{"html": "

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.119. Atbilstoši pakāpei, kādā iestāde, nosakot SNZ, ņem vērā nodrošinājumu, izstrādā iekšējās prasības nodrošinājuma pārvaldīšanai, juridiskajam pamatojumam un riska pārvaldīšanai, kas vispārējos virzienos atbilst MKPA noteikumu 3. pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz nodrošinājumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c..120.

\n

Tādā apmērā un veidā, kādā iestāde atzīst nodrošinājumu, nosakot riska darījuma vērtību darījumu partnera riska kapitāla prasības aprēķinam saskaņā ar MKPA noteikumu 1. pielikuma 5. un 6. daļu, jebkura riska darījuma vērtības daļa, kuru ir paredzēts segt ar nodrošinājumu, nosakot SNZ, netiek ņemta vērā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.121. Attiecībā uz īpašajiem gadījumiem, kad riska darījumiem jau ir iestājusies sais­tību neizpilde, iestāde izmanto tādu rādītāju, kas summē iespējami precīzu paredzamo zaudējumu aplēsi katram riska darījumam noteiktos ekonomiskajos apstākļos un riska darījuma statusā un iespējamos papildu neparedzētos zaudējumus nodrošinājuma realizācijas laikā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.122. Ciktāl nesamaksātās kavētās komisijas maksas ir kapitalizētas iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinā, par to vērtību palielina riska darījuma vērtību un zaudējumu lielumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.2.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām123.

\n

SNZ aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem, palielinot šo periodu katru gadu pēc ieviešanas, līdz tas sasniedz septiņus gadus vismaz vienam datu avotam.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.124. Ja pieejamais novērojuma periods jebkuram avotam ietver garāku periodu un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.2.2. Mazo riska darījumu portfelis125. Neatkarīgi no šā pielikuma 112. punkta prasībām SNZ aplēses var veikt, pamatojoties uz realizētajiem zaudējumiem un pienācīgām SNV aplēsēm.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.126. Neatkarīgi no šā pielikuma 88. punkta prasībām iestāde var atspoguļot apmēru, ko klients turpmāk izmantos pašreiz iespējamo saistību ietvaros, vai nu savā noteiktajā korekcijas pakāpē, vai arī savās SNZ aplēsēs.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.127. Nopirktajiem mazo riska darījumu portfeļa debitoru parādiem, lai aplēstu SNZ, iestāde var izmantot ārējos un iekšējos atsauces datus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.128. SNZ aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.129. Neatkarīgi no šā pielikuma 112. punkta prasībām iestāde nepiešķir vienlīdzīgu nozīmi senākiem datiem, ja tā ir pārliecināta, ka ar jaunākajiem datiem iespējams labāk prognozēt zaudējumu līmeni.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.130. Iestāde, ieviešot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai, drīkst samazināt atbilstošo datu novērojuma periodu līdz diviem gadiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.131. Minēto perioda ilgumu palielina par vienu gadu, kamēr tas sasniedz piecus gadus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c. 2.2.3. Īpašās prasības attiecībā uz pašu veiktajām korekcijas pakāpju aplēsēm132. Iestāde aplēš darījumu kategorijas vai portfeļa korekcijas pakāpes, balstoties uz darījumu kategorijas vai portfeļa vidējām faktiskajām korekcijas pakāpēm, izmantojot visas saistību neizpildes, kas novērotas datu avotos (default weighted average – saistību neizpildes vidējais svērtais lielums).Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.133. Iestāde izmanto korekcijas pakāpju aplēses, kurās ņemta vērā iespējamā ekonomikas lejupslīde, ja tās ir konservatīvākas nekā ilgtermiņa vidējais rādītājs.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.134. Ciktāl ir paredzams, ka reitingu sistēma visu laiku sniegs pastāvīgas realizētās korekcijas pakāpes katrai darījumu kategorijai vai portfelim, iestāde veic korekcijas savās riska parametru aplēsēs katrai darījumu kategorijai vai portfelim, lai ierobežotu ekonomikas lejupslīdes ietekmi uz nepieciešamā pašu kapitāla apmēru.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.135. Iestādes korekcijas pakāpju aplēsēs atspoguļo iespēju parādniekam izņemt papildu summu līdz brīdim, kad iedarbojas saistību neizpildes notikuma mehānisms, un pēc tam.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.136. Korekcijas pakāpju aplēsēm veido lielāku drošības rezervi, ja var pamatoti prognozēt, ka starp saistību neizpildes biežumu un korekcijas pakāpes lielumu būs izteikti pozitīva korelācija.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.137. Sākot korekcijas pakāpju aplēses, iestāde ievēro savas īpašās politikas un stratēģijas, kas pieņemtas attiecībā uz kontu pārraudzību un maksājumu veikšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.138. Iestāde ņem vērā savu spēju un gatavību novērst turpmāku kreditēšanu apstākļos, kas ir tuvi saistību neizpildei, kā, piemēram, līguma nosacījumu pārkāpšanas vai citu tehnisku saistību neizpildes notikumu gadījumā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.139. Iestādei ir adekvātas sistēmas un procedūras, lai pārraudzītu iespējamos kreditēšanas apmērus, izmantotās un neatmaksātās summas no piešķirtajām kredītlīnijām un katra parādnieka un katras parādnieku un/vai darījumu kategorijas neatmaksātās summas.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.140.

\n

Iestāde ir spējīga pārraudzīt neatmaksāto atlikumu apmēru katru dienu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.141. Ja iestāde riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam un iekšējām vajadzībām izmanto atšķirīgas korekcijas pakāpju aplēses, to nosaka dokumentāri.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.3.1.

\n

Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām142. Korekcijas pakāpju aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem, palielinot šo periodu katru gadu pēc IRB pieejas ieviešanas par vienu gadu, līdz tas sasniegs septiņus gadus vismaz vienam datu avotam.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.143. Ja pieejamais novērojuma periods jebkuram avotam ietver ilgāku periodu un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.3.2. Mazo riska darījumu portfelis144. Neatkarīgi no šā pielikuma 135. punkta prasībām iestāde var atspoguļot apmēru, ko turpmāk klients izmantos pašlaik iespējamo saistību ietvaros, vai nu savās korekcijas pakāpju, vai arī SNZ aplēsēs.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.145. Korekcijas pakāpju aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.146. Neatkarīgi no šā pielikuma 132. punkta prasībām iestāde nepiešķir vienlīdzīgu nozīmi senākiem datiem, ja tā ir pārliecināta, ka ar jaunākajiem datiem iespējams labāk prognozēt kredītu izmantošanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.147. Iestāde, ieviešot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai, drīkst samazināt atbilstošo datu novērojuma periodu līdz diviem gadiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.148. Šā pielikuma 147. punktā minēto perioda ilgumu palielina par vienu gadu, kamēr tas sasniedz piecus gadus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.4. Minimālās prasības galvojuma un kredīta atvasināto instrumentu ietekmes novērtējumam2.2.4.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja iestāde izmanto savas SNZ aplēses, un mazo riska darījumu portfeļa riska darījumi149.

\n

Prasības, kas noteiktas šā pielikuma 151.–161. punktā, nepiemēro iestādes, centrālās valdības un centrālās bankas izsniegtajiem galvojumiem, ja iestāde ir saņēmusi atļauju piemērot standartizēto pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķinam riska darījumiem ar šādiem darījumu partneriem. Šādā gadījumā piemēro prasības, kas izvirzītas MKPA noteikumu II sadaļas 2. nodaļas 4. daļā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

\n
150.Šā pielikuma 151.–161. punkta prasības mazo riska darījumu portfeļa riska darījumu galvojumiem attiecas arī uz riska darījumu sadalīšanu kategorijās vai portfeļos un uz SNV aplēsēm.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.4.2. Piemēroti galvotāji un galvojumi151. Iestādei ir skaidri noteikti kritēriji tiem galvotājiem, ko tā ņem vērā riska darījumu vērtības aprēķināšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.152. Atzītiem galvotājiem piemēro tos pašus noteikumus, kas 19.–39. punktā izklāstīti attiecībā uz parādniekiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.153. Galvojumu noformē rakstveidā, un tas ir neatsaucams no galvotāja puses. Galvojums ir spēkā līdz saistību pilnīgai apmierināšanai (galvojuma apmēra un satura ziņā), un to var likumīgi vērst pret galvotāju tajā jurisdikcijā, kurā galvotājam atrodas aktīvi, pret kuriem var vērst piedziņu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.154. Galvojumu, kas paredz nosacījumus, kuros galvotājam var nebūt izpildes pienākuma (nosacīti galvojumi), gadījumā iestāde paredz, ka reitingu piešķiršanas kritērijos adekvāti ņemta vērā jebkāda riska mazināšanas efekta iespējamā pavājināšanās.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.4.3. Korekcijas kritēriji155.

\n

Iestādei ir skaidri noteikti kritēriji, lai, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību, galvojumu ietekmi sadalītu atbilstoši kategorijām, portfeļiem vai SNZ aplēsēm.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.156. Mazo riska darījumu portfeļa un piemērotu nopirkto debitoru parādu gadījumā iestādei ir skaidri noteikti kritēriji, lai pielāgotu procesu, kurā riska darījumus sadala kategorijās vai portfeļos, galvojumu ietekmei. Šie kritēriji atbilst šā pielikuma 19.–39. punktā noteiktajām minimālajām prasībām.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.157. Kritēriji ir ticami un saprātīgi. Tajos ņemta vērā galvotāja spēja un gatavība pildīt savas galvojumā noteiktās saistības, iespējamais grafiks, pēc kāda galvotājs veiks apmaksu, korelācijas pakāpe starp galvotāja spēju veikt galvojumā noteiktās saistības un parādnieka spēju atmaksāt aizdevumu un to, kādā mērā parādniekam saglabājas atlikušais risks.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.4.4.

\n

Kredīta atvasinātie instrumenti158. MKPA noteikumu 6. pielikuma 4. daļā noteiktās minimālās prasības galvojumiem attiecas arī uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.159. Attiecībā uz nesakritību starp bāzes parādu un kredīta atvasinātā instrumenta atsauces parādu vai parādu, ko izmanto, lai noteiktu, vai ir noticis kredīta notikums, ir spēkā MKPA noteikumu 3 pielikuma 2. daļas 38. punktā noteiktās prasības.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.160. Mazā riska darījumu portfeļa un piemērotu nopirkto debitoru parādu gadījumā šā pielikuma 158. un 159. punkts attiecas uz riska darījumu iedalīšanu kategorijās vai portfeļos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.161. Kritēriji paredz kredīta atvasinātā instrumenta maksājumu struktūru un piesardzīgu izvērtējumu ietekmei, kāda tam ir uz parādu atgūšanas līmeni un grafiku.

\n

Iestāde ņem vērā arī to, kādā mērā saglabājas citu veidu atlikušie riski.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.5. Minimālās prasības nopirktajiem debitoru parādiem2.2.5.1. Juridiskā pamatotība162. Darījuma struktūra visos paredzētajos apstākļos nodrošina iestādes faktiskās īpašumtiesības un kontroli pār visiem debitoru parādu maksājumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.163. Ja parādnieks veic maksājumus tieši preču vai pakalpojumu pārdevējam vai parādus apkalpojošajai komercsabiedrībai, iestāde regulāri pārliecinās, vai maksājumi tiek veikti pilnībā un līgumā noteiktajos termiņos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.164. Parādus apkalpojošā komercsabiedrība ir tāda komercsabiedrība, kas ikdienā pārvalda nopirkto debitoru parādu portfeli vai citus riska darījumus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.165. Iestādei ir procedūras, lai pārliecinātos, ka īpašumtiesības uz debitoru parādiem un saņemamajiem maksājumiem ir aizsargātas pret kavējumiem saistībā ar bankrotu vai tiesisku apstrīdēšanu, kas varētu būtiski aizkavēt aizdevēja iespējas realizēt vai nodot trešajai personai debitoru parādus vai saglabāt kontroli pār maksājumu saņemšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.5.2.

\n

Uzraudzības sistēmu efektivitāte166. Iestāde pārrauga gan nopirkto debitoru parādu kvalitāti, gan pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības finansiālo stāvokli.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.167. Iestāde izvērtē korelāciju starp nopirkto debitoru parādu kvalitāti un gan pārdevēja, gan parādus apkalpojošās komercsabiedrības finansiālo stāvokli, un tai ir iekšējās politikas un procedūras, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret jebkādām neparedzētām situācijām, ieskaitot iekšējā reitinga noteikšanu katram pārdevējam un katrai parādus apkalpojošajai komercsabiedrībai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.168. Iestādei ir skaidras un efektīvas politikas un procedūras, lai noteiktu pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības piemērotību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.169. Iestāde vai tās pārstāvis regulāri pārbauda pārdevējus un parādu apkalpojošās komercsabiedrības, lai pārliecinātos par pārdevēja vai parādus apkalpojošās komercsabiedrības pārskatu precizitāti, atklātu krāpšanas gadījumus vai darbības nepilnības un pārliecinātos par pārdevēja kreditēšanas politiku kvalitāti un parādus apkalpojošās komercsabiedrības parādu iekasēšanas politiku un procedūru kvalitāti. Šajās pārbaudēs atklātos faktus dokumentē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.170. Iestāde izvērtē īpašības, kas piemīt nopirkto debitoru parādu portfeļiem, ieskaitot pārsniegtos avansus, vēsturiskos datus par pārdevēja kavētajiem parādiem, zaudētajiem parādiem un nedrošo parādu uzkrājumiem, maksājumu termiņiem un nosacījumiem un iespējamajiem korespondējošajiem kontiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.171.

\n

Iestādei ir efektīvas politikas un procedūras, lai apkopotā veidā uzraudzītu atsevišķu debitoru koncentrēšanu vai nu nopirkto debitoru parādu portfeļu ietvaros, vai starp tiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.172. Iestāde pārliecinās, ka tā no parādus apkalpojošās komercsabiedrības saņem savlaicīgus un pietiekami detalizētus pārskatus par debitoru parādu kavējumu ilgumu un atgūstamās vērtības samazinājuma apmēru, lai nodrošinātu atbilstību iestādes noteiktajiem kritērijiem un avansu izsniegšanas politikai, kas reglamentē darījumus ar nopirktajiem debitoru parādiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.173. Iestāde nodrošina efektīvus līdzekļus, ar ko pārraudzīt un ievērot parādu pārdevēja pārdošanas nosacījumus un atgūstamās vērtības samazinājumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.5.3. Darbības sistēmu efektivitāte174. Iestādei ir izstrādātas sistēmas un procedūras, lai jau sākuma posmā atklātu pārdevēja finanšu stāvokļa un nopirkto debitoru parādu kvalitātes pasliktināšanos un aktīvi reaģētu uz problēmām, kas radušās.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.175. Iestāde izstrādā skaidras un efektīvas politikas, procedūras un informācijas sistēmas, lai uzraudzītu līguma nosacījumu pārkāpumus, un skaidras un efektīvas politikas, lai ierosinātu sākt tiesvedību un rīkotos ar problemātiskajiem nopirktajiem debitoru parādiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.5.4.

\n

Sistēmu, ar kurām kontrolē nodrošinājumu, kredīta pieejamību un naudas līdzekļus, efektivitāte176. Iestādei ir izstrādātas skaidras un efektīvas politikas un procedūras, kas nosaka nopirkto debitoru parādu, kredītu un naudas līdzekļu kontroli.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.177. Rakstveida iekšējās politikas nosaka visus nopirkto debitoru parādu programmas būtiskos elementus, ieskaitot avansa līmeni, piemērotu nodrošinājumu, vajadzīgo dokumentāciju, koncentrācijas limitus un veidu, kā jārīkojas ar ienākošajiem naudas līdzekļiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.178. Šā pielikuma 177. punktā minētajos elementos ir pienācīgi ņemti vērā visi attiecīgie būtiskie faktori, ieskaitot pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības finanšu stāvokli, riska koncentrāciju, nopirkto debitoru parādu kvalitātes tendences, pārdevēja klientūru, un iekšējās sistēmas nodrošina, lai maksājumi avansā notiktu tikai pret noteikto nodrošinājumu un dokumentāciju.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2.5.5.

\n

Atbilstība iestādes iekšējām politikām un procedūrām179. Iestāde nodrošina efektīvu iekšējo kontroles procesu, lai izvērtētu atbilstību visām iekšējām politikām un procedūrām. Procesā ietilpst iestādes nopirkto debitoru parādu programmas visu kritisko fāžu regulāras pārbaudes, pārliecināšanās par pienākumu sadalīšanu, pirmkārt, starp pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības novērtēšanā un parādnieka novērtēšanā iesaistīto personālu un, otrkārt, starp pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības novērtēšanā un pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības klātienes pārbaudēs iesaistīto personālu, kā arī grāmatvedības daļas darbības izvērtēšana, īpašu uzmanību pievēršot personāla kvalifikācijai, pieredzei, darbinieku skaitam un automatizētajām sistēmām.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Iekšējo aplēšu apstiprinājums180. Iestādei ir stabilas sistēmas, lai apstiprinātu reitingu sistēmu, procesu un visu attiecīgo riska parametru aplēšu precizitāti un konsekvenci.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.181. Iestādes iekšējais apstiprinājuma process tai ļauj konsekventi un saprātīgi izvērtēt iekšējo reitingu un riska parametru aplēšu sistēmu darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.182. Iestāde regulāri salīdzina faktisko saistību nepildīšanas līmeni ar katrai kategorijai aplēstajām SNV, un, ja faktiskais saistību neizpildes līmenis neiekļaujas šai kategorijai paredzētajā intervālā, iestāde īpaši analizē novirzes iemeslus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.183. Iestāde, kas izmanto savus aplēstos SNZ un/vai korekcijas pakāpes, veic šā pielikuma 182. punktā minētajai analoģisku analīzi arī SNZ un/vai korekcijas pakāpes aplēsēm.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.184. Šā pielikuma 182. un 183. punktā minētajos salīdzinājumos izmanto vēsturiskos datus, kas aptver pēc iespējas ilgāku laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.185. Iestāde dokumentē metodes un datus, kas izmantoti šā pielikuma 182. un 183. punktā minētajai salīdzināšanai. Šo analīzi un dokumentāciju pārskata un koriģē vismaz reizi gadā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.186. Iestāde izmanto arī kvantitatīvus novērtējuma un apstiprinājuma paņēmienus un salīdzinājumu ar attiecīgajiem ārējo datu avotiem. Analīze balstās uz datiem, kas attiecas uz konkrēto portfeli, un tie tiek regulāri pārskatīti un koriģēti un aptver attiecīgo novērošanas laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.187.

\n

Iestādes iekšējie novērtējumi attiecībā uz tās reitingu sistēmu darbību balstās uz pēc iespējas ilgāku laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.188. Metodes un datus kvantitatīvajai apstiprināšanai izmanto konsekventi visu laiku. Aplēšu un apstiprinājuma metožu un datu izmaiņas (gan attiecībā uz datu avotiem, gan aptverto laika posmu) dokumentē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.189. Iestādei ir stabili iekšējie standarti tādām situācijām, kad realizētās SNV, SNZ, korekcijas pakāpju un kopējo zaudējumu, ja izmanto paredzamo zaudējumu aplēses, novirzes no sagaidāmā rādītāja kļūst pietiekami nozīmīgas, lai apšaubītu aplēšu derīgumu. Šajos standartos ir ņemti vērā biznesa cikli un līdzīgs sistemātiskais mainīgums saistību neizpildes pieredzē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.190.

\n

Ja realizētās vērtības joprojām ir lielākas nekā sagaidāmās vērtības, iestāde pārskata aplēses, tās paaugstinot, lai tās atspoguļotu saistību neizpildes un zaudējumu pieredzi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Kapitāla vērtspapīru riska svērtās vērtības aprēķins uz iekšējiem modeļiem balstītās pieejas ietvaros4.1. Kapitāla prasība un riska kvantitatīvā noteikšana191. Aprēķinot kapitāla prasību, iestāde ņem vērā, ka iespējamo zaudējumu aplēses ir noturīgas pret negatīvām tirgus tendencēm, kas attiecas uz iestādes specifisko portfeļu ilgtermiņa riska profilu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.192. Dati, ko izmanto, lai iegūtu ieņēmumu sadalījumu, atspoguļo ilgāko izlases periodu, par ko ir pieejami dati, un tie saprātīgi atspoguļo iestādes specifisko kapitāla vērtspapīru riska profilu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.193. Izmantotie dati ir pietiekami, lai nodrošinātu konservatīvas, statistiski ticamas un stabilas zaudējumu aplēses, kas nebalstās tikai uz subjektīviem spriedumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.194. Iestādes piemērotais šoka aprēķins nodrošina iespējamo zaudējumu piesardzīgas aplēses attiecīgajā ilgtermiņa tirgū vai biznesa ciklā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.195. Iestāde kombinē pieejamo datu empīrisku analīzi ar korekcijām, kas balstās uz dažādiem faktoriem, lai panāktu tādus modeļa rezultātus, kas ir pietiekami reāli un konservatīvi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.196. Veidojot RPV modeļus, ar ko nosaka iespējamos ceturkšņa zaudējumus, iestāde var izmantot ceturkšņa datus vai ekstrapolēt īsāka laika posma datus ceturkšņa ekvivalentā, izmantojot analītiskā ziņā piemērotu metodi, ko pamato empīriska pieredze, ar labi pārdomāta un izstrādāta procesa un analīzes palīdzību. Šādu pieeju piemēro visu laiku konservatīvi un konsekventi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.197.

\n

Ja ir pieejami vienīgi ierobežoti attiecīgie dati, iestāde piemēro atbilstošu drošības rezervi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.198. Izmantotie modeļi spēj adekvāti aptvert visus nozīmīgos riskus, ko satur ieņēmumi no kapitāla vērtspapīriem, ieskaitot iestādes kapitāla vērtspapīru portfeļa vispārējo un specifisko risku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.199. Iekšējie modeļi adekvāti izskaidro cenu izmaiņas laika gaitā, aptver gan iespējamo koncentrācijas lielumu, gan tās sastāva izmaiņas un ir stabili attiecībā pret negatīvām tirgus tendencēm.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.200. Riska parametri, kas ir ietverti datos, ko izmanto aplēsēm, ir saskaņoti vai vismaz salīdzināmi ar datiem par iestādes kapitāla vērtspapīriem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.201. Iekšējais modelis ir atbilstošs iestādes kapitāla vērtspapīru portfeļa riska profilam un sarežģītībai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.202. Ja iestādei ir būtiski portfeļi, kuru vērtības izmaiņas ir izteikti nelineāras, tad iekšējos modeļus izveido tā, lai pienācīgi ietvertu ar šādiem vērtspapīriem saistītos riskus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.203. Atsevišķo pozīciju saskaņošana ar starpnieku pozīcijām, tirgus indeksiem un riska faktoriem ir ticama, saprātīga un konceptuāli nevainojama.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.204. Iestāde ar empīriskas analīzes palīdzību pārliecinās par riska faktoru piemērotību, ieskaitot to spēju aptvert gan vispārējo, gan specifisko risku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.205. Ieņēmumu no kapitāla vērtspapīriem svārstīguma aplēses ietver atbilstošus un pieejamus datus, informāciju un metodes. Izmanto neatkarīgi pārskatītus iekšējos datus vai ārējo avotu datus (ieskaitot ar citām iestādēm kopīgos datus).Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.206. Pastāv stingra un visaptveroša stresa pārbaudes programma.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4.2. Riska pārvaldīšanas process un kontrole207. Kapitāla prasības aprēķinam paredzētu iekšējo modeļu izstrādāšanai un izmantošanai iestāde izstrādā un ievieš politikas, procedūras un kontroli, lai nodrošinātu modeļa un modelēšanas procesa integritāti.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.208. Šā pielikuma 207. punktā minētajās politikās, procedūrās un kontrolē ietilpst iekšējā modeļa pilnīga integrācija visās iestādes pārvaldīšanas informācijas sistēmās un iestādes portfelī iekļauto kapitāla vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanā.

\n

Iekšējie modeļi ir pilnībā integrēti iestādes riska pārvaldīšanas infrastruktūrā, ja tos konkrēti lieto šādiem mērķiem: kapitāla vērtspapīru portfeļa darbības rezultāta noteikšanai un izvērtēšanai (ieskaitot to pārvērtēšanu, pamatojoties uz to riska lielumu), ekonomiskā kapitāla iedalīšanai kapitāla vērtspapīriem un kopējās kapitāla pietiekamības un ieguldījumu pārvaldīšanas procesa novērtēšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.209. Šā pielikuma 207. punktā minētajās politikās, procedūrās un kontrolē ietilpst arī pārvaldīšanas sistēmu, procedūru un kontroles funkciju izveidošana, lai nodrošinātu visu iekšējā modelēšanas procesa elementu periodisku un neatkarīgu pārskatīšanu, ieskaitot modeļu pārskatīšanas rezultātu apstiprināšanu, modeļu ievaddatu pārbaudīšanu un modeļu rezultātu pārskatīšanu, piemēram, riska aprēķinu tiešu pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.210. Pārskatos novērtē modeļu ievaddatu un rezultātu precizitāti, pilnīgumu un piemērotību, un tie ir vērsti gan uz tādu iespējamo kļūdu atklāšanu un ierobežošanu, kas saistītas ar noteiktām nepilnībām, gan uz vēl nezināmu modeļa nepilnību identificēšanu. Šādu pārskatīšanu var veikt iekšēja neatkarīga struktūrvienība vai neatkarīga ārēja trešā puse.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.211.

\n

Iestādei ir adekvātas sistēmas un procedūras, lai uzraudzītu ieguldījumu limitus un kapitāla vērtspapīru riska darījumu apmēru.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.212. Struktūrvienības, kas atbild par modeļa izstrādāšanu un piemērošanu, nav funkcionāli atkarīgas no struktūrvienībām, kas atbild par atsevišķo ieguldījumu pārvaldīšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.213. Atbildīgajiem par jebkuru modelēšanas procesu ir atbilstoša kvalifikācija. Vadība norīko modelēšanas vajadzībām pietiekami prasmīgu un kompetentu personālu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4.3. Apstiprināšana un dokumentēšana214. Iestādē tiek izveidota stabila sistēma, lai apstiprinātu savu iekšējo modeli un modelēšanas procesu precizitāti un konsekvenci.

\n

Visi iekšējo modeļu un modelēšanas procesa būtiskie elementi un apstiprināšanas process tiek dokumentēts.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.215. Iestāde izmanto iekšējās apstiprināšanas procesus, lai konsekventi un saprātīgi izvērtētu savu iekšējo modeļu un procesu darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.216. Metodes un datus kvantitatīvajai apstiprināšanai izmanto visu laiku konsekventi. Aplēšu un apstiprināšanas metožu un datu izmaiņas (gan attiecībā uz datu avotiem, gan aptvertajiem laika posmiem) dokumentē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.217. Iestāde regulāri salīdzina faktisko kapitāla vērtspapīru peļņu (kas aprēķināta, izmantojot realizētos un nerealizētos ieņēmumus un zaudējumus) ar modelētajām prognozēm. Šādos salīdzinājumos izmanto vēsturiskos datus, kas aptver pēc iespējas ilgāku laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.218. Iestāde dokumentē metodes un datus, kas izmantoti šā pielikuma 217. punktā minētajam salīdzinājumam.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.219. Analīzi un dokumentāciju pārskata un koriģē vismaz reizi gadā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.220. Iestāde izmanto arī citus kvantitatīvās apstiprināšanas paņēmienus un salīdzināšanu ar attiecīgajiem ārējo datu avotiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.221. Analīze balstās uz datiem, kas attiecas uz konkrēto portfeli un kuri tiek regulāri pārskatīti un koriģēti. Šādi dati aptver attiecīgo novērošanas laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.222. Iestādes iekšējie novērtējumi attiecībā uz tās modeļu darbības rezultātiem balstās uz pēc iespējas ilgāku laika posmu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.223. Iestādei ir stabili iekšējie standarti rīcībai tādās situācijās, kad faktiskās kapitāla vērtspapīru peļņas salīdzinājums ar modelētajām prognozēm liek apšaubīt aplēšu vai pašu modeļu derīgumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.224. Šā pielikuma 223. punktā minētajos standartos ir ņemti vērā biznesa cikli un līdzīgs sistemātiskais mainīgums kapitāla vērtspapīru peļņā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.225. Visas iekšējo modeļu korekcijas, kas veiktas modeļu pārskatīšanas rezultātā, nosaka dokumentāri, un tās tiek veiktas saskaņā ar iestādes modeļu pārskatīšanas standartiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.226. Iekšējie modeļi un modelēšanas process tiek dokumentēts, ieskaitot modelēšanā iesaistīto personu atbildību, modeļu apstiprināšanu un modeļu pārskatīšanas procesu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Korporatīvā pārvaldība un uzraudzība5.1. Korporatīvā pārvaldība227. Visus reitingu piešķiršanas un aplēšu procesa nozīmīgos aspektus apstiprina iestādes padome vai tās iecelta revidentu komiteja un valde.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.228. Apstiprinājumā iesaistītajām personām ir vispārēja izpratne par iestādes reitingu sistēmām, un viņas detalizēti izprot ar tiem saistītos vadības ziņojumus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.229. Iestādes valde ziņo iestādes padomei vai ieceltajai revidentu komitejai par būtiskām izmaiņām vai atkāpēm no noteiktajām politikām, kas būtiski ietekmēs iestādes reitingu sistēmu darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.230. Iestādes valdei ir izpratne par reitingu sistēmu uzbūvi un darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.231. Iestādes valde pastāvīgi pārliecinās par reitingu sistēmu pienācīgu darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.232. Struktūrvienība, kas realizē kredītriska kontroles funkciju, regulāri informē iestādes valdi par reitingu procesa darbības kvalitāti, jomām, kurās nepieciešami uzlabojumi, un agrāk atklāto trūkumu novēršanas gaitu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.233. Uz iekšējiem reitingiem balstīta iestādes kredītriska profila analīze ir būtiska daļa vadības ziņojumos padomei vai komitejai un valdei.

\n

Vadības ziņojumi ietver vismaz reitingu kategorijām noteikto riska profilu, riska darījumu migrāciju starp kategorijām, attiecīgo parametru aplēses katrai kategorijai un faktisko saistību neizpildes līmeni, un pašu noteikto SNZ un korekcijas pakāpju salīdzinājumu ar aplēsēm un stresa testu rezultātiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.234. Vadības ziņojumu biežums ir atkarīgs no informācijas nozīmīguma un veida un saņēmēja hierarhijas pakāpes.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5.2. Kredītriska kontrole235. Struktūrvienība, kas realizē kredītriska kontroles funkciju, nav atkarīga no personāla un vadītājiem, kas atbild par riska darījumu sākšanu vai atjaunošanu, un ir tieši pakļauta iestādes valdei.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.236. Struktūrvienība, kas realizē kredītriska kontroles funkciju, ir atbildīga par reitingu sistēmu izveidošanu vai izvēli, to īstenošanu, uzraudzību un darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.237. Šā pielikuma 236. punktā minētā struktūrvienība regulāri sagatavo un analizē pārskatus par reitingu sistēmu rezultātiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.238. Struktūrvienību, kas realizē kredītriska kontroles funkcijas, atbildības joma ietver:• reitingu kategoriju un portfeļu testēšanu un uzraudzīšanu;• iestādes reitingu sistēmu kopsavilkuma vadības ziņojuma sagatavošanu un analīzi;• tādu procedūru ieviešanu, ar ko pārbauda, vai kategorijas un portfeļa definīcijas tiek konsekventi piemērotas struktūrvienībās un ģeogrāfiskajos reģionos;• jebkādu reitingu piešķiršanas procesa pārskatīšanu un grozīšanu, ieskaitot izmaiņu iemeslu pārskatīšanu;• reitingu kritēriju pārskatīšanu, lai izvērtētu, vai tie joprojām ļauj prognozēt risku.

\n

Izmaiņas reitingu piešķiršanas procesā, kritērijos vai individuālā reitinga parametros dokumentē un šo dokumentāciju saglabā;• aktīvu piedalīšanos reitingu piešķiršanas procesā izmantoto modeļu izveidē vai izvēlē, to ieviešanā un apstiprināšanā;• reitingu procesā izmantoto modeļu uzraudzību un pārraudzību;• reitingu procesā izmantoto modeļu pastāvīgu pārskatīšanu un grozījumu veikšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.239. Neatkarīgi no šā pielikuma 238. punkta noteikumiem iestāde, kas izmanto ar citām iestādēm kopīgus datus saskaņā ar šā pielikuma 83. un 84. punktu, var izmantot ārpakalpojumus šādiem uzdevumiem:• informācijas sagatavošanai attiecībā uz kategoriju un portfeļu testēšanu un uzraudzību;• iestādes reitingu sistēmu vadības ziņojuma sagatavošanai;• informācijas, kas attiecas uz reitingu kritēriju pārskatīšanu, lai izvērtētu, vai tie joprojām ļauj prognozēt risku, sagatavošanai;• reitingu procesa, kritēriju vai individuālā reitinga parametru izmaiņu dokumentēšanai;• informācijas, kas attiecas uz reitingu procesā izmantoto modeļu pastāvīgu pārskatīšanu un to grozījumiem, sagatavošanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.240. Iestāde, kas izmanto šā pielikuma 239. punkta iespējas, nodrošina, ka Komisijai ir piekļuve visai attiecīgajai informācijai, kas nepieciešama, lai pārbaudītu atbilstību minimālajām prasībām, un ka Komisija var veikt pārbaudes klātienē pie trešās personas tādā pašā mērā kā iestādē.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5.3.

\n

Iekšējais audits241. Iekšējais audits vai cita līdzvērtīga neatkarīga audita struktūrvienība vismaz reizi gadā pārskata iestādes reitingu sistēmas un to darbību, ieskaitot kreditēšanas funkciju realizāciju un SNV, SNZ, paredzamo zaudējumu un korekcijas pakāpju aplēses.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.242. Pārskatā ietver visu spēkā esošo minimālo prasību ievērošanas analīzi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

\n
4.pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumiem Nr. 64 _______________________________________(iestādes nosaukums)___________________________________(pašnovērtējuma veikšanas datums) AMP izmantošanai operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējums1. Kvalitatīvie kritēriji1. Iestādē ir izveidota neatkarīga operacionālā riska kontroles funkcija.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Iestādes darbībai piemītošā operacionālā riska mērīšanas iekšējais modelis ir integrēts iestādes ikdienas operacionālā riska pārvaldīšanas procesos un tā darbības pārbaudes ir regulāras un pietiekamas.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Iestāde nodrošina, ka datu plūsmas un procesi, kas saistīti ar operacionālā riska mērīšanas iekšējo modeli, ir skaidri (saprotami) un izsekojami.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Pārskati par operacionālā riska pārvaldīšanu, kuros iekļauj informāciju par iestādes darbībai piemītošo operacionālo risku un operacionālajiem zaudējumiem, tiek regulāri gatavoti un iesniegti atbildīgajiem darbiniekiem, struktūrvienību vadītājiem, iestādes valdei un padomei.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Iestādei ir izstrādātas procedūras korektīvo pasākumu veikšanai saskaņā ar pārskatos par operacionālā riska pārvaldīšanu iekļauto informāciju.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6. Iestādei ir dokumentēta tās darbības apjomam, veidiem un sarežģītībai piemērota un efektīva operacionālā riska pārvaldīšanas sistēma.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.7. Iestādei ir izstrādātas un dokumentētas procedūras tās darbības atbilstības dokumentētajām politikām un procedūrām nodrošināšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.8. Iestādei ir izstrādāta un dokumentēta kārtība konstatēto neatbilstību novēršanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c. 9. Iekšējā audita dienests vai ārējie revidenti regulāri pārbauda iestādes operacionālā riska pārvaldīšanas procesus un operacionālā riska mērīšanas iekšējā modeļa lietošanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Kvantitatīvie kritēriji2.1. Iekšējais modelis10. Operacionālā riska aprēķinā ietver operacionālā riska notikumus, kuriem ir zema iestāšanās varbūtība un kas var radīt būtiskus zaudējumus, lietojot piesardzības standartu, kas ir pielīdzināms 99.9 procentu ticamības intervālam viena gada periodā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.11. Lai sasniegtu šā pielikuma 10. punktā minēto piesardzības standartu, iestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī izmanto četru elementu – iekšējo datu, ārējo datu, datu par scenāriju analīzi un datu par rādītāju, kas atspoguļo uzņēmējdarbības vidi un iekšējo kontroli, – kombinētu lietošanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.12.

\n

Iestāde izstrādā un dokumentē tai atbilstošu metodi šā pielikuma 11. punktā minēto elementu lietošanai tās iekšējā modelī, nosakot katra atsevišķā elementa īpatsvaru un izvairoties no vairākkārtējas kvalitatīvo vērtējumu vai operacionālā riska mazināšanai lietoto metožu, kas jau atzītas kredītriska un atgūstamās vērtības samazinājuma riska kapitāla prasības vai tirgus risku kapitāla prasību aprēķinos, ietekmes izmantošanas.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.13.

\n

Iestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī ietver arī nozīmīgus operacionālā riska rašanās cēloņus (izraisītājus), kas ietekmē būtisku operacionālo zaudējumu ar zemu rašanās varbūtību novērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.14. Iestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī var atzīt operacionālo zaudējumu un atsevišķu operacionālā riska aplēšu savstarpējo korelāciju, ja iestādes sistēmas korelāciju aprēķināšanai ir piesardzīgas, tiek īstenotas, ievērojot integritātes principu, un tajās ir ņemta vērā nenoteiktība, kas piemīt šādiem korelācijas aprēķiniem, jo īpaši ārkārtējos apstākļos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.15. Iestāde apstiprina tās korelācijas pieņēmumus, lietojot piemērotas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.2. Iekšējie dati16. Lietojot attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju, iestāde aprēķina operacionālā riska kapitāla prasību, balstoties uz vismaz piecu gadu minimālo vēsturisko novērojumu periodu par tās iekšējiem operacionālajiem zaudējumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.17. Iestāde var sākt aprēķināt operacionālā riska kapitāla prasību, lietojot attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju, ja vēsturisko novērojumu periods par tās iekšējiem operacionālajiem zaudējumiem ir vismaz trīs gadi, pakāpeniski palielinot vēsturisko novērojumu periodu līdz vismaz pieciem gadiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.18.

\n

Iestādes iekšējie dati par tās operacionālajiem zaudējumiem tiek klasificēti darbības jomās atbilstoši MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 3. daļas 9. tabulai un operacionālā riska notikumu veidos atbilstoši MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 5. daļas 10. tabulai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.19. Iestādes iekšējie dati par tās operacionālajiem zaudējumiem aptver visus iestādei būtiskos darbības veidus un riska darījumus visās tās attiecīgajās apakšsistēmās, piemēram, struktūrvienībās vai meitas sabiedrībās, un ģeogrāfiskās atrašanās vietās.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.20. Iekšējos datos par operacionālajiem zaudējumiem, ko izmanto iekšējā modelī, var neiekļaut tos darbības veidus vai riska darījumus, kuri atsevišķi un kopā būtiski neietekmē vispārējās operacionālā riska aplēses.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.21. Iestādes iekšējie dati par tās operacionālajiem zaudējumiem ietver informāciju ne tikai par iestādes bruto operacionālo zaudējumu apmēru, bet arī par operacionālā riska notikumu iestāšanās datumiem, jebkādu atgūto bruto operacionālo zaudējumu apmēru, kā arī citu aprakstošu informāciju par operacionālā riska notikumu, kuru dēļ radušies operacionālie zaudējumi, rašanās cēloņiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.22. Iestāde, lai nodrošinātu iekšējo datu par tās operacionālajiem zaudējumiem atbilstību šā pielikuma 18.–21. punktā minētajām prasībām, nosaka un dokumentē katrai darbības jomai vai notikumu veidam atbilstošu minimālo bruto operacionālo zaudējumu apmēru jeb slieksni, ar kuru tā sāk apkopot iekšējos datus par tās operacionālajiem zaudējumiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.23.

\n

Iestāde nosaka un dokumentē kritērijus tās operacionālo zaudējumu klasificēšanai noteiktajās darbības jomās un notikumu veidos, ņemot vērā, ka:• operacionālos zaudējumus, kuri saistīti ar kredītrisku un kuri sākotnēji iekļauti iestādes iekšējās datu bāzēs, kurās reģistrē ar kredītrisku saistītu informāciju, iekļauj arī iestādes iekšējās datu bāzēs, kurās reģistrē ar operacionālo risku saistītu informāciju. Šādus zaudējumus identificē atsevišķi un neņem vērā, aprēķinot operacionālā riska kapitāla prasību, kamēr vien tos ņem vērā kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā;• operacionālos zaudējumus, kas saistīti ar tirgus riskiem, ņem vērā, aprēķinot operacionālā riska kapitāla prasību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.24. Iestāde nosaka un dokumentē specifiskus kritērijus tādu operacionālo zaudējumu klasificēšanai noteiktajās darbības jomās un notikumu veidos, kas rodas kāda notikuma dēļ struktūrvienībā, kura ir iesaistīta citu struktūrvienību darbības nodrošināšanā, piemēram, IT struktūrvienībā, vai darbībā, kas aptver vairāk nekā vienu darbības jomu vai arī rodas no vairākiem saistītiem notikumiem kādā noteiktā laika periodā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.25. Iestāde nosaka un dokumentē procedūras tās vēsturisko iekšējo datu par operacionālajiem zaudējumiem atbilstības esošajiem apstākļiem novērtēšanai, piemēram, darbības veidiem, tehnoloģiskajiem procesiem, operacionālā riska pārvaldīšanas procedūrām.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.26. Šā pielikuma 25. punktā minētajās procedūrās iekļauj tādu situāciju aprakstus, kurās pieļaujama iestādes vēsturisko iekšējo datu par tās operacionālajiem zaudējumiem novērtējuma neievērošana, mērogošana vai citi pielāgojumi, un precizē, kādā apmērā minētie pielāgojumi ir iespējami un kurš ir tiesīgs pieņemt lēmumus par novērtējuma neievērošanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.3. Ārējie dati27. Iestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī iekļauj tās darbībai atbilstošus ārējos datus (publiskie dati vai kopējā sistēmā apstrādāti citu (līdzīgu) iestāžu dati), īpaši gadījumos, ja pastāv retu, bet būtisku operacionālo zaudējumu rašanās varbūtība.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.28.

\n

Iestāde nosaka, dokumentē un regulāri pārskata gadījumus, kuros lieto ārējos datus, un metodes ārējo datu iekļaušanai tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī, piemēram, veicot mērogošanu vai kvalitatīvas korekcijas.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.29. Iestāde nodrošina, ka tās noteiktos un dokumentētos ārējo datu lietošanas gadījumus un metodes to iekļaušanai tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī regulāri pārbauda trešā persona.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.4. Scenāriju analīze30. Iestāde novērtē tās darbībai būtisku operacionālo zaudējumu rašanās varbūtību, pamatojoties uz ekspertu, piemēram, iestādes riska pārvaldīšanas ekspertu, novērtējumiem par šādu operacionālo zaudējumu rašanās varbūtību un to iespējamo apmēru (scenāriju analīze) un atbilstošiem ārējiem datiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.31.

\n

Iestāde var izteikt ekspertu novērtējumus kā parametrus pieņemtajam operacionālo zaudējumu statistiskajam sadalījumam.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.32. Iestāde lieto scenāriju analīzi, lai novērtētu tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī iestrādāto korelācijas pieņēmumu iespējamo noviržu ietekmi, īpaši, lai novērtētu operacionālos zaudējumus, kas var rasties vairāku operacionālā riska notikumu vienlaicīgas iestāšanās rezultātā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.33. Iestāde regulāri pārvērtē tās darbībai būtisku operacionālo zaudējumu rašanās varbūtību, izmantojot scenāriju analīzi, kurā ņemti vērā faktiskie operacionālie zaudējumi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2.5. Uzņēmējdarbības vides un iekšējās kontroles rādītāji34. Iestāde tās operacionālā riska novērtēšanas metodoloģijā ietver uzņēmējdarbības vides un iekšējās kontroles galvenos rādītājus, kas var mainīt tās darbībai piemītošo operacionālo risku, piemēram, darbības apjoma pieaugums, darbinieku mainība, jaunu darbības veidu vai produktu ieviešana (turpmāk – rādītāji).Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.35. Iestāde izstrādā un dokumentē rādītāju lietošanas tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī kārtību un pamato katra rādītāja izvēli kā nozīmīgu operacionālā riska rašanās cēloni (izraisītāju), balstoties uz pieredzi un ņemot vērā ekspertu atzinumus attiecīgajās darbības jomās.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.36.

\n

Iestādei ir pamatojums operacionālā riska aplēšu jutīguma attiecībā pret pārmaiņām rādītājos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.37. Iestādei ir pamatojums dažādu rādītāju īpatsvaram tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.38.

\n

Iestādei ir pamatojums tam, kā operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī ietver operacionālā riska pārmaiņas, ko rada operacionālā riska kontroles uzlabošana, un iespējamo operacionālā riska palielināšanos, ko rada darbības apjoma pieaugums vai lielāka operāciju (darījumu) sarežģītība.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.39. Iestāde regulāri izvērtē un apstiprina rādītāju lietošanu operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī un to pielietošanas rezultātā iegūtos datus, veicot salīdzinājumu ar iestādes iekšējiem datiem par tās faktiskajiem operacionālajiem zaudējumiem un atbilstošiem ārējiem datiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.40. Iestāde nodrošina, ka 35.–38. punktā minēto kārtību regulāri pārbauda trešā persona.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

\n
5.pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumiem Nr. 64 _______________________________________(iestādes nosaukums)___________________________________(pašnovērtējuma veikšanas datums) IMM izmantošanai darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējums1. Prasības darījumu partnera kredītriska kontrolei1. Iestādei ir izveidota risku kontroles struktūrvienība, kas ir atbildīga par darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas izveidošanu un ieviešanu, ieskaitot modeļa sākotnējo apstiprināšanu un turpmāko uzraudzību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Šā pielikuma 1. punktā minētā struktūrvienība kontrolē ievadīto datu integritāti, sagatavo un analizē pārskatus par iestādes riska mērīšanas modeļa rezultātiem, ieskaitot attiecības starp riska darījumu vērtību un iestādes kredīta un tirdzniecības limitiem novērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.
\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Šā pielikuma 1. punktā minētajai struktūrvienībai ir jābūt neatkarīgai no struktūrvienībām, kas ir atbildīgas par kredītu izsniegšanu, finanšu instrumentu darījumu noslēgšanu vai tirdzniecību, tās darbība netiek ietekmēta, tai ir pietiekams skaits darbinieku, kam ir pieredze darbā ar modeļiem, tā atskaitās tieši iestādes valdei vai tās loceklim.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Šā pielikuma 1. punktā minētās struktūrvienības darbība ir cieši saistīta ar iestādes kredītriska ikdienas pārvaldīšanas procesu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Šā pielikuma 1. punktā minētās struktūrvienības darbības rezultāts ir iestādes kredītriska un vispārējā riska profila plānošanas, pārraudzības un kontroles procesa neatņemama sastāvdaļa.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.6. Iestādei ir izstrādāta darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas politika, procesi un sistēmas, kas ir konceptuāli pamatotas un tiek lietotas integrēti.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.7. Darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas ietver darījumu partnera kredītriska identifikāciju, mērīšanu, pārvaldīšanu, apstiprināšanu un iekļaušanu iekšējos pārskatos.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.8. Iestādes riska pārvaldīšanas politikā ņem vērā tirgus, likviditātes, juridisko un operacionālo risku, kas var būt saistīts ar darījumu partnera kredītrisku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.9. Iestāde nesāk darījumus ar darījumu partneri, pirms tā nav novērtējusi tā kredītspēju, un pienācīgi ņem vērā norēķinu kredītrisku un kredītrisku periodā pirms norēķinu veikšanas.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.10. Darījumu partnera kredītrisku pārvalda tik visaptveroši, cik iespējams, darījumu partnera līmenī (apkopojot darījumu partnera kredītriskam pakļautos riska darījumus ar citiem darījumu partnera riska darījumiem, kas tiek pakļauti kredītriskam) un iestādes līmenī.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.11. Iestādes padome un valde aktīvi iesaistās darījumu partnera kredītriska kontroles procesā un uzskata to par būtisku un iestādes darbībai nozīmīgu aspektu, kuram vajadzīgi ievērojami resursi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.12. Iestādes valde tiek informēta par izmantotā modeļa ierobežojumiem un pieņēmumiem, kā arī par šo ierobežojumu un pieņēmumu ietekmi uz rezultātu ticamību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.13. Iestādes valde ņem vērā arī tirgus vides nepastāvību un ar iestādes darbību sais­tītus jautājumus un to atspoguļošanu modelī.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.14. Ikdienā sagatavotos pārskatus par iestādes darījumu partnera kredītriska lielumu izskata tāda līmeņa vadītāji, kam ir pietiekams pilnvarojums pieprasīt samazināt gan kredītu daļas darbinieku vai dīleru pozīcijas, gan iestādes kopējo darījumu partneru kredītriska lielumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.15. Iestādes darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēma tiek lietota saskaņoti ar iekšējiem kredītu un tirdzniecības limitiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.16. Kredītu un tirdzniecības limitu ievērošana tiek pastāvīgi kontrolēta, lietojot riska mērīšanas modeli, un šo limitu ievērošanas nodrošināšanu modelī labi izprot kredītu daļas darbinieki un vadītāji, dīleri un valde.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.17. Iestādes darījumu partnera kredītriska mērīšanas process iekļauj ikdienas un dienas laikā izlietoto kredītlīniju novērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.18. Iestāde izvērtē pašreizējo riska darījuma vērtību, gan ņemot vērā nodrošinājumu (tīrā riska darījumu vērtība), gan neņemot vērā nodrošinājumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.19. Portfeļa un darījumu partnera līmenī iestāde aprēķina un pārrauga maksimālo riska darījuma vērtību vai potenciālo nākamo riska darījuma vērtību ticamības intervālā, ko izvēlas iestāde.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.20. Iestāde pārrauga lielos riska darījumus vai koncentrētās pozīcijas, tajā skaitā savstarpēji saistītu darījumu partneru grupas riska darījumus, koncentrāciju vienā nozarē, tirgū u.tml.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.21. Iestādei ir izstrādāta pastāvīga un rūpīga stresa testēšanas programma kā papildinājums darījumu partnera kredītriska analīzei, kas balstās uz iestādes ikdienas darījumu partnera kredītriska novērtējuma modeļa rezultātiem.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.22. Stresa pārbaužu rezultātus periodiski izskata iestādes valde, un tos atspoguļo darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas politikā un limitos, kurus noteikusi valde un padome.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.23. Ja stresa pārbaudes atklāj neaizsargātību pret noteiktu apstākļu kopu, nekavējoties veic pasākumus, lai nodrošinātos pret iespējamo risku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.24. Iestādei ir noteikta kārtība, kādā tiek pārraudzīta darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas darbības atbilstība tās iekšējām politikām, kontroles veidiem un procedūrām.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.25. Iestādes darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas darbība tiek dokumentēta un sniedz skaidrojumu par empīriskajām metodēm, kas tiek izmantotas darījumu partnera kredītriska lieluma mērīšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.26. Iestāde regulāri veic neatkarīgu savas darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas izvērtējumu, izmantojot sava iekšējā audita pārbaudes.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.27. Šā pielikuma 26. punktā minētā izvērtējuma ietvaros vērtē arī iestādes struktūrvienības, kas minēta šā pielikuma 1. punktā, un darījumu partnera kredītriska kontroles funkciju realizējošo darbinieku vai struktūrvienību darbību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.28. Periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā, iestāde veic visa tās darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas procesa pārbaudi, kas ietver darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas un procesa dokumentācijas pietiekamības izvērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.29. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī darījumu partnera kredītriska kontroles struktūrvienības darbības un organizācijas novērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.30. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī darījumu partnera kredītriska lieluma mērīšanas rezultātu izmantošanu ikdienas riska pārvaldīšanā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.31. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī uz riska novērtējumu balstīto cenu noteikšanas modeļu un riska novērtēšanas sistēmas, ko izmanto klientu apkalpošanas un uzskaites daļas personāls, apstiprināšanas procesu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.32. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī visu nozīmīgo izmaiņu darījumu partnera kredītriska mērīšanas procesā apstiprinājumu pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.33. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī riska aprēķināšanas modelī ietvertā darījumu partnera kredītriska darbības jomu un veidu pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.34. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī pārvaldīšanas informācijas sistēmas integritātes novērtējumu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.35. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī darījumu partnera kredītriska datu precizitātes un pilnības pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.36. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī pārbaudes procesu, ko iestāde izmanto, lai pārliecinātos par darījumu partnera kredītriska iekšējos modeļos izmantoto datu avotu konsekvenci, savlaicīgumu, drošību un ticamību, ieskaitot datu avotu neatkarības pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.37. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī svārstīguma un korelāciju pieņēmumu precizitātes un atbilstības pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.38. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī novērtēšanas un riska pārveidošanas aprēķinu precizitātes pārbaudi.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.39. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī pārbaudes procesā, ko iestāde izmanto modeļa precizitātes novērtēšanas nolūkā, veikto biežo atpakaļejošo pārbaužu rezultātu izvērtēšanu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.2. Lietošanas tests40. Ar iekšējā modeļa palīdzību izveidoto riska darījumu sadalījums efektīvās sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aprēķināšanai ir cieši saistīts ar iestādes ikdienas darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas procesu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.41. Iekšējā modeļa rezultātiem ir liela nozīme kredītu apstiprināšanā, darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanā, iekšējā kapitāla sadalē un iestādes korporatīvās vadības procesā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.42. Iestāde veic modeļa darbības pierakstus, kas ļauj sekot iekšējā modeļa izmantošanai darījumu partnera kredītriska darījumu sadalījuma veidošanā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.43. Veicot šā pielikuma 42. punktā minētos pierakstus, iestāde pārliecinās, ka tā izmanto modeli riska darījumu sadalījuma, uz kura pamata nosaka sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību, veidošanai, kas atbilst MKPA noteikumu 1. pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām izmantot modeli vismaz vienu gadu, pirms to plānots sākt izmantot kapitāla prasības aprēķinā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.44.

\n

Modelis, ko izmanto riska darījumu sadalījuma veidošanai, ir daļa no darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas, kas ietver darījumu partnera kredītriska identifikāciju, mērīšanu, pārvaldīšanu, apstiprināšanu un iekšējos pārskatus par darījumu partnera kredītrisku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.45. Šā pielikuma 44. punktā minētajā sistēmā iekļauj kredītlīniju (apvienojot darījumu partnera kredītriska riska darījumus ar citu šā darījumu partnera riska darījumu kredītrisku) izmantošanas novērtējumu un iekšējā kapitāla sadali.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.46. Iestāde kopā ar sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību novērtē un pārvalda pašreizējo riska darījumu vērtību. Ja nepieciešams, iestāde nosaka pašreizējo riska darījumu vērtību, gan ņemot vērā nodrošinājumu, gan neņemot to vērā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.47. Iestāde izmanto arī citus, šā pielikuma iepriekšējos punktos neminētus, darījumu partnera kredītriska lieluma mērījumus, piemēram, maksimālo riska darījumu vērtību vai potenciālo nākotnes riska darījumu vērtību, pamatojoties uz riska darījumu sadalījumu, ko aprēķina ar to pašu modeli, ko izmanto sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aprēķināšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.48. Iestādei ir sistēmas, ar kurām iespējams aprēķināt sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību ik dienu, ja vien tā nav guvusi pamatojumu tam, ka tās darījumu partnera kredītriska lieluma noteikšanai ir pietiekami retāki aprēķini.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.49. Iestāde sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aprēķināšanai izmanto laika periodu, kas adekvāti atspoguļo nākamo naudas plūsmu un līgumu termiņu struktūru, un sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aprēķinus veic, ņemot vērā riska darījumu būtiskumu un struktūru.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.50. Riska darījumu vērtību nosaka, seko tās izmaiņām un kontrolē visu savstarpējā ieskaita kopu riska darījumu pastāvēšanas laikā (ne tikai viena gada laikā).Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.51. Iestāde izstrādā procedūras darījumu partnera kredītriska identifikācijai un kontrolei gadījumos, kad riska darījumu ilgums pārsniedz vienu gadu.

\n

Turklāt prognozēto riska darījumu vērtības pieaugumu iekļauj iestādes iekšējā kapitāla modelī.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.3. Stresa testēšana52. Iestāde nodrošina pienācīgu stresa testēšanas procesu darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības novērtēšanai.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.53. Stresa pārbaudes rezultātus salīdzina ar sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību, un iestāde tos izmanto kā daļu no iekšējā kapitāla pietiekamības noteikšanas procesa.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.54. Stresa pārbaude ietver tādus ekonomiskos nosacījumus, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt iestādes kredītriska lielumu, kas var radīt iestādei ārkārtas izdevumus, un novērtēšanu attiecībā uz iestādes spēju pārvarēt šādas izmaiņas.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.55. Iestāde veic stresa pārbaudes tās darījumu partnera kredītriska maksimālā lieluma noteikšanai, iekļaujot tajās vienlaicīgi tirgus risku un kredītriska faktoru stresa pārbaudes.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.56. Stresa pārbaudēs iekļauj koncentrācijas risku (vienam darījumu partnerim vai darījumu partneru grupai), korelācijas risku attiecībā uz tirgus risku un kredītrisku (piemēram, pieņemot, ka ievērojamas tirgus pārmaiņas var vai nu palielināt riska darījuma vērtību, vai arī ievērojami pasliktināt kredīta kvalitāti, vai iespējama abu gadījumu vienlaicīga iestāšanās) un risku, ka darījumu partnera pozīciju likvidācija var izraisīt pārmaiņas tirgū.

\n

Stresa pārbaudēs atspoguļo arī šādu tirgus izmaiņu ietekmi uz iestādes pašu pozīcijām, ietverot šo ietekmi darījumu partnera kredītriska novērtēšanā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.4. Korelācijas risks57. Iestāde pienācīgi novērtē riska darījumus, kuri ievērojami paaugstina vispārējo korelācijas risku.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.58. Iestāde izstrādā procedūras, lai identificētu, uzraudzītu un kontrolētu specifiskā korelācijas riska gadījumus, iesaistoties riska darījumā un visā tā darbības laikā.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.5. Modelēšanas procesa integritāte59. Modelis atspoguļo darījuma nosacījumus un specifikācijas savlaicīgi, pilnīgi un piesardzīgi. Šie nosacījumi ietver līguma vai instrumenta nosacīto vērtību un citas naudas plūsmas, termiņus, bāzes instrumentus, maržinālos aizdevumus un atbilstošus savstarpējā ieskaita līgumus.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

\n

Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.60. Nosacījumus un specifikācijas uzglabā datu bāzē, kurai veic plānveidīgu un periodisku auditu.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.61. Procedūra par savstarpējā ieskaita līgumu atzīšanu nosaka, ka pirms savstarpējā ieskaita līguma ievadīšanas datu bāzē nepieciešams saņemt juridisku atzinumu par tiesisku savstarpējā ieskaita līguma izpildes iespējamību.Atbilstības izvērtējums*Vērtējuma pamatojumsAtsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,norādot atbilstošo punktu* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams.

", "next": 239778}