Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku

Dziennik Ustaw Nr 68 — 3044 — 2. W przypadku domu maklerskiego zawierajàcego transakcje terminowe opcyjne lub transakcje terminowe z∏o˝one, okreÊlone w przepisach rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, opis metody obliczania wartoÊci zagro˝onej powinien dodatkowo uwzgl´dniaç: 1) nieliniowoÊç zmian wartoÊci opcji wzgl´dem zmian bie˝àcych parametrów cenowych; Poz. 482 i 483 3) cz´stotliwoÊci dokonywania symulacji wp∏ywu skrajnie niekorzystnych warunków na wynik zrealizowany na pozycjach pierwotnych, obj´tych modelem, oraz na poziom wartoÊci zagro˝onej, uwzgl´dniajàcych mi´dzy innymi skrajne zak∏ócenia:

1. a)parametrów cenowych, 2) wp∏yw innych ni˝ zmiany bie˝àcych parametrów cenowych czynników wp∏ywajàcych na wartoÊç opcji;
2. b)poziomu p∏ynnoÊci rynków, 3) sposób uwzgl´dnienia w modelu wymogów okreÊlonych w pkt 1 i 2.
3. d)zmiennoÊci parametrów cenowych, 3. Za∏o˝enia i opis przyj´tych zasad weryfikacji modelu, o których mowa w ust. 1 pkt 10, powinny wskazywaç: 1) cz´stotliwoÊç porównywania wartoÊci zagro˝onych, obliczonych dla poprzedzajàcych dany dzieƒ 250 kolejnych dni roboczych, z rzeczywistymi dziennymi stratami na pozycjach pierwotnych obj´tych modelem, uwzgl´dniajàcymi rzeczywiste zmiany parametrów cenowych, wielkoÊci i struktury pozycji pierwotnych (weryfikacja historyczna); 2) cz´stotliwoÊç porównywania wartoÊci zagro˝onych, obliczonych dla poprzedzajàcych dany dzieƒ 250 kolejnych dni roboczych, z rewaluacyjnymi stratami na pozycjach pierwotnych obj´tych modelem, z tytu∏u rzeczywistych zmian parametrów cenowych, obliczonymi przy za∏o˝eniu utrzymywania przez 24 godziny sta∏ej wielkoÊci i struktury pozycji pierwotnych (weryfikacja rewaluacyjna);
4. c)zwiàzków korelacyjnych zmian parametrów cenowych,
5. e)struktury i wielkoÊci pozycji pierwotnych i innych specyficznych uwarunkowaƒ domu maklerskiego w zakresie ryzyka; 4) zasady przechowywania pe∏nej dokumentacji przeprowadzonych obliczeƒ wartoÊci zagro˝onych, wyników weryfikacji i symulacji, o których mowa w pkt 1—3. § 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 kwietnia 2006 r.2) Minister Finansów: Z. Gilowska ——————— 2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynnoÊci w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej (Dz. U. Nr 94, poz. 906). 483 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegó∏owych zasad organizacyjnego wydzielenia dzia∏alnoÊci maklerskiej banku Na podstawie art. 111 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 2) biurze maklerskim — rozumie si´ przez to oddzia∏ lub innà jednostk´ banku dzia∏ajàcà na zasadach oddzia∏u, wyodr´bnionà organizacyjnie, prowadzàcà dzia∏alnoÊç maklerskà. 1) banku — rozumie si´ przez to bank prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà; § 2. 1. Bank prowadzi dzia∏alnoÊç maklerskà w ramach biura maklerskiego. ——————— 2. CzynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej wykonujà pracownicy zatrudnieni w biurze maklerskim lub osoby pozostajàce z biurem maklerskim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887). Dziennik Ustaw Nr 68 — 3045 — 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do czynnoÊci przyjmowania zleceƒ nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych. W takim przypadku biuro maklerskie prowadzi list´ punktów przyjmowania zleceƒ, w których sà wykonywane te czynnoÊci, oraz osób je wykonujàcych. Punkty przyjmowania zleceƒ w zakresie wykonywania tych czynnoÊci podlegajà organizacyjnie biuru maklerskiemu. § 3. 1. Bank, który prowadzi dzia∏alnoÊç maklerskà wy∏àcznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, mo˝e prowadziç t´ dzia∏alnoÊç, wyodr´bnionà organizacyjnie, w formie jednostki banku nieb´dàcej oddzia∏em ani innà jednostkà banku dzia∏ajàcà na zasadach oddzia∏u. 2. Jednostka banku, o której mowa w ust. 1, prowadzi list´ punktów przyjmowania zleceƒ, w których sà wykonywane czynnoÊci przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, oraz list´ osób wykonujàcych te czynnoÊci. Poz. 483 i 484 ceƒ nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, podlegajà jednostce banku, o której mowa w ust. 1. § 4. Bank opracowuje i wdra˝a pisemne procedury regulujàce, w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo informacji, zasady ochrony przep∏ywu informacji, w tym tak˝e informacji poufnych i stanowiàcych tajemnic´ zawodowà w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, pomi´dzy biurem maklerskim albo jednostkà banku, wyodr´bnionà zgodnie z § 3 ust. 1, a bankiem. § 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 kwietnia 2006 r.2) Minister Finansów: Z. Gilowska ——————— 2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze- niem Rady Ministrów z dnia 26 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielenia dzia∏alnoÊci maklerskiej banku (Dz. U. Nr 242, poz. 2418), które utraci∏o moc zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). 3. Punkty przyjmowania zleceƒ, w zakresie wykonywania czynnoÊci przyjmowania i przekazywania zle- 484 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie tytu∏u uprawniajàcego do ubiegania si´ o wpis na list´ doradców inwestycyjnych Na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla nadawany przez zagranicznà instytucj´ tytu∏ uprawniajàcy do ubiegania si´ o wpis na list´ doradców inwestycyjnych bez koniecznoÊci sk∏adania egzaminu. noÊci sk∏adania egzaminu jest Certyfikowany Mi´dzynarodowy Analityk Inwestycyjny (Certified International Investment Analyst — CIIA) nadawany przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Mi´dzynarodowych Analityków Inwestycyjnych (Association of Certified International Investment Analysts — ACIIA). § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 25 kwietnia 2006 r.2) § 2. Tytu∏em uprawniajàcym do ubiegania si´ o wpis na list´ doradców inwestycyjnych bez koniecz——————— Minister Finansów: Z. Gilowska ——————— 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej 2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze- — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887). niem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu tytu∏ów uprawniajàcych do ubiegania si´ o wpis na list´ doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 94, poz. 904).