Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzan

Dziennik Ustaw Nr 211 — 14542 —

1. a)informacji o osobie wydanej z Krajowego Rejestru Karnego lub zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci wydanego przez organ innego paƒstwa w∏aÊciwy do wydawania zaÊwiadczeƒ o niekaralnoÊci nie póêniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia wniosku, Êwiadczàcych o niekaralnoÊci za przest´pstwa okreÊlone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,
2. b)oÊwiadczenia o pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
3. c)kopii Êwiadectwa dojrza∏oÊci lub Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y dajàcej wykszta∏cenie Êrednie lub dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej,
4. d)zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu,
5. e)zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia przeprowadzonego przez zak∏ad ubezpieczeƒ. § 5. Zg∏oszenie sporzàdza si´ na podstawie dokumentów wymienionych w § 4, dotyczàcych zg∏aszanych zmian. § 6. Do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty: 1) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, ˝e wniosek dotyczàcy agenta ubezpieczeniowego zosta∏ sporzàdzony w sposób okreÊlony w § 4 pkt 1; 2) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, ˝e osoba wykonujàca czynnoÊci agencyjne spe∏nia wymogi okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustawy i ˝e wnio- Poz. 2053 i 2054 sek zosta∏ sporzàdzony w sposób okreÊlony w § 4 pkt 2; 3) w przypadku podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç agencyjnà jako uzupe∏niajàcà do podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ, ˝e zosta∏y spe∏nione wymogi okreÊlone w art. 10 ust. 1 ustawy. § 7. Do zg∏oszenia do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty: 1) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, ˝e zg∏oszenie dotyczàce agenta ubezpieczeniowego zosta∏o sporzàdzone na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 1, dotyczàcych zg∏aszanych zmian; 2) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, ˝e osoba wykonujàca czynnoÊci agencyjne spe∏nia wymogi okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustawy i ˝e zg∏oszenie zosta∏o sporzàdzone na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2; 3) w przypadku podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç agencyjnà jako uzupe∏niajàcà do podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ, ˝e zosta∏y spe∏nione wymogi okreÊlone w art. 10 ust. 1 ustawy. § 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski 2054 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiàzujàcych tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) zarzàdza si´, co nast´puje: Rozdzia∏ 1 Egzamin aktuarialny § 1. Egzamin aktuarialny, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza si´ w wydzielonej sali, w warunkach umo˝liwiajàcych zdajàcym egzamin samodziel——————— 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). noÊç pracy, a Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, zwanej dalej „Komisjà”, czuwanie nad zgodnym z przepisami przebiegiem egzaminu. § 2. 1. W egzaminie majà prawo uczestniczyç w charakterze obserwatorów osoby upowa˝nione przez Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych. 2. W przypadku dostrze˝enia nieprawid∏owoÊci, zarówno co do trybu post´powania, jak i merytorycznych b∏´dów pope∏nionych przez osoby wchodzàce w sk∏ad Komisji, Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych mo˝e na wniosek osób, o których mowa w ust. 1, uniewa˝niç egzamin i zarzàdziç jego powtórzenie. § 3. 1. Egzamin odbywa si´ co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym. Dziennik Ustaw Nr 211 — 14543 — 2. Informacja okreÊlajàca termin i miejsce egzaminu oraz termin wniesienia op∏aty egzaminacyjnej, og∏aszana jest w dzienniku o zasi´gu krajowym, a tak˝e na stronie internetowej Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, co najmniej na miesiàc przed wyznaczonym terminem egzaminu. 3. Informacja, o której mowa w ust. 2, przekazywana jest Polskiej Izbie Ubezpieczeƒ co najmniej na miesiàc przed wyznaczonym terminem egzaminu. § 4. 1. Egzamin przeprowadzany jest w formie czterocz´Êciowego testu, którego ka˝da cz´Êç sk∏ada si´ z 10 pytaƒ obejmujàcych jeden blok tematyczny z ka˝dego z bloków tematycznych okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia. Poz. 2054 sja powtarza egzamin. Za egzamin nie pobiera si´ op∏aty egzaminacyjnej. § 9. 1. Z przebiegu egzaminu Komisja w ciàgu 14 dni sporzàdza protokó∏, w którym nale˝y podaç: 1) imiona i nazwiska osób, o których mowa w § 2 ust. 1; 2) czas rozpocz´cia i zakoƒczenia egzaminu; 3) szczególne okolicznoÊci, jeÊli zasz∏y w trakcie egzaminu. 2. Do protoko∏u nale˝y do∏àczyç: 1) tematy egzaminacyjne wraz z prawid∏owymi odpowiedziami; 2. Rozwiàzywanie ka˝dej cz´Êci testu trwa 100 minut. 2) list´ uczestników; § 5. Osoby zdajàce egzamin majà prawo do zadawania cz∏onkom Komisji pytaƒ dotyczàcych przebiegu egzaminu i testów egzaminacyjnych, a w szczególnoÊci nieprecyzyjnych sformu∏owaƒ w nich u˝ytych. 3. Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowadzeniem egzaminu Komisja przekazuje do archiwum Urz´du Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych. § 6. 1. W czasie egzaminu osoba zdajàca egzamin nie powinna opuszczaç sali, z wyjàtkiem przerw, o których mowa w ust. 2. Rozdzia∏ 2 2. W uzasadnionych przypadkach osoba zdajàca egzamin mo˝e uzyskaç zgod´ Komisji na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczajàcych mo˝liwoÊç jej kontaktowania si´ z innymi osobami. 3) koƒcowe wyniki. Zakres obowiàzujàcych tematów egzaminów § 10. Ustala si´ zakres obowiàzujàcych tematów egzaminu w podziale na bloki tematyczne, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia. Rozdzia∏ 3 3. Na czas nieobecnoÊci w sali egzaminacyjnej osoba zdajàca egzamin przekazuje prac´ egzaminacyjnà Komisji, która zaznacza na pracy czas nieobecnoÊci osoby zdajàcej egzamin. § 7. Komisja ma prawo wykluczyç z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystajà z cudzej pomocy, pos∏ugujà si´ niedozwolonymi przez Komisj´ materia∏ami pomocniczymi, pomagajà innym osobom zdajàcym egzamin lub w inny sposób zak∏ócajà przebieg egzaminu. § 8. 1. W przypadku stwierdzenia przez Komisj´, ˝e praca nie zosta∏a wykonana samodzielnie przez osob´ zdajàcà egzamin albo zaistnienia innych przyczyn niezale˝nych od osób zdajàcych egzamin, a uniemo˝liwiajàcych prawid∏owe jego przeprowadzenie, Komisja mo˝e uniewa˝niç przeprowadzony egzamin. 2. Uniewa˝nienie egzaminu mo˝e nastàpiç zarówno w stosunku do wszystkich osób zdajàcych egzamin, jak i w stosunku do poszczególnych osób zdajàcych egzamin. Ocena egzaminu § 11. Ka˝de pytanie testu egzaminacyjnego jest oceniane wed∏ug nast´pujàcych zasad: 1) odpowiedê prawid∏owa: 3 punkty; 2) odpowiedê nieprawid∏owa: –2 punkty; 3) brak odpowiedzi: 0 punktów. § 12. Wy∏àcznà podstaw´ oceny stanowià odpowiedzi udzielone w sposób trwa∏y i czytelny przez osob´ zdajàcà egzamin na za∏àczonym do testu formularzu. § 13. 1. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 52 punktów z ca∏ego testu, w tym co najmniej po 13 punktów z ka˝dego bloku tematycznego. 2. Zaliczanie wszystkich bloków tematycznych nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ dwa lata. 3. Uniewa˝nienie egzaminu mo˝e dotyczyç ca∏oÊci lub cz´Êci egzaminu obejmujàcej poszczególne bloki tematyczne. § 14. 1. Wyniki egzaminów og∏aszane sà w siedzibie Urz´du Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych. 4. W przypadku uniewa˝nienia egzaminu z przyczyn niezale˝nych od osób zdajàcych egzamin Komi- 2. Termin og∏oszenia wyników egzaminu ustala Komisja. Dziennik Ustaw Nr 211 — 14544 — § 15. Osobom, które zda∏y egzamin, Komisja wydaje Êwiadectwo w terminie dwóch tygodni od dnia og∏oszenia egzaminu. Poz. 2054 § 18. O wyniku odwo∏ania osob´ odwo∏ujàcà si´ zawiadamia si´ listem poleconym. Rozdzia∏ 4 § 16. W terminie 14 dni od dnia og∏oszenia wyników, na proÊb´ osoby zdajàcej egzamin, Komisja udost´pnienia jej prac´ egzaminacyjnà, w obecnoÊci co najmniej dwóch osób wchodzàcych w sk∏ad Komisji. § 17. 1. Osoba zdajàca egzamin ma prawo odwo∏ania si´ od decyzji Komisji w terminie 14 dni od dnia jej og∏oszenia, za poÊrednictwem Komisji do Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych. 2. Odwo∏anie powinno byç rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia jego z∏o˝enia. Przepis koƒcowy § 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.2) Minister Finansów: w z. W. Ciesielski ——————— 2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powo∏ania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniajàcych do wykonywania zawodu aktuariusza (Dz. U. Nr 26, poz. 285). Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. (poz. 2054) ZAKRES OBOWIÑZUJÑCYCH TEMATÓW EGZAMINU AKTUARIALNEGO A. Zakres przedmiotowy 3. Sp∏ata d∏ugu: I. Matematyka finansowa 1) zasady ustalania rat sp∏aty d∏ugu, II. Matematyka ubezpieczeƒ na ˝ycie 2) schematy (plany) sp∏aty d∏ugu — bie˝àca wartoÊç d∏ugu, III. Matematyka pozosta∏ych ubezpieczeƒ osobowych i majàtkowych IV. Prawdopodobieƒstwo i statystyka B. Szczegó∏owy zakres tematów w podziale na bloki tematyczne I. Matematyka finansowa 1. Oprocentowanie proste, sk∏adane i ciàg∏e: 1) wartoÊç kapita∏u w czasie, 2) kapitalizacja odsetek w podokresach, 3) dyskonto proste rzeczywiste i handlowe (bankowe), 4) dyskonto sk∏adane, 5) równowa˝noÊç kapita∏ów, 6) miary oprocentowania — nominalne i efektywne stopy procentowe i stopy dyskontowe, nat´˝enie oprocentowania, 7) równowa˝noÊç miar oprocentowania. 2. Rachunek rent: 1) renty proste i uogólnione (p∏atne z cz´stotliwoÊcià innà ni˝ kapitalizacja odsetek), 3) rzeczywista stopa kosztu zad∏u˝enia, 4) restrukturyzacja zad∏u˝enia. 4. Deprecjacja i aprecjacja zasobu: 1) amortyzacja Êrodków trwa∏ych, 2) wycena zasobów podlegajàcych deprecjacji lub aprecjacji. 5. Analiza decyzji inwestycyjnych: 1) poczàtkowa wartoÊç inwestycji netto, 2) wewn´trzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewn´trzna stopa zwrotu, 3) okres zwrotu inwestycji, 4) zdyskontowany okres zwrotu, 5) wspó∏czynnik efektywnoÊci inwestycji. 6. Papiery wartoÊciowe: 1) wycena weksli i bonów skarbowych, 2) emisja i wykup obligacji, 3) wycena obligacji, 4) stopa zwrotu z obligacji, 5) Êredni czas trwania obligacji, 6) elastycznoÊç ceny obligacji wzgl´dem stopy procentowej, 2) renty p∏atne w sposób ciàg∏y, 7) obligacje indeksowane, 3) renta p∏atna z do∏u, p∏atna z góry, odroczona, 8) dyskontowe modele wyceny akcji, 4) wartoÊç renty w czasie, 9) przeci´tna stopa procentowa i dyskontowa dla portfela papierów wartoÊciowych. 5) renta wieczysta. Dziennik Ustaw Nr 211 — 14545 — 7. Zarzàdzanie aktywami i pasywami: 1) struktura czasowa aktywów i pasywów, 2) wra˝liwoÊç salda aktywów i pasywów na zmiany parametrów ekonomicznych, 3) dobór portfela aktywów na pokrycie zobowiàzaƒ. 8. Czasowa struktura stóp procentowych: 1) stopy spot i stopy forward, 2) krzywa stopy przychodu, 3) wartoÊç poczàtkowa netto. 9. Opcje i instrumenty pochodne: 1) kontrakty typu forward, futures i swap oraz metody ich wyceny, 2) opcje typu call, put i egzotyczne oraz metody ich wyceny, 3) metody minimalizacji ryzyka (hedging), 4) strategie inwestycyjne. Poz. 2054 4) renty ˝yciowe ze zmiennà wysokoÊcià wyp∏at, 5) funkcje komutacyjne. 5. Sk∏adki ubezpieczeniowe netto: 1) sk∏adki ubezpieczeniowe p∏atne w sposób ciàg∏y, 2) sk∏adki p∏atne w sposób dyskretny: raz w roku i w okresach krótszych ni˝ rok, 3) funkcje komutacyjne. 6. Rezerwy netto: 1) model ciàg∏y rezerw netto, 2) dyskretne modele rezerw netto, 3) rezerwy w trakcie roku obrotowego, 4) funkcje komutacyjne w rachunku rezerw. 7. Ubezpieczenia dwóch i wi´cej osób: 1) ryzyko pierwszego zgonu w grupie, ostatni zgon w grupie, kolejny zgon w grupie, 2) sk∏adka netto w ubezpieczeniach i rentach dla grupy osób, II. Matematyka ubezpieczeƒ na ˝ycie 1. Elementy ekonomiki ubezpieczeƒ na ˝ycie: 3) tablice wymieralnoÊci dla grupy osób. 8. Koszty w ubezpieczeniach na ˝ycie: 1) system finansowy zak∏adu ubezpieczeƒ, 1) rodzaje kosztów, 2) margines wyp∏acalnoÊci, 2) sk∏adki uwzgl´dniajàce koszty, 3) rodzaje produktów ubezpieczeniowych, 3) modyfikacja rezerw i rozliczanie w czasie kosztów akwizycji. 4) ubezpieczenia na ˝ycie zwiàzane z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym, 5) reasekuracja ubezpieczeƒ na ˝ycie. 2. Tablice trwania ˝ycia: 9. Opcje w umowie ubezpieczenia: 1) zamiana ubezpieczenia na ubezpieczenie bezsk∏adkowe, 1) prawdopodobieƒstwa Êmierci i prze˝ycia, 2) zmiana okresu ubezpieczenia, 2) nat´˝enie zgonów, 3) wykup ubezpieczenia, 3) przeci´tne dalsze trwanie ˝ycia, 4) kredytowanie polisy, 4) prawa umieralnoÊci, 5) inne opcje. 5) konstrukcja tablic trwania ˝ycia, 6) typy tablic, 7) u∏amkowy okres ˝ycia. 3. Ubezpieczenia na ˝ycie: 10. Inne rodzaje ubezpieczeƒ na ˝ycie i rent ˝yciowych: 1) ubezpieczenia emerytalne, 2) ubezpieczenia do wieku emerytalnego, 3) ubezpieczenia na dwa i wi´cej ryzyk. 1) ubezpieczenia bezterminowe, terminowe, na do˝ycie, mieszane i odroczone, 2) ubezpieczenia p∏atne w momencie Êmierci, na koniec roku i na koniec okresów krótszych ni˝ rok, 3) polisy ze zmiennà sumà ubezpieczenia, 4) funkcje komutacyjne. 4. Renty ˝yciowe: 1) renty do˝ywotnie, terminowe i odroczone, 2) renty p∏atne w sposób ciàg∏y, 3) renty p∏atne na poczàtek roku i na poczàtek okresów krótszych ni˝ rok, III. Matematyka pozosta∏ych ubezpieczeƒ osobowych i majàtkowych 1. Elementy ekonomiki ubezpieczeƒ osobowych i majàtkowych: 1) system finansowy zak∏adu ubezpieczeƒ, 2) dochody i wydatki, rodzaje funduszy oraz êród∏a ich tworzenia, 3) margines wyp∏acalnoÊci, 4) u˝ytecznoÊç ubezpieczenia, 5) wycena ryzyka, Dziennik Ustaw Nr 211 — 14546 — 6) podzia∏ ryzyka mi´dzy stronami kontraktu ubezpieczeniowego — typy umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. 2. Modele ryzyka ubezpieczeniowego: 1) model ryzyka indywidualnego, 2) rozk∏ady zagregowanej wartoÊci szkód (z∏o˝ony rozk∏ad Poissona, z∏o˝ony rozk∏ad ujemny dwumianowy, inne rozk∏ady z∏o˝one), Poz. 2054 2) funkcja prawdopodobieƒstwa, g´stoÊç, 3) funkcje zmiennej losowej, 4) parametry rozk∏adu zmiennej losowej — parametry pozycyjne, wartoÊç oczekiwana, wariacja, skoÊnoÊç, kurtoza, 5) funkcja tworzàca momenty. 2. Rozk∏ady wielowymiarowe: 3) metody wyznaczania rozk∏adu: metoda rekurencyjna (wzór Panjera), aproksymacja rozk∏adem normalnym, aproksymacja rozk∏adem przesuni´tym gamma, 1) rozk∏ady wielowymiarowe, rozk∏ady brzegowe i rozk∏ady warunkowe, 4) efekty reasekuracji. 3) wartoÊci oczekiwane, wariancje i kowariancje brzegowe i warunkowe. 3. Teoria ruiny: 1) klasyczny model nadwy˝ki zak∏adu ubezpieczeƒ z czasem ciàg∏ym, 2) model z czasem dyskretnym, 3) prawdopodobieƒstwo ruiny w skoƒczonym i nieskoƒczonym horyzoncie czasowym, 4) oszacowania prawdopodobieƒstwa ruiny, 5) efekty reasekuracji. 4. Kalkulacja sk∏adki w jednorodnych portfelach ryzyk: 2) niezale˝noÊç zmiennych losowych, 3. Rozk∏ady stosowane w matematyce ubezpieczeniowej: 1) rozk∏ady z∏o˝one, 2) rozk∏ady mieszane, 3) zastosowanie funkcji tworzàcej momenty, 4) rozk∏ad sumy niezale˝nych zmiennych losowych — wartoÊç oczekiwana, wariancja i skoÊnoÊç. 4. Procesy stochastyczne: 1) sk∏adka netto, narzut na ryzyko i inne elementy sk∏adki brutto, 1) ∏aƒcuchy Markowa ze skoƒczonà iloÊcià stanów, 2) kryteria kalkulacji sk∏adek, 2) procesy stochastyczne — elementarne poj´cia i w∏asnoÊci. 3) zasady kalkulacji sk∏adek. 5. Kalkulacja sk∏adki w niejednorodnych portfelach ryzyk: 1) teoria wiarygodnoÊci (credibility), 2) systemy bonus-malus, 3) modele statystyczne z klasyfikacjà wed∏ug wielu zmiennych taryfowych. 6. Kalkulacja rezerw: 1) rezerwa sk∏adek i rezerwa na ryzyka niewygas∏e, 2) rezerwa na niewyp∏acone odszkodowania i Êwiadczenia, 3) kalkulacja metodà indywidualnà, 4) metody rycza∏towe i aktuarialne, 5) metody oparte na analizie tzw. trójkàta danych statystycznych, 6) rezerwa na wyrównanie szkodowoÊci (ryzyka). 5. Metody estymacji parametrów rozk∏adu: 1) w∏asnoÊci estymatorów, 2) metoda najwi´kszej wiarygodnoÊci, metoda momentów, 3) model regresji liniowej — metoda najmniejszych kwadratów, wa˝ona metoda najmniejszych kwadratów, 4) elementarne zagadnienia regresji nieliniowej. 6. Testowanie hipotez statystycznych: 1) hipotezy proste, 2) testy istotnoÊci, 3) iloraz wiarygodnoÊci, 4) hipotezy nieparametryczne — testy zgodnoÊci i testy niezale˝noÊci. 7. Metody bayes‘owskie: 1) rozk∏ad a priori i rozk∏ad a posteriori, IV. Rachunek prawdopodobieƒstwa i statystyka 1. Zmienna losowa i jej rozk∏ad: 1) dystrybuanta, 2) estymacja punktowa, 3) testowanie hipotez, 4) estymatory liniowe.