§ 34 Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě – Výpočet kapitálového požadavku k obecnému úrokovému riziku
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě · 333/2002 Sb. · § 34 · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 34 stanovuje, že celkový kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku se vypočítá jako součet kapitálových požadavků pro každou měnu zvlášť (podle metody splatností nebo durací) a kapitálového požadavku k úrokovým futures (podle metody marží).
§ 34 Výpočet kapitálového požadavku k obecnému úrokovému riziku
Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku je roven součtu kapitálových požadavků pro každou jednotlivou měnu spočtených podle metody splatností podle § 30 nebo metody durací podle § 31 a 32 a kapitálového požadavku k úrokovým futures spočteného podle metody marží podle § 33.
HLAVA VII
Paragraf 34 stanovuje, že celkový kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku se vypočítá jako součet kapitálových požadavků pro každou měnu zvlášť (podle metody splatností nebo durací) a kapitálového požadavku k úrokovým futures (podle metody marží).
Co to znamená v praxi
Banky a finanční instituce musí pro každou měnu zvlášť spočítat, kolik kapitálu potřebují držet kvůli riziku změn úrokových sazeb.
Pro výpočet tohoto rizika mohou použít buď metodu splatností (§ 30) nebo metodu durací (§ 31 a 32).
Pro úrokové futures (což jsou smlouvy o budoucí ceně úrokových sazeb) se kapitálový požadavek počítá zvlášť, a to metodou marží (§ 33).
Výsledný kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku je součtem všech těchto dílčích výpočtů.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.