Obsah (4)

§ 1§ 7§ 5§ 18

Dziennik Ustaw Nr 204 — 15972 — Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.02 22:12:36 +01'00' Poz. 1572 .go v.p ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) l 1572 z dnia 18 listopada 2009

§ 1ust.

2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych. § 3. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, zawiera: 1) wskazanie warunków dokonywania sp∏aty zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a; 2) informacje o mo˝liwo

Êci odroczenia sp∏aty odsetek nale˝nych z tytu∏u zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a; 3) informacje o wysoko

Êci sp∏aty zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a, uwzgl´dnianych w kapitale uzupe∏niajàcym II kategorii, okre

Êlonym w § 4 za∏àcznika nr 12 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; — 15973 — § 6. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera: 1) opis w∏asnego modelu wyceny opcji, na podstawie którego wyliczany jest wspó∏czynnik delta, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; .go v.p 4) informacje o prognozowanej wysokoÊci nadzorowanych kapita∏ów, okreÊlonych w za∏àczniku nr 12 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, po sp∏acie zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a; Poz. 1572 l Dziennik Ustaw Nr 204 5) informacje o prognozowanej wysoko

Êci ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, okreÊlonego w § 3 ust. 2 rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, po dokonaniu sp∏aty zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit.

a. §

1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, zawiera: 1) charakterystyk´ zaciàgni´tych zobowiàzaƒ podporzàdkowanych, które majà podlegaç wczeÊniejszej sp∏acie; 2) informacje o prognozowanej wysokoÊci nadzorowanych kapita∏ów, okreÊlonych w za∏àczniku nr 12 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, po sp∏acie zobowiàzaƒ podporzàdkowanych; 3) informacje o wysokoÊci wp∏aconych na rzecz domu maklerskiego Êrodków pieni´˝nych pochodzàcych z po˝yczki lub kredytu, w wyniku których powsta∏y zobowiàzania podporzàdkowane; 5) warunki wczeÊniejszej sp∏aty zobowiàzaƒ podporzàdkowanych. §
2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera: 3) przyk∏adowe wyliczenia wspó∏czynnika delta na podstawie w∏asnego modelu; 4) charakterystyk´ opcji; 5) opis metod szacowania parametrów modelu wyceny opcji; 6) wyniki weryfikacji empirycznej poprawnoÊci za∏o˝eƒ modelu. §
3. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 4, zawie- ra: 1) informacje dotyczàce: a) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego dzia∏ajàcego w grupie kapita∏owej — charakterystyki tej grupy, b) procedur zarzàdzania ryzykiem, zgodnie z § 3 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, rcl 4) informacje o prognozowanej wysokoÊci ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, okreÊlonego w § 3 ust. 2 rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, po dokonaniu przez dom maklerski sp∏aty zobowiàzaƒ podporzàdkowanych; 2) opis za∏o˝eƒ przyj´tych w konstrukcji modelu; 1) charakterystyk´ zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit.

a; w. 2) wskazanie warunków dokonywania sp∏aty zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit.

a; 3) opis zasad zwrotu Êrodków wynikajàcych z zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a, w przypadku upad∏o

Êci lub likwidacji domu maklerskiego; ww 4) opis warunków emisji lub obrotu papierami wartoÊciowymi, dotyczàcych mo˝liwoÊci pokrywania strat Êrodkami finansowymi wynikajàcymi z zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a, wraz z niesp∏aconymi odsetkami nale˝nymi z tytu∏u tych zobowiàzaƒ; 5) informacje o mo˝liwo

Êci odroczenia sp∏aty odsetek nale˝nych z tytu∏u zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a; c) metody modelu warto

Êci zagro˝onej, uwzgl´dniajàce przepisy rozdzia∏u 2 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, oraz sposobu spe∏nienia przez wykorzystywany w tej metodzie model wartoÊci zagro˝onej wymagaƒ,

§ 7

za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, d) szczegó∏owych kryteriów wyodr´bniania pozycji pierwotnych obj´tych modelem wartoÊci zagro˝onej,

§ 5

za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, wraz z uzasadnieniem,

1. e)procedur kontroli wewn´trznej przestrzegania normy adekwatnoÊci kapita∏owej,
2. f)specyfikacji i weryfikacji za∏o˝eƒ modelu wartoÊci zagro˝onej,
3. g)êróde∏ i metod aktualizacji danych wykorzystywanych w modelu wartoÊci zagro˝onej,
4. h)sposobu szacowania parametrów modelu wartoÊci zagro˝onej, w tym schematu wa˝enia danych, 6) wskazanie wielkoÊci zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a, uwzgl´dnianych w kapitale uzupe∏niajàcym II kategorii, okre

Êlonym w § 4 za∏àcznika nr 12 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; i) za∏o˝eƒ i przyj´tych zasad weryfikacji modelu wartoÊci zagro˝onej,

rozdziale 3 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, w tym szczegó∏owych zasad wyznaczania rzeczywistych dziennych strat i strat rewaluacyjnych, 7) wskazanie kwoty Êrodków pieni´˝nych otrzymanych przez dom maklerski z tytu∏u emisji papierów wartoÊciowych, które stanowià podstaw´ zobowiàzaƒ,

§ 1pkt 1 lit. a. j) specyfiki sytuacji domu maklerskiego w zakresie ryzyka, uwzgl´dniajàce w szczególno

Êci wymogi okreÊlone w § 7 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, — 15974 — § 11. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 8, zawiera uzasadnienie wskazujàce na szczególny charakter sekurytyzacji, w rozumieniu § 91 za∏àcznika nr 8 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych. .go v.p k) stosowania modelu wartoÊci zagro˝onej do obliczania wymogów kapita∏owych za okres roku poprzedzajàcego dat´ przed∏o˝enia wniosku, wraz z analizà wype∏nienia normy adekwatnoÊci kapita∏owej; Poz. 1572 l Dziennik Ustaw Nr 204 2) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏niania warunków stosowania metody wartoÊci zagro˝onej,

rozdziale 1 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; 3) zestawienie dokumentów domu maklerskiego dotyczàcych informacji,

pkt 1, oraz kopii tych dokumentów na noÊniku elektronicznym. § 8. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 5, zawiera uzasadnienie stosowania przez dom maklerski modelu wra˝liwoÊci, w szczególnoÊci oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków,

§ 18

i § 19 pkt 1 i 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, oraz informacje niezb´dne do weryfikacji tych wniosków. §

1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 9, zawiera informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom maklerski warunków okreÊlonych w § 96 za∏àcznika nr 8 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych. §
2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 10, zawiera informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom maklerski warunków okreÊlonych w § 106 za∏àcznika nr 8 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych. §
3. Do oceny wniosków z∏o˝onych przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy tego rozporzàdzenia. §
4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.4) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ——————— 4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze- §
5. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 6, zawiera uzasadnienie stosowania metody formu∏y nadzorczej przez dom maklerski. ww w. rcl §
6. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 7, zawiera informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom maklerski warunków okreÊlonych w § 90 za∏àcznika nr 8 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych. niem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynnoÊci w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej (Dz. U. Nr 68, poz. 482), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosownie do brzmienia art. 27 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).