§ 161 Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Silně korelované komodity
Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry · 123/2007 Sb. · § 161 · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf definuje, co se rozumí silně korelovanými komoditami, a stanovuje, že pro účely výpočtu kapitálového požadavku k riziku se tyto komodity považují za jednu komoditu.
§ 161 Silně korelované komodity
(1) Silně korelovanými komoditami se rozumí
a) komodity, které jsou podle dohody protistran zaměnitelné, nebo
b) podobné komodity, které jsou blízkými substituty a korelace změn cen těchto komodit v průběhu posledních 12 měsíců před sjednáním kontraktu je vyšší než 0,9.
(2) Silně korelované komodity se považují pro účely stanovení kapitálového požadavku ke komoditnímu riziku s využitím zjednodušené metody nebo metody splatností za jednu komoditu.
Paragraf definuje, co se rozumí silně korelovanými komoditami, a stanovuje, že pro účely výpočtu kapitálového požadavku k riziku se tyto komodity považují za jednu komoditu.
Co to znamená v praxi
Banky a podobné instituce musí posuzovat komodity, se kterými obchodují, zda nejsou silně korelované.
Pokud jsou komodity zaměnitelné (např. různé druhy ropy, které jsou smluvně zaměnitelné), považují se za silně korelované.
Pokud jsou komodity podobné a jejich ceny se v posledních 12 měsících pohybovaly velmi podobně (korelace vyšší než 0,9), považují se také za silně korelované.
Pro výpočet kapitálového požadavku k pokrytí rizika se se silně korelovanými komoditami zachází jako s jedinou komoditou, což zjednodušuje výpočet.
Na co si dát pozor
Korelace cen se posuzuje za posledních 12 měsíců před sjednáním kontraktu.
Hranice pro korelaci je stanovená na více než 0,9.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.