Metodické poznámky - Česká národní banka
Úvod
Statistika
Měnová a finanční statistika
Metodické poznámky
Metodické poznámky
Tato sekce obsahuje metodické poznámky k sestavení rozvahové statistiky MFI (A. Statistika měnového vývoje v ČR), úrokové statistiky MFI (B. Úrokové sazby MFI v ČR), národní měnové statistiky (C. Národní měnová statistika), statistiky ostatních finančních institucí (D. Ostatní finanční instituce), statistiky platebního styku (E. Statistika platebního styku), bankovní statistiky a statistiky dlouhodobých úrokových sazeb pro konvergenční účely - LTIR .
Měnová statistika
A. Měnový vývoj ČR - rozvahová statistika ČNB podle metodiky Evropské centrální banky
Měnové finanční instituce (viz MFI), které jsou rezidenty v České republice, vykazují rozvahová data v souladu s požadavky nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/379 ze dne 22. ledna 2021 o rozvahových položkách úvěrových institucí a sektoru měnových finančních institucí (ECB/2021/2).
Agregovaná rozvaha MFI sektoru je sumou harmonizovaných rozvah všech vykazujících MFI v ČR. Konsolidovaná rozvaha sektoru MFI se získá z agregované rozvahy vyloučením vzájemných pozic mezi MFI v ČR (viz rozvahy MFI). Konsolidovaná rozvaha je východiskem pro sestavení peněžních agregátů a jejich protipoložek (viz definice peněžních agregátů).
Měnová statistika rozlišuje dva typy údajů. Jsou to stavové hodnoty, které se vztahují k poslednímu kalendářnímu dni daného období a tokové hodnoty, které jsou vztaženy k celému období a počítají se jako rozdíly stavů ke konci aktuálního a předcházejícího období očištěné o tzv. netransakční vlivy, tj. vlivy které souvisejí s reklasifikacemi, změnami v ocenění a změnami směnných kurzů v daném období (viz definice toků). Stavové a tokové údaje jsou dále podkladem pro výpočet míry růstu sledované veličiny (definice míry růstu).
Metodické listy rozvahové statistiky v systému časových řad ARAD (stavy (PDF, 117 kB), toky (PDF, 107 kB))
B. Úrokové sazby MFI v ČR - statistika úrokových sazeb podle metodiky Evropské centrální banky
Úroková statistika MFI sleduje úrokové sazby, které měnové finanční instituce (viz MFI), aplikují na korunové úvěry a vklady poskytnuté resp. přijaté od nefinančních sektorů (kromě vlády) rezidentských v ČR. Jejím hlavním účelem je poskytnout uživatelům kvalitní údaje nezbytné pro analýzy peněžního transmisního mechanismu a další měnové analýzy, ale lze ji využít např. i pro monitorování vývoje struktury a finanční stability v bankovním sektoru.
Metodika úrokové statistiky MFI je sladěna s požadavky nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34), které stanoví sledování úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům. Sledovány jsou úrokové sazby ze stavů obchodů a nových obchodů. Všechny úrokové sazby jsou přepočteny na roční základ.
Metodické listy harmonizované statistiky úrokových sazeb v systému časových řad ARAD (stavy obchodů, nové obchody)
C. Národní měnová statistika
Měnová báze
Měnová báze (rezervní peníze) zahrnuje oběživo a rezervy, které drží obchodní banky a družstevní záložny na účtech u centrální banky. Obě tyto položky představují užití měnové báze. Měnová báze vyjadřuje vztahy centrální banky vůči ostatním sektorům v ekonomice. Protipoložky měnové báze představují vnější sektor, vládní sektor, bankovní sektor a nebankovní sektor. Tyto faktory ovlivňující výši měnové báze se označují jako zdroje měnové báze.
Metodické listy národního měnového přehledu v systému ARAD (MB)
Národní měnový přehled (sestavován do roku 2016)
Měnový přehled je souhrnnou statistickou bilancí měnových finančních institucí (viz MFI), která poskytuje uživatelům základní přehled o pozici sektoru MFI vůči ostatním rezidentským a nerezidentským sektorům. Při sestavování národního měnového přehledu se vychází z údajů konsolidované rozvahy MFI (viz rozvahy MFI), jeho struktura a definice agregovaných položek ale odpovídá potřebám měnové analýzy ČNB v podmínkách ČR. Měnový přehled zahrnuje stavy aktiv a pasiv, meziroční změny (jako podíly stavů) a roční míry růstu založené na tokových datech (definice míry růstu).
Metodické listy národního měnového přehledu v systému ARAD (MP)
Metodické listy dříve využívaného národního měnového přehledu (MP-historický)
D. Ostatní finanční instituce
Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu
V souladu s nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38), obecnými zásadami Evropské centrální banky (EU) 2021/831 ze dne 26. března 2021 o statistických informacích, které mají být vykazovány o finančních zprostředkovatelích jiných než měnových finančních institucích (ECB/2021/12, externí odkaz) a vyhláškou č. 314/2013 Sb. o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí předkládají investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, které jsou rezidenty v ČR, sektorově členěná rozvahová aktiva a pasiva pro potřeby měnových analýz.
Jedná se o subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování, tzn. shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem o investičních společnostech a investičních fondech č.240/2013 (ZISIF). Investiční fondy se dle ZISIF dělí na dvě základní skupiny, a to na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů.
Metodický list měsíční harmonizované statistiky FKI v systému časových řad ARAD (stavy)
Informace k úpravám ve výkaznictví investičních fondů
Zprostředkovatelé financování aktiv (finanční leasing, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej, faktoring a forfaiting)
V souladu s obecnými zásadami Evropské centrální banky (EU) 2021/831 ze dne 26. března 2021 o statistických informacích, které mají být vykazovány o finančních zprostředkovatelích jiných než měnových finančních institucích (ECB/2021/12, externí odkaz) a vyhláškou č. 314/2013 Sb. o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, předkládají zprostředkovatelé financování aktiv sektorově členěné rozvahové položky aktiv a pasiv pro potřeby měnových analýz, zejména sledování zadluženosti domácností a nefinančních podniků. Zprostředkovatelé financování aktiv zahrnují společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy (např. finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej apod.), a které jsou rezidenty na území České republiky.
Metodický list čtvrtletní rozvahy aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv je součástí systému ARAD (stavy).
E. Statistika platebního styku podle metodiky Evropské centrální banky
Statistika platebního styku obsahuje zejména informace o platebních kartách, počtech účtů, terminálech, odeslaných platbách dle druhu platební služby a platbách podle typu terminálu. Skutečný soubor zpravodajských jednotek tvoří kromě měnových finančních institucí také platební instituce a instituce elektronických peněz. Od 1. 1. 2022 vykazují pololetní data rovněž poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, správci informací o platebním účtu a držitelé poštovní licence. Na tyto subjekty je u čtvrtletních dat a některých pololetních aplikována výjimka z vykazování podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) (ECB/2020/59).
Hlavním účelem statistiky platebního styku je poskytnutí relevantních údajů, které slouží pro makroekonomické analýzy, pro dohledové účely, informace o cestovním ruchu či k určení trendům v platbách.
Metodika statistiky platebního styku je sladěna s požadavky nařízení Evropské centrální banky (EU) 2020/2011 ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43 (externí odkaz) a ECB/2020/59 (externí odkaz)). V souladu s tímto nařízením publikuje Česká národní banka seznam institucí relevantních pro statistiku platebního styku, který zahrnuje kromě centrální banky, spořitelních a úvěrových družstev (viz seznam MFI) platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.
Metodické listy harmonizované statistiky platebního styku v systému časových řad ARAD (ML).
Informace ke sběru dat statistiky platebního styku (PSS)
Bankovní statistika
Bankovní statistika je statistikou rezidentských obchodních bank, tj. obchodních bank a poboček zahraničních obchodních bank, které jsou rezidenty na území ČR, a to bez zahrnutí jejich poboček v zahraničí. Pro účely detailnějších analýz o vývoji aktiv a pasiv bankovního sektoru poskytuje podrobnější přehled o struktuře rozvahy, o úvěrech a pohledávkách za klienty, o přijatých vkladech a úvěrech od klientů a o držených a emitovaných cenných papírech. Údaje se sledují podle sektorového, časového, odvětvového a druhového hlediska a v případě úvěrů i podle kategorizace.
Metodické listy bankovní statistiky v systému časových řad ARAD (přesměrování do ARADu)
Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (LTIR)
Čtvrté Maastrichtské kritérium je definováno úrovní dlouhodobých úrokových sazeb. Toto kritérium je uvedeno v čl. č. 140/1 smlouvy o fungování EU a v protokolu č. 13 o kritériích konvergence. Splnění tohoto kritéria znamená, že v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu těch – nanejvýše tří – členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Úrokové sazby se zjišťují na základě výnosů dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů s ohledem na rozdíly „v národních definicích". Statistika dlouhodobých úrokových sazeb přistupujících zemí sleduje měsíční průměrné úrokové sazby z dlouhodobých státních dluhopisů vydaných přistupující zemí stanovené v procentech za rok. Aktuální metodika způsobu výpočtu LTIR v podmínkách ČR je uvedena v dokumentu "Změna metodiky výpočtu kritéria konvergence úrokových sazeb za Českou republiku".
Metodické listy dlouhodobých úrokových sazeb v systému časových řad ARAD (LTIR).
ARAD – systém časových řad
SDAT – sběr dat výkaznictví ČNB
Měnová a finanční statistika
AnaCredit
Statistika platební bilance
Dohledová statistika
Statistika finančních účtů
Všeobecná ekonomická statistika
Vládní finanční statistiky
Centrální evidence účtů
Inflace
SDDS Plus
Další statistiky ČNB
Výkaznictví a sběr dat
Předpisy ke statistice ČNB
Šetření úvěrových podmínek bank