§ 161 vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Silně korelované komodity
Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry · 123/2007 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf definuje, co se rozumí silně korelovanými komoditami, a stanovuje, že pro účely výpočtu kapitálového požadavku k riziku se tyto komodity považují za jednu komoditu. Banky a podobné instituce musí posuzovat komodity, se kterými obchodují, zda nejsou silně korelované. (§ 161 zákona č. 123/2007 Sb., vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Silně korelované komodity
- Lhůta nebo doba (odst. 1): „…jsou blízkými substituty a korelace změn cen těchto komodit v průběhu posledních 12 měsíců před sjednáním kontraktu je vyšší než 0,9.“
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 123/2007 Sb.
(1) Silně korelovanými komoditami se rozumí
a) komodity, které jsou podle dohody protistran zaměnitelné, nebo
b) podobné komodity, které jsou blízkými substituty a korelace změn cen těchto komodit v průběhu posledních 12 měsíců před sjednáním kontraktu je vyšší než 0,9.
(2) Silně korelované komodity se považují pro účely stanovení kapitálového požadavku ke komoditnímu riziku s využitím zjednodušené metody nebo metody splatností za jednu komoditu.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Banky a podobné instituce musí posuzovat komodity, se kterými obchodují, zda nejsou silně korelované.
- Pokud jsou komodity zaměnitelné (např. různé druhy ropy, které jsou smluvně zaměnitelné), považují se za silně korelované.
- Pokud jsou komodity podobné a jejich ceny se v posledních 12 měsících pohybovaly velmi podobně (korelace vyšší než 0,9), považují se také za silně korelované.
- Pro výpočet kapitálového požadavku k pokrytí rizika se se silně korelovanými komoditami zachází jako s jedinou komoditou, což zjednodušuje výpočet.
Na co si dát pozor
- Korelace cen se posuzuje za posledních 12 měsíců před sjednáním kontraktu.
- Hranice pro korelaci je stanovená na více než 0,9.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 49 Silně korelované komodity (Vyhláška České národní banky, kterou se )§ 41 Silně korelované komodity (Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obcho)§ 41 Silně korelované komodity (Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitá)