Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic, stran 3803.

(1)To navodilo predpisuje obliko in način izpolnjevanja in elektronskega posredovanja poročila o kapitalu in kapitalskih zahtevah ter poročila o kapitalski zahtevi za tržna tveganja iz 2. člena Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o poročanju) na posamični in konsolidirani podlagi.

(2)V skladu z obveznostjo poročanja iz prve točke tega navodila mora banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju: banka) posredovati poročila v naslednji obliki: – obrazec CA – Izračun kapitala in kapitalske zahteve, – obrazec MKR SA TDI – Izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje dolžniških finančnih instrumentov po standardiziranem pristopu, – obrazec MKR SA TDI-a – Izračun kapitalske zahteve za splošno tveganje pri dolžniških finančnih instrumentih (pristop, ki temelji na zapadlosti), – obrazec MKR SA TDI-b – Izračun kapitalske zahteve za splošno tveganje pri dolžniških finančnih instrumentih (pristop, ki temelji na trajanju), – obrazec MKR SA EQU – Izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje lastniških finančnih instrumentov po standardiziranem pristopu, – obrazec MKR SA FX – Izračun kapitalske zahteve za valutno tveganje po standardiziranem pristopu, – obrazec MKR SA COM – Izračun kapitalske zahteve za tveganje sprememb cen blaga po standardiziranem pristopu, – obrazec MKR IM – Izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje sprememb cen blaga z uporabo notranjih modelov, – obrazec MKR IM Details – Tržno tveganje: notranji modeli, – obrazec CR TB SETT – Izračun kapitalske zahteve za tveganje poravnave v trgovalni knjigi. II. OBLIKA IN NAČIN IZPOLNJEVANJA TER ELEKTRONSKEGA POSREDOVANJA POROČIL

(3)Struktura poročila v elektronski obliki je enaka papirnati obliki, ki je bila objavljena v prilogi sklepa o poročanju. Elektronski obrazci, kamor banka vnese podatke, se nahajajo v datoteki corepN_N.xls, ki jo bo bankam posredovala Banka Slovenije. Ustrezno izpolnjeni datoteki corNNNNNNNLLLLMMDD_X.xls na posamični in konsolidirani podlagi banka posreduje po elektronski pošti, skladno z navodili, podanimi v nadaljevanju. Definicija imena datoteke corepN_N.xls: corep oznaka aplikacije v BS N_N verzija aplikacije Definicija imena datoteke corNNNNNNNLLLLMMDD_X.xls: cor oznaka aplikacije v BS NNNNNNN 7 mestna šifra poročevalca iz registra poslovnih subjektov v RS LLLLMMDD zadnji dan obdobja poročanja, na katerega se nanaša poročilo X poročilo na posamični (P) ali konsolidirani (K) podlagi

(4)Banka pošlje poročilo na naslov: COR@BSI.SI

(5)“ZADEVA”/“SUBJECT” v elektronskem sporočilu se navede v obliki: CORNNNNNNNLLLLMMDDS(PGP)(CP1250) kjer pomeni: +------------+----------+------------------------------------+ |Zadeva |Obveznost |Opis | +------------+----------+------------------------------------+ |XXX |D |oznaka aplikacije v BS | +------------+----------+------------------------------------+ |NNNNNNN |D |7 mestna šifra poročevalca iz | | | |registra poslovnih subjektov v RS | +------------+----------+------------------------------------+ |LLLLMMDD |D |zadnji dan obdobja poročanja, na | | | |katerega se nanaša poročilo | +------------+----------+------------------------------------+ |S |D |status poročila (N-novo, P- | | | |popravki) | +------------+----------+------------------------------------+ |(PGP) |D |oznaka, da gre za uporabo PGP | +------------+----------+------------------------------------+ |(CP1250) |N |kodna tabela (obvezno, kadar ni | | | |uporabljena kodna tabela CP1250. | | | |Možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, | | | |CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, | | | |CPLATIN2) | +------------+----------+------------------------------------+

(6)Pri posredovanju poročila banka uporabi javni PGP ključ za aplikacijo KAP. Javni PGP ključi za posamezne aplikacije se nahajajo na spletnem naslovu: http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij-r.asp?MapaId=737

(7)Vprašanja, povezana z uporabo sporočilnega sistema, lahko banka pošlje na elektronski naslov: Help desk: SMTP: bsnethelpdesk@bsi.si ali administratorja: SMTP: bsnetadmin@bsi.si

(8)V primeru ugotovljenih napak v poročilu mora banka poročilo popraviti in ga ponovno poslati v Banko Slovenije. Poslati je potrebno celotno poročilo. Popravljeno poročilo zamenja oziroma prekrije podatke prejšnjega poročila. III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(9)Banka mora prva poročila v skladu s tem navodilom predložiti: – na posamični podlagi po stanju na dan

2. 2007, najkasneje do
3. maja 2007 ter – na konsolidirani podlagi po stanju na dan
5. 2007, najkasneje do
6. avgusta 2007.

(10)Banka vsa nadaljnja poročila predlaga po stanjih in v rokih iz 30. in 31. člena sklepa o poročanju.

(11)Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za elektronsko posredovanje poročila o kapitalu in kapitalski ustreznosti – obrazcev KAP (Uradni list RS, št. 40/05) z dne

2. 2005, v delu, ki se nanaša na posredovanje obrazcev KAP, KAP-1, KAP-2, KAP-3, KAP-9/1, KAP-9/2, KAP-trg, KAP-trg-1 in KAP-trg-2.

(12)To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ljubljana, dne 21. marca 2007 Mitja Gaspari l.r. Guverner Banke Slovenije Kazalo Na vrh