokumentē un piemēro periodisku neatkarīgu pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.4. Scenāriju analīze32. Iestāde izmanto ekspertu atzinumu scenārija analīzi saistībā ar ārējiem datiem, lai novērtētu tās pakļautību notikumiem ar būtisku ietekmi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.33. Iestāde laika gaitā šādus iestādes novērtējumus validē un atkārtoti izvērtē, veicot salīdzinājumu ar faktisko zaudējumu pieredzi, lai pārbaudītu to pamatotību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.5. Ar uzņēmējdarbības vidi un iekšējās kontroles faktoriem saistīti standarti34. Iestāde tās riska novērtēšanas metodoloģijā ietver uzņēmējdarbības vides un iekšējās kontroles galvenos faktorus, kas var mainīt tās operacionālā riska profilu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.35. Iestāde katra faktora izvēli pamato ar to, ka tas ir nozīmīgs riska izraisītājs, balstoties uz pieredzi un ņemot vērā ekspertu spriedumus attiecīgajās uzņēmējdarbības jomās.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.36. Iestāde spēj pamatot riska aplēšu jutīguma attiecībā pret faktoru izmaiņām un dažādu faktoru relatīvo nozīmi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.37. Papildus tam, ka tiek ņemtas vērā riska izmaiņas, ko rada riska kontroles uzlabojumi, iestāde riska mērīšanas sistēmā ietver potenciālo riska pieaugumu, kuru rada lielāka darījumu sarežģītība vai lielāks darījumu apmērs.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.38. Iestāde savu riska mērīšanas sistēmu dokumentē un veic tās neatkarīgu pārbaudi iestādes ietvaros.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.39. Iestāde regulāri validē un atkārtoti novērtē procesu un tā rezultātus, salīdzinot ar iekšējiem datiem par faktisko zaudējumu pieredzi un attiecīgiem ārējiem datiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.
\nCCR pārvaldības sistēma nodrošina CCR identifikāciju, mērīšanu, pārvaldīšanu, apstiprināšanu un iekļaušanu iekšējos pārskatos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Iestādes CCR pārvaldības sistēmā ietvertas procedūras, lai nodrošinātu CCR pārvaldības sistēmā ietverto politiku, procesu un sistēmu ievērošanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Iestādes CCR pārvaldības sistēma, kas noteikta ES Regulas Nr. 575/2013 286. panta 1. punktā, ņem vērā tirgus, likviditātes, juridisko un operacionālo risku, kuri ir saistīti ar CCR.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Iestādes CCR pārvaldības sistēma nodrošina to, ka iestāde nesāk darījumus ar darījumu partneri, pirms nav novērtējusi tā kredītspēju, un pienācīgi ņem vērā norēķinu un pirmsnorēķinu kredītrisku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6. CCR pārvaldībā iekļautos riskus iestāde pārvalda pēc iespējas vispusīgi darījumu partnera līmenī (agregējot CCR riska darījumus ar citiem kredītriska darījumiem) un iestādes līmenī.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.7. Iestādes CCR pārvaldības sistēma ņem vērā šādu pieprasījumu likviditātes risku:a) iespējamie ienākošie drošības rezervju pieprasījumi saistībā ar mainīgās drošības rezerves vai citu drošības rezervju veidu, piemēram, sākotnējās vai neatkarīgās drošības rezerves, apmaiņu nelabvēlīgu tirgus satricinājumu kontekstā;b) iespējamie ienākošie pieprasījumi nodot atpakaļ nodrošinājuma, kuru snieguši darījumu partneri, pārpalikumu;c) pieprasījumi, kas izriet no iestādes ārējā kredītkvalitātes novērtējuma pazeminājuma.Iestāde nodrošina, ka nodrošinājuma atkārtotas izmantošanas būtība un periods atbilst tās likviditātes vajadzībām un neapdraud tās spēju laikus nodot vai atdot atpakaļ nodrošinājumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.8. Iestādes vadības struktūra un augstākā vadība aktīvi iesaistās CCR pārvaldībā un nodrošina, lai tiktu piešķirti atbilstīgi resursi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.9. Iestādes augstākā vadība tiek informēta par izmantotā modeļa ierobežojumiem un pieņēmumiem, kā arī par ietekmi, kāda šiem ierobežojumiem un pieņēmumiem var būt uz formālā procesa rezultātu ticamību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.10. Iestādes augstākā vadība ņem vērā arī tirgus vides nenoteiktību un operacionālos jautājumus, kā arī to atspoguļošanu modelī.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.11. Ikdienas pārskatus par iestādes CCR riska darījumiem saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 2. punkta b) apakšpunktu izskata tāda līmeņa vadītāji, kam ir pietiekamas pilnvaras un autoritāte pieprasīt gan pozīcijas, ko izveidojuši kredītu daļas darbinieki vai tirgotāji, gan iestādes kopējo CCR riska darījumu vērtības samazināšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.12. Iestādes CCR pārvaldības sistēma, kas izveidota saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 286. panta 1. punktu, tiek lietota saskaņoti ar iekšējiem kredītlimitiem un tirdzniecības limitiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.13. Kredītlimiti un tirdzniecības limiti ir laika gaitā konsekventi saistīti ar iestādes riska mērīšanas modeli, un šo limitu ievērošanas nodrošināšanu modelī labi izprot kredītu daļas darbinieki, tirgotāji un augstākā vadība.
\nIestādei ir formāls process, lai atbilstīgā līmeņa vadībai ziņotu par riska limitu pārkāpumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.14. CCR mērīšanas process ietver ikdienas un dienas laikā izlietoto kredītlīniju mērīšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.15.
\nIestāde mēra pašreizējo riska darījuma vērtību, ņemot vērā nodrošinājumu un neņemot vērā nodrošinājumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.16. Portfeļa un darījumu partnera līmenī iestāde aprēķina un pārrauga maksimālo riska darījuma vērtību vai iespējamo nākotnes riska darījuma vērtību ticamības intervālā, ko izvēlas iestāde.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.17. Iestāde pārrauga lielas vai koncentrētas pozīcijas, tai skaitā savstarpēji saistītu darījumu partneru grupas riska darījumu, koncentrāciju pa nozarēm un pa tirgiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.18. Iestādei ir izstrādāta un tā uztur pastāvīgu un rūpīgu spriedzes testēšanas programmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.19. Spriedzes testu rezultātus regulāri un vismaz reizi ceturksnī izskata augstākā vadība, un tos atspoguļo CCR pārvaldīšanas politikā un limitos, kurus noteikusi vadības struktūra un augstākā vadība.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.20. Ja spriedzes testu laikā atklāj neaizsargātību pret noteiktu apstākļu kopumu, iestāde nekavējoties veic pasākumus, lai pārvaldītu šos riskus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Organizatoriskās struktūras CCR pārvaldībai2.1. Risku kontroles struktūrvienība21. Iestādei ir izveidota risku kontroles struktūrvienība, kas ir atbildīga par iestādes CCR pārvaldības sistēmas izstrādi un īstenošanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.22. Risku kontroles struktūrvienība sagatavo katras dienas pārskatus un analizē iestādes riska mērīšanas modeļa rezultātu. Šajā analīzē ir iekļauts novērtējums attiecībai starp CCR riska darījumu vērtības mēriem un tirdzniecības limitiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.23. Risku kontroles struktūrvienība kontrolē ievaddatu integritāti, sagatavo un analizē pārskatus par iestādes riska mērīšanas modeļa rezultātiem, ieskaitot attiecības starp riska darījumu vērtību un iestādes kredītu un tirdzniecības limitiem novērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.24.
\nRisku kontroles struktūrvienība ir neatkarīga no struktūrvienībām, kas ir atbildīgas par riska darījumu noslēgšanu, atjaunošanu vai tirdzniecību, un tās darbība nav pakļauta nevēlamai ietekmei.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.25. Risku kontroles struktūrvienībai ir pietiekams darbinieku skaits, un tā atskaitās tieši iestādes augstākajai vadībai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.26. Risku kontroles struktūrvienības darbība ir cieši iesaistīta kredītriska ikdienas pārvaldīšanas procesā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.27. Risku kontroles struktūrvienības darbības rezultāts ir iestādes kredītriska un vispārējā riska profila plānošanas, pārraudzības un kontroles procesa neatņemama sastāvdaļa.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2. Nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienība28. Iestādē ir izveidota nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienība, kas īsteno šādus uzdevumus un funkcijas:a) aprēķina un veic drošības rezervju pieprasījumus, risina drošības rezervju pieprasījuma strīdus un rūpīgi ik dienu ziņo par neatkarīgo summu līmeni, sākotnējām drošības rezervēm un mainīgajām drošības rezervēm;b) kontrolē datu, kas izmantoti, lai veiktu drošības rezervju pieprasījumus, integritāti un nodrošina, lai tie būtu konsekventi un regulāri saskaņoti ar attiecīgajiem datu avotiem iestādē;c) izseko nodrošinājuma atkārtotas lietošanas apjomam un jebkādiem grozījumiem saistībā ar iestādes tiesībām uz vai saistībā ar nodrošinājumu, ko tā iesniedz;d) ziņo attiecīgajam vadības līmenim par atkārtoti lietoto nodrošinājuma aktīvu veidiem un šādas atkārtotas lietošanas noteikumiem, tostarp instrumentu, kredītkvalitāti un termiņu;e) izseko koncentrācijai saistībā ar individuāliem nodrošinājuma aktīvu veidiem, kurus pieņem iestāde;f) regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī ziņo augstākajai vadībai par nodrošinājuma pārvaldību, tostarp sniedz informāciju par saņemtā un iesniegtā nodrošinājuma veidu, apmēru, novecošanu un drošības rezervju pieprasījuma strīdu iemesliem. Šī iekšējā ziņošana atspoguļo arī izmaiņas šajos rādītājos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.29. Iestādes augstākā vadība piešķir nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienībai pietiekamus resursus, kas nepieciešami saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka tās sistēmas sasniedz pienācīgu operatīvo rezultātu līmeni, ko novērtē pēc iestādes drošības rezervju pieprasījumu laicīguma un precizitātes un iestādes atbildes uz tās darījumu partneru drošības rezervju pieprasījumiem laicīguma.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.30. Iestādes augstākā vadība nodrošina, ka nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienībai ir pietiekams darbinieku skaits, lai laikus apstrādātu pieprasījumus un risinātu strīdus arī smagu tirgus krīžu gadījumā un lai ļautu iestādei ierobežot tās lielo strīdu skaitu, kuri radušies tirdzniecības apmēru dēļ.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3.
\nCCR pārvaldības sistēmas pārbaude31. Iestāde regulāri veic neatkarīgu savas CCR pārvaldības sistēmas pārbaudi, izmantojot savu iekšējās revīzijas procesu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.32. CCR pārvaldības sistēmas pārbaudē ir ietvertas gan risku kontroles, gan nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienību darbības, kā noteikts ES Regulas Nr. 575/2013 287. pantā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.33. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude attiecas uz ES Regulas Nr. 575/2013 286. pantā noteiktās CCR pārvaldības sistēmas un procesa dokumentācijas atbilstību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.34. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktās risku kontroles struktūrvienības organizācijas un ES Regulas Nr. 575/2013 287. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktās nodrošinājumu pārvaldības struktūrvienības organizācijas novērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.35. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī CCR mēru integrāciju ikdienas riska pārvaldībā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.36. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver riska cenošanas modeļu un vērtēšanas sistēmas, ko izmanto tirdzniecības un atbalsta struktūrvienību personāls, apstiprināšanas procesu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.37. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī visu nozīmīgo izmaiņu CCR mērīšanas procesa validāciju.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.38. CCR pārvaldības sistēma attiecas arī uz CCR tvērumu riska mērīšanas modelī.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.39. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī pārvaldības informācijas sistēmas integritātes novērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.40. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī CCR datu precizitātes un pabeigtības pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.41. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī nodrošinājuma un savstarpējo prasījumu ieskaita līgumu juridisko terminu precīzas atveides riska darījumu vērtības mērījumos pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.42. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī modeļu darbībai izmantoto datu avotu konsekvences, laicīguma un ticamības apstiprinājumu, tostarp šādu datu avotu neatkarības pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.43. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī svārstīguma un korelāciju pieņēmumu precizitātes un piemērotības pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.44. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī vērtēšanas un riska transformācijas aprēķinu precizitātes pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.45. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī modeļa precizitātes pārbaudi, izmantojot biežu ES Regulas Nr. 575/2013 293. panta 1. punkta b)–e) apakšpunktā noteikto atpakaļejošo pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.46. CCR pārvaldības sistēmas pārbaude ietver arī risku kontroles struktūrvienības un nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienības atbilstības attiecīgajām regulatīvajām prasībām pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Izmantošanas tests47. Iestāde nodrošina, lai ar iekšējā modeļa palīdzību izveidoto riska darījumu sadalījums efektīvās EPE (sagaidāmā pozitīvā riska darījumu vērtība) aprēķināšanai būtu cieši saistīts ar iestādes ikdienas CCR pārvaldības procesu un lai modeļa rezultātus ņemtu vērā kredītu apstiprināšanā, CCR pārvaldībā, iekšējā kapitāla piešķiršanā un korporatīvajā pārvaldībā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.48.
\nIestāde pierāda, ka riska darījumu sadalījuma, uz kura pamata nosaka EPE, aprēķināšanai tā izmanto modeli, kas atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 6. iedaļā noteiktajām prasībām IMM izmantošanai vismaz vienu gadu, pirms to saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 283. pantu plānots sākt izmantot riska darījumu vērtību aprēķinā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.49. Modelis, ko izmanto CCR riska darījumu sadalījuma iegūšanai, ir daļa no CCR pārvaldības sistēmas, kura noteikta ES Regulas Nr. 575/2013 286. pantā. Šajā sistēmā iekļauj kredītlīniju izmantošanas mērījumu, apvienojot CCR riska darījumus ar citiem kredītriska darījumiem un iekšējā kapitāla piešķiršanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.50. Papildus EPE iestāde mēra un pārvalda pašreizējo riska darījumu vērtību. Ja ir nepieciešams, iestāde mēra pašreizējo riska darījuma vērtību, ņemot vērā nodrošinājumu un neņemot vērā nodrošinājumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.51. Iestāde izmanto arī citus CCR mērus, piemēram, maksimālo riska darījumu vērtību, pamatojoties uz riska darījumu sadalījumu, kas iegūts ar to pašu modeli, kuru izmanto EPE aprēķināšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.52. Iestādei ir sistēmas, ar kurām iespējams aprēķināt EPE ik dienu, ja tas ir nepieciešams, izņemot gadījumus, kad tā var pierādīt, ka tās CCR lieluma noteikšanai ir pietiekami retāki aprēķini.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.53. Iestāde EPE aplēsēm izmanto prognozes perioda laika profilu, kas pienācīgi atspoguļo nākotnes naudas plūsmu un līgumu termiņu, un aplēses veic, ņemot vērā riska darījumu būtiskumu un sastāvu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.54. Riska darījumu vērtību mēra, uzrauga un kontrolē visu savstarpējo pieprasījumu ieskaita kopu līgumu darbības laikā (ne tikai viena gada perioda laikā).Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.55. Iestāde izstrādā procedūras darījumu partneru risku identifikācijai un kontrolei gadījumos, kad riska darījumu ilgums pārsniedz viena gada periodu.
\nPrognozēto riska darījumu vērtības pieaugumu iekļauj iestādes iekšējā kapitāla modelī.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Spriedzes testēšana56. Iestāde nodrošina vispusīgu spriedzes testēšanas programmu attiecībā uz CCR, tostarp izmantošanai pašu kapitāla prasību saistībā ar CCR aprēķināšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.57. Spriedzes testēšanas programma identificē tādus iespējamos notikumus vai paredzamās izmaiņas ekonomiskajos nosacījumos, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt iestādes kredītriska darījumu vērtību, un novērtē iestādes spēju pārvarēt šādas izmaiņas.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.58. Spriedzes testēšanas programmā paredzētos spriedzes mērus salīdzina ar riska limitiem, un iestāde tos uzskata par daļu no iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa, iekļaujot koncentrācijas riska izvērtēšanā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\nIestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.59. Spriedzes testēšanas programma vispusīgi ietver atsevišķus darījumus un apkopotus riska darījumus ar visu veidu CCR konkrētu darījumu partneru līmenī pietiekami ilgā laika periodā, lai varētu veikt regulāru spriedzes testēšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.60. Iestāde vismaz reizi mēnesī nodrošina riska darījumu vērtības spriedzes testu saistībā ar galvenajiem tirgus riska faktoriem, piemēram, procentu likmēm, valūtu kursiem, kapitāla vērtspapīriem, kredītriska starpībām un preču cenām, attiecībā uz visiem iestādes darījumu partneriem, lai identificētu un ļautu iestādei vajadzības gadījumā samazināt pārmērīgas koncentrācijas specifiskos virziena riskos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem, norādot atbilstošo punktu * Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.