Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie prz

Dziennik Ustaw Nr 204 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.02 22:11:25 +01'00' — 15977 — Poz. 1574 .go v.p ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) l 1574 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego2) Na podstawie art. 105c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje: §

1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na stosowanie: 1) zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka operacyjnego; 2) zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego, w po∏àczeniu z metodà podstawowego wskaênika lub metodà standardowà, do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka operacyjnego. §
2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego dzia∏ajàcego w grupie kapita∏owej — charakterystyki tej grupy; 2) zakresu stosowania metody do obliczania wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka operacyjnego oraz planu stopniowego wdro˝enia metody zaawansowanej, je˝eli dom maklerski zamierza skorzystaç z przepisów § 26 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; 3) struktury i za∏o˝eƒ wewn´trznego systemu pomiaru z uwzgl´dnieniem norm okreÊlonych w rozdziale 4 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; 4) êróde∏, zarzàdzania i metod aktualizacji wykorzystywanych danych, w szczególnoÊci struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody zaawansowanej oraz oceny i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a tak˝e rozwiàzaƒ przyj´tych przez dom maklerski w zakresie zarzàdzania bazami danych; rcl 1) rozporzàdzeniu o wymogach kapita∏owych — rozumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, w tym wymogów kapita∏owych, dla domów maklerskich oraz okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci kredytów, po˝yczek i wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w stosunku do kapita∏ów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571); §
4. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierajà informacje dotyczàce: w. 2) metodzie podstawowego wskaênika — rozumie si´ przez to metod´, o której mowa w rozdziale 2 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; 3) metodzie standardowej — rozumie si´ przez to metod´, o której mowa w rozdziale 3 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; ww 4) metodzie zaawansowanej — rozumie si´ przez to zaawansowanà metod´ pomiaru, o której mowa w rozdziale 4 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych. ——————— 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201). 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz.
5. 5) wewn´trznego procesu zatwierdzania systemu pomiaru ryzyka operacyjnego; 6) wykorzystywania ubezpieczenia i innych mechanizmów transferu ryzyka operacyjnego, zgodnie z § 22—24 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; 7) zasad alokacji wymogu kapita∏owego pomi´dzy poszczególne podmioty grupy kapita∏owej oraz sposobu uwzgl´dniania efektów dywersyfikacji, w przypadku domów maklerskich dzia∏ajàcych w ramach grupy i zamierzajàcych stosowaç metod´ zaawansowanà, zgodnie z § 25 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych; 8) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏niania norm, o których mowa w § 16—21 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych.
6. Do wniosków dom maklerski za∏àcza zestawienie dokumentów dotyczàcych informacji, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na noÊniku elektronicznym. §
7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska